이 기사는 2020년 02월 26일 14:32 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB국민은행이 기업여신 자동심사 지원 시스템을 오는 3월 도입한다. 시스템이 기업의 신용리스크를 판정하는 형태다. 시스템이 기업의 신용등급 외 연관 데이터들의 다각적 분석, 부실패턴 보유 여부 판독, 차입금 규모의 적정성 판단 등을 면밀하게 고려할 수 있도록 설계에 만전을 기했다.

26일 은행권에 따르면 국민은행은 이달 17일부터 기업여신 자동심사 지원 시스템의 파일럿 운영에 들어갔다. 약 한달 동안 운영현황을 모니터링 한 후 3월 내 본격적으로 시행할 예정이다. 국민은행은 지난해 5월부터 시스템 개발에 들어갔다.

현재까지는 기업여신 심사의 전 과정을 인력이 직접 수기로 진행해왔으나 앞으로는 시스템이 여신심사의 상당 부분을 대신하게 된다. 통상 기업여신의 경우 기업의 재무제표 외에도 경기동향 및 업황 등 거시적 변화와 전·후방 거래처 정보 등 다루기 쉽지 않은 정보들이 종합적으로 고려돼야 하기 때문에 사람이 심사를 진행해왔다.

국민은행 기업여신 자동화시스템은 기업의 신용리스크를 판가름하는 역할을 한다. 대출 여부에 대한 최종 의사결정은 지금처럼 인력이 하고 시스템은 신속한 의사결정을 도와 심사업무의 편의성을 제공하는 역할을 수행하는 것이다.

자동화시스템은 먼저 기업의 재무 및 비재무적 요인 등 여신신청 기업의 현황 등을 고려해 구간화돼 있는 신용리스크 가운데 리스크 수준을 1차적으로 측정한다.

이후 차주의 부실패턴 보유 여부와 차입금 규모의 적정성 등을 고려해 보다 정교한 리스크 측정치를 내놓고 여기에 해당 시기 국민은행의 여신 정책을 필터링하는 형태로 최종적인 신용리스크 수준을 측정하게 된다. 차주의 부실패턴 보유 여부는 과거 부실화된 기업으로부터 도출된 정보들을 기반으로 알고리즘을 만들었다.

국민은행 기업여신 자동화시스템은 프로젝트파이낸싱(PF)대출이나 파생상품 등과 같이 정형화 돼 있지 않은 여신을 제외한 모든 기업여신을 적용 대상으로 한다. 이 때문에 정보량 수집에 많은 시간이 걸렸고 준비 과정 또한 길고 복잡했다.

국민은행 관계자는 “기업여신은 수신거래처럼 빈번하게 이뤄지지 않고 보통 최소 1년 이상의 기간을 두고 장기적인 관계가 이뤄지는 영역”이라며 “종합적인 정보 수집과 정교하고 고도화된 분석이 중요하기 때문에 전행적인 기업여신 디지털화 일정에 따라 순차적으로 개발을 준비해왔다”고 말했다.

국민은행은 기존 여신 심사에 드는 시간이 크게 감축되는 만큼 영업점 직원 및 심사역의 업무량이 경감될 것으로 바라봤다. 업무효율성이 높아지는 것이다. 또한 그때 그때 상황에 맞는 여신 전략에 발맞춰 보다 시의적절하게 여신심사 방향 설정을 할 수 있다는 점도 시스템의 장점으로 꼽았다.

국민은행은 최근 공모를 통해 기업여신 자동심사 지원 시스템의 명칭을 ‘Bics’로 확정했다. Big data CSS(Credit Scoring System)의 줄임말이다.

기업여신 자동심사시스템은 은행권 가운데 KEB하나은행이 2017년 9월을 시작으로 가장 먼저 도입했다. 신한은행이 지난해 2월, 우리은행이 9월부터 기업여신 심사를 시스템에 맡기고 있다.