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카뱅, 바젤III 시장리스크 규제 대응책 마련 시작 외부 자문업체 선정작업 착수…내년 이후 규제환경 변화 대비

한희연 기자공개 2022-07-15 07:46:38

이 기사는 2022년 07월 14일 14:48 thebell 유료서비스에 표출된 기사입니다.

카카오뱅크가 바젤Ⅲ 규제 도입을 앞두고 대응 시스템 마련에 나섰다. 금융당국의 시장리스크 규제체계 개편에 대비한 시스템을 개발하고 체제를 정비하려는 프로젝트에 시동을 걸었다.

14일 관련업계에 따르면 카카오뱅크는 최근 '바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 개편안 도입 프로젝트 사업'을 진행할 외부업체 선정에 나섰다. 이달까지 제안서 접수와 심사를 진행한다. 최종 업체가 선정되면 내달부터 시스템 구축작업이 본격 시작될 전망이다. 이행 테스트기간 등을 포함, 내년 2월까지 프로젝트를 이어간다는 목표다.

바젤 규제는 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성 규제다. 바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기의 재발을 방지하기 위해 금융시스템 취약성을 개선하자는 취지로 도입됐다. 신용·운영·시장리스크 등 부문을 나눠 리스크관리 산출식을 변경하는 것이 주된 내용이다.

이중 시장리스크는 금리와 주가, 환율 등의 영향으로 금융상품의 시장가격이 변동해 은행 안팎의 트레이딩 포지션에서 손실이 발생할 수 있는 위험을 의미한다. 은행들은 채권, 주식 및 수익증권 등 시장성 유가증권, 파생상품, 환포지션, 기타 시장리스크가 내재된 금융상품 자산 및 부채 등의 트레이딩 포지션을 보유하고 있어 시장리스크에 노출될 수 있다.

따라서 시장가격의 변동에 노출된 자산과 부채에서 발생할 수 있는 최대손실가능금액을 측정하고 이를 감내할 수 있는 적정 범위 내로 관리하는 게 시장리스크 관리의목적이다. 수익성을 챙기면서도 안정성을 지켜내야 하는 일인 셈이다.


카카오뱅크는 현재 「은행업감독업무시행세칙」<별표3-2> '신용·운영·시장리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준'에서 정하고 있는 사항을 기반으로 시장리스크를 정의·측정·모니터링·통제하는 절차를 운영하고 있다고 밝히고 있다.

구체적으로 트레이딩 활동에 수반되는 시장리스크 관리와 통제 활동과 관련한 제반 정책과 방침, 절차 등 의사결정사항은 일체 문서화해 관리하도록 정하고 있다. '위험관리협의회'의 결의를 통해 시장위험 관리를 위한 내부 지침으로 「트레이딩정책지침」과 「시장리스크관리지침」을 정해 운영중이다.

특히 시장리스크는 신용이나 운영리스크에 비해 규제 난이도가 상당히 높다는 평가를 받고 있다. 따라서 시중은행들도 바젤Ⅲ 규제체계 대응 시스템 설계에 상당한 비용과 시간을 들였던 부분이다. 우리금융지주의 경우 2018년 본격 설계에 착수, 시스템 완성에 3년여의 시간을 들였다고 알려졌다. 신한은행 또한 지난해 초부터 시장리스크 규제 대응 체계 설계를 시작했다.

바젤Ⅲ 규제 개편안 중 신용리스크와 관련한 부분은 희망하는 은행에 한해 이미 조기 시행되고 있다. 다만 카카오뱅크 등 인터넷은행은 희망의사를 밝히지 않아 내년부터 적용을 받을 예정이다. 운영리스크 산출방식을 통일하는 개편안과 시장리스크 규제 개편안은 2023년 1월부터 시행될 예정이다.
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