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CRO 중심 리스크 관리 체계, 3년전 완성 ‘전사·보험·자산’ 부문별 RM 체제서 변화 시도…강화된 위험관리 역량

고설봉 기자공개 2020-07-06 08:18:53

이 기사는 2020년 07월 03일 15:21 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

삼성생명은 국내에 위험관리책임자(CRO)라는 개념이 도입되기 이전부터 자체적인 리스크 관리 프로세스를 구축하고 있었다. 리스크 매니지먼트(RM)라는 직책을 별도로 두고 인력을 구성해 자산규모 증대에 따른 각종 리스크를 효과적으로 관리해 왔다.

하지만 리스크 관리 개념은 지금처럼 명확하지는 않았다. RM 조직은 리스크 관리를 전담으로 하는 완전히 독립적인 조직이 아니었다. 전사RM, 보험RM, 자산RM 등 각 부문별로 나뉘어져 있었다. 일종의 각 사업부문의 하위 조직처럼 특정 부분에 대한 리스크를 진단하고 관리하는 체제였다.

IMF 외환위기 이후 급변하는 금융환경에 대응하기 위해 삼성생명은 2002년부터 이사회 내에 리스크위원회를 구성했다. 당시 대표이사이던 배정충 사장과 자산부문총괄 배호원 사장, F/C BU장이던 이재돈 부사장, 기획관리실장이던 김현호 부사장 등 4명의 사내이사가 리스크관리위원으로 선임됐다.

설립 초기 리스크위원회의 주요 역할은 ‘리스크 관리’의 개념을 정리하고 기준과 틀을 만드는 일이었다. 설립 초기인 만큼 리스크 관리 기본규정을 제·개정 하는 일에 초점이 맞춰져 있었다. 이외 리스크 한도 및 정책을 짜는 일도 주된 업무였다.

그러나 초기 리스크관리위원회 구성원들은 리스크 관리에 대한 전문성이나 업무 집중도가 낮았던 것으로 평가된다. 이들은 모두 등기임원으로 경영진으로 활동했고, 또 이사회 내에서도 경영위원회, 사회이사후보추천위원회, 평가보상위원회 등을 겸직하고 있었다.


삼성생명의 사업보고서에 최초로 위험관리책임자(CRO)가 등재된 시기는 비교적 최근인 2017년부터다. 김배식 상무가 계리RM팀장 겸 위험관리책임자로 임명됐다. 김 상무는 계리RM팀장, 특별계정사업부장, 변액주식운용부장 등을 거친 인물이다. 그가 CRO로 리스크 관리를 겸직했다.

이후 2018년에는 김종민 상무가 계리RM팀장 겸 위험관리책임자로 임명됐다. 그도 역시 리스크 관리 분야에서는 비전문가로 평가된다. 경영지원실 수석을 거쳐 계리RM팀 보험RM파트장을 역임했다. 현재도 김 상무가 여전히 계리RM팀장 겸 위험관리책임자 역할을 수행 중이다.

전문적인 리스크 관리라는 개념과 CRO라는 직함이 우리나라 금융사에 등장한 시기는 2000년대 초반이다. 1990년대 말 IMF 외환위기 이후 대형 은행들을 중심으로 상시적 리스크 관리 필요성이 대두됐고, CRO라는 개념도 정착됐다. 이런 측면에서 봤을 때 삼성생명의 CRO 도입 시기는 은행 등에 비해 상당히 늦은 것으로 평가된다.

금융지주·은행·보험사 별로 지표 산출 방식과 활용하는 자료는 조금씩 다르다. 더불어 금감원도 초창기 은행권을 중심으로 CRO 도입을 권고했었다. 이에 따라 보험사들은 CRO를 적극 도입하는 대신 기존의 RM 체제를 통한 리스크 관리를 고수했던 것으로 보인다.

다만 보험사의 경우 고객에게 수령한 보험금을 대출자산으로 활용하거나 재투자 형태로 자산을 운용한다. 더불어 고객들에게 수시로 보험금을 지급해야 하는 당위성이 있기 때문에 리스크를 통제하는 것은 보험사 신뢰도와 직결되는 문제다.

또 지급여력비율(RBC), 고정이하대출(NPL), 연체율, 운용자산의 손실 등 각종 리스크 관련 지표들의 관리도 최근 더 중요해지고 있다. 특히 자금운용 과정에서 발생할 수 있는 각종 리스크를 사전에 감지하고 통제하는 것이 보험사 경영 안정성의 최대 이슈로 떠오르고 있다.

삼성생명 관계자는 “리스크 관리를 위한 별도 조직을 운영하고 있고, 위험관리책임자가 총괄하고 있다”며 “과거부터 RM이라는 직책과 역할이 존재했고, 현재도 그 연장선에서 리스크 관리 업무를 수행하고 있다”고 밝혔다.
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