이 기사는 2019년 10월 31일 11:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

'인적 심사가 아닌 모형에 의한 심사.'

신한은행이 내놓은 기업여신 의사결정시스템(기업 CSS: Credit Assessment Scoring System)은 '여신의사결정모델'로도 불린다. 기존에는 기업대출 승인 업무가 심사역들의 영역이었지만 점차 시스템의 역할 및 중요성이 높아지고 있는 것이다. 이를 통해 30초 이내의 신속한 여신결정 속도와 심사역량의 균질화를 기반으로 효율적인 영업 패러다임을 꾀하고 있다.

CSS는 기존 소매와 소호(SOHO)여신 심사에 상용화됐던 모델이다. 이를 기업여신 취급에도 활용한 사례는 신한은행이 처음이다. CSS는 빅데이터와 통계모형에 기반한 시스템 심사를 구현하는 만큼 여신운용의 효율성을 높이고 리스크 관리 체계화에 기여했다. 신한은행은 2015년 말부터 기업용 영업·심사·리스크관리 프로세스를 설계해왔고 올해 2월, 드디어 기업 CSS를 심사업무에 적용하기 시작했다.

차별점은 스코어링(Scoring)시스템을 접목시켰다는 점이다. 과거에는 심사역들마다 이해도나 역량, 배경지식이 모두 다른데 이를 정량적인 지표로 표현할 길이 없었던 반면 이제는 보증, 담보, 상품, 기간, 매입·매출의 가치사슬(Value Chain) 등 다양한 속성을 종합적으로 분석, 점수로 매겨 자동 판정한다. 비로소 일관된 심사기준이 구축됐다.


이를 위해 신한은행은 빅데이터를 활용해 다년간의 기업여신 심사 사례를 분석했다. 차주를 총 5유형(IFRS 외감, 비외감, SOHO법인, SOHO개인, SOHO미기장)으로 구분해 부실징후와 관련한 정형·비정형 정보를 모두 추출하고 654개에 달하는 부실패턴을 파악했다. 매달 전체 차주에 대한 부실진단 결과를 모니터링하면서 비로소 부실진단체계를 구축했다.

기업 CSS의 가장 큰 경쟁력은 '신속성'이다. 여신 의사결정에 필요한 데이터를 입력하면 20초 내에 심사결과가 나온다. 여신신청을 위한 정보 입력만으로도 시스템 기반 심사의 판정 결과를 실시간으로 확인할 수 있게 됐다.

이번 심사모형을 만드는데 나이스신용평가, EY한영 등 4곳 이상의 업체들이 협업했다. 컨설팅, 솔루션, 전산, 신용평가사 등 다양한 업종의 회사들이 시스템 구현에 의견을 모았다.

신한은행은 기업 CSS를 개발한 뒤 3개월 간의 테스트 기간을 거쳤다. 신한은행의 전체 대출금 중 기업대출 비중은 절반 정도인데 아직까지 기업의 CSS는 소규모 개인사업자의 신용등급 점수화에만 활용되고 있다. 이재학 신한은행 여신심사그룹 부행장은 차후 활용방안을 확대해나가겠다는 방침이다.

이재학 신한은행 부행장은 "조기경보시스템을 통해 고객군이 1차적으로 그린-옐로우-오렌지-레드 등으로 나뉘는데 옐로우 이상의 기업대출심사는 기존 방식대로 심사역이 담당한다"며 "다만 이전과 달리 기업CSS를 통해 판단에 도움을 주는 정보용으로 제공되고 있다"고 설명했다.

신한은행은 기업 CSS를 통해 여신운용 방식을 뒤바꿀 계획이다. 선제적으로 리스크판단과 여신결정을 해 타깃을 추린 뒤 사후적으로 마케팅을 추진하는 방식이다. 쉽게 말해 시뮬레이션을 통한 리스크판단을 내리고 여신가부결정 절차를 이행하겠다는 것이다. 경기위축에 대비한 여신 대응전략도 기대되는 부분이다.