2019.11.20(수)

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우리은행, 신용리스크관리체계 변경승인 신청 임박 [내부등급법 이슈 진단] 지주 모형 승인 토대...은행, 지주 내부등급법 구축 지원중

김현정 기자공개 2019-10-01 14:26:45

이 기사는 2019년 09월 27일 11:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

우리은행의 내부등급법 변경승인 신청이 임박했다. 은행의 변경승인은 지주 내부등급법 최초승인의 선작업인 만큼 그룹 내부등급법 도입에 한 걸음 다가가고 있다는 평가다.

27일 은행권에 따르면 금융감독원과 우리은행의 내부등급법 변경을 위한 조율 작업이 막바지에 이르렀다. 우리은행은 기존에 적용하던 내부등급법을 변경하기 위해 일년 가량 사전 점검을 받고 있다.

지난 2008년 10월 승인받은 내부등급법 모델을 지주사에 적용할 수 있도록 변경 및 업그레이드하는 게 골자다. 우리은행은 금감원과의 사전 점검 과정에서 미비사항을 지적받고 보완하는 작업을 수차례 반복하는 중이다.

내부등급법이란 은행 자체 내부 신용평가시스템을 통해 나온 리스크 측정요소를 활용해 위험가중자산을 산출하는 방식이다. 금융회사들은 원래 위험가중자산을 산출할 때 업계 표준모델인 표준등급법을 쓰도록 돼 있으나 금융당국으로부터 리스크관리와 신용평가시스템을 자체 운영할 수 있는 역량을 인정받으면 내부등급법을 쓸 수 있다.

우리은행이 공식적으로 최종 신청을 하게 되면 승인이 나오는 데까지는 긴 시간이 걸리지는 않을 것으로 보인다. 금융당국 관계자는 "우리은행이 조만간 최종 변경승인 신청을 하게 될 것"이라며 "통상적으로 내부등급법을 구축 및 변경하려면 오랜 시간 세부 사항들을 계속 협의하고 수정하는 과정을 거치는만큼 신청까지 왔다면 승인이 나오는 데 많은 시간이 걸리지는 않는다"고 말했다.

우리은행의 변경승인은 지주사 내부등급법 도입의 기초가 된다는 점에서 의미가 있다. 사실상 우리금융지주의 대부분 자산은 우리은행 자산이기 때문에 우리은행이 내부등급법 변경승인을 받았다면 지주 모형도 어느 정도는 진척을 이룬 것이라 볼 수 있다.

이에 따라 은행 모형이 합격점을 받는다면 지주 최초승인 작업도 탄력을 받게 될 것으로 보인다. 현재 우리금융지주는 우리은행의 지원을 받으며 내부등급법 모델을 완성해 나가고 있으며 금융당국 역시 은행과 지주의 내부등급법을 동시에 들여다보고 있다.

우리금융은 지주사가 설립되기 전부터 내부등급법 도입을 위한 노력을 기울이고 있다. 지주사 체제를 갖추기 위해서는 다양한 인수합병(M&A) 작업이 필요하고 그 밑바탕에는 BIS비율이 든든하게 받쳐줘야 하는데 우리금융의 자본비율은 넉넉하지 못한 상태다. 표준등급법 아래 위험가중자산을 산출하고 있기 때문이다.

표준등급법은 리스크관리 수준이 상대적으로 떨어지는 금융사까지 고려해 업계 평균 데이터를 기반으로 만들어진 만큼 위험가중자산이 보수적으로 계산된다. 통상적으로 자체 내부 데이터를 기반으로 만든 내부등급법을 쓰게 되면 위험가중자산이 줄어들어 자기자본비율이 올라가는 효과가 나타나게 된다.

우리금융은 연말까지 자본비율을 '시스템적 중요은행지주(D-SIB)'의 규제기준에 맞춰야 하는 과제도 안고 있다. 지난 6월 D-SIB로 지정됨에 따라 연말까지 보통주자본비율은 8% 이상, 기본자본비율 9.5% 이상, BIS총자본비율 11.5% 이상으로 올라와야 한다.

우리금융의 6월 말 기준 BIS비율은 11.1%다. KB금융 14.94%, 하나금융 14.69%, 신한금융 14.27% 등 다른 금융지주사에 비해서 낮은 수준이다. 우리금융은 올해만 들어 네 번에 걸쳐 신종자본증권과 후순위채 등 조건부자본증권을 발행하면서 자본비율 제고에 힘쓰는 중이다.
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