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엎친데 덮친 MG손보, 금감원 '경영유의' 제재 리스크관리·자산운용 체계 미흡…적기시정조치 가능성 '촉각'

이은솔 기자공개 2021-07-12 07:33:47

이 기사는 2021년 07월 09일 13:26 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

MG손해보험이 금융당국으로부터 경영유의 제재를 받았다. 자본적정성 제고에 난항을 겪고 있는 상황에서 엎친데 덮친 격이 됐다. 경영유의와는 별개로 경영실태평가(RAAS)에 따라 적기시정조치가 내려질 가능성도 제기된다.

9일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 MG손보에 경영유의 5건을 통보했다. 리스크관리와 자산운용 체계 미흡에 대한 지적이 주를 이뤘다.

보험사는 시장, 신용, 금리 등 리스크를 항목별로 분류하고 각 리스크 한도를 측정해 관리한다. MG손보도 리스크 허용 한도의 100% 초과가 예상되면 리스크관리파트와 협의해 대응방안을 수립하고 이사회 내 위원회인 리스크관리위원회에 보고해야 한다는 규정이 있었다.

그러나 MG손보는 지난해 일반보험 리스크가 연말께 허용한도를 초과할 거라는 점을 예상했음에도 구체적인 해소 방안을 마련하지 않았다. 실제로 연말 대규모 보험사고가 발생하며 일반보험 가격 리스크가 허용한도를 초과하는 상황이 발생했다.

위험관리책임자(CRO)의 겸직금지 조항을 간접적으로 위배할 가능성도 포착됐다. 금융회사 지배구조법에 따르면 회사의 준법감시인과 CRO는 이해 상충을 막기 위해 자산 운용이나 해당 금융업의 본질적 업무를 수행해서는 안 된다. 보험회사의 경우 보험상품 개발이 본질적 업무에 해당하므로 CRO가 이 업무를 맡을 수 없다.

MG손보의 경우 CRO 산하조직인 리스크관리파트가 상품리스크위원회를 담당하고 있어 문제가 됐다. 리스크관리파트가 상품 관련 안건을 상정하는 게 간접적으로 CRO의 겸직제한을 위반할 수 있다고 본 셈이다.

금감원은 또 자산운용 부문에서 위험을 충분히 제어할 수 있는 시스템이 마련돼 있지 않다고 지적했다. 자산운용위원회 구성원의 선임 권한이 대표이사에게 있고 인원에 대한 조항이 구체적이지 않아 독립적인 의사결정이 보장되지 않는다고 봤다. 이 때문에 실제로 손실 가능성이 있는 투자상품이 위원회에 부의되지 않는 사례도 발견됐다.

이번 경영유의와는 별개로 금감원은 지난 5월 MG손보에 대한 경영실태평가(RAAS)를 마쳤다. 경영 전반을 살펴보고 경영실태평가 등급에 따라 경영개선권고가 내려질 가능성도 있다.

지급여력(RBC)비율도 문제다. MG손보의 RBC비율은 3월말 기준 108.8%로 업계 최하위였다. 보험업법상 보험사는 RBC비율 100%를 유지해야 하고 금융당국은 150% 이상을 권고하고 있다. 100% 이하로 떨어지면 금감원이 현장검사를 통해 적기시정조치를 내릴 수 있다. JC파트너스는 올해 3분기 유상증자 완료를 목표하고 있다.
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