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[금융지주 매크로 리스크 점검]우리금융, '연체·NPL' 대응 총력…충당금으로 버틴다⑤그룹사 전체 모니터링 강화…취약차주 연착륙 지원, 커버리지비율 여유

고설봉 기자공개 2022-11-21 07:05:59

[편집자주]

은행을 중심으로 호황기를 구가했던 금융지주사들이 거대한 변화에 직면했다. 최근 몇 년 풍부한 유동성을 기반으로 대출자산을 늘리며 초고속 성장해왔지만 글로벌 긴축 모드에 변동성이 확대되는 뉴노멀 시대가 도래했다. 글로벌 불확실성 증대와 인플레이션, 급격한 기준금리 인상과 달러 강세 등에 따른 리스크는 과거보다 크고 다양해졌다. 더벨은 매크로 환경 변화에 대응해 각 금융지주사들이 어떤 대응 전략을 가지고 있는지 점검해본다.

이 기사는 2022년 11월 17일 15:55 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리금융그룹의 리스크관리 전략의 핵심은 대출자산의 위험도를 최대한 낮추는 것이다. 매크로 변수로 연체 및 고정이하여신(NPL) 등 발생 우려가 높아진 상황에서 조기에 부실자산을 가려 연착륙시키기 위해 다양한 방안을 구상 중이다.

최고리스크관리책임자(CRO)인 정석영 우리금융지주 부사장은 “연체율 관련 정기적인 모니터링을 통한 실무적인 관리 외에도 그룹경영협의회, 위기대응협의회와 같은 임원진 회의체에서도 연체율 관리의 필요성을 지속적을 강조하여 공감대를 형성하고 있다”고 밝혔다.

이러한 노력에도 불구하고 연체 및 NPL 발생을 전면 차단할 수는 없다. 오히려 최근 자산건전성 관련 지표들이 일제히 상승세를 보이며 부실 가능성이 높아지고 있다. 과거부터 누적돼 왔던 리스크 요인들에 더해 매크로 변수의 강도가 세지면서 위험성도 높아지는 모습이다.

이런 상황에서 우리금융은 기존부터 적립해온 대규모 충당금을 통해 자산건전성을 유지할 방침이다. 조기에 부실여신을 감지해 상·매각하며 건전성 비율을 관리한다는 방침이다. 충당금 적립에 따른 커버리지비율도 안정화된 만큼 큰 파고를 넘을 수 있는 기초체력이 크다는 판단이다.

◇하락세 멈춘 ‘연체율·NPL’…취약차주 관리가 관건

우리은행 연체율은 올 3분기 말 기준 0.19%를 기록 중이다. 지난해 말 0.19%를 기록한 이후 올 2분기까지 0.18%로 잠시 하락했지만 다시 상승세로 돌아선 모습이다. 코로나19 기간 추세적으로 연체율이 하락 안정화를 보였지만 더 이상 낮아지지 않고 있다.

코로나19가 촉발한 2020년 1분기 우리은행 연체율은 0.31%를 기록했다. 이후 거듭 하락세를 보이며 그해 4분기 0.25%로 대폭 낮아졌다. 지난해 들어선 한번 더 연체율이 개선세가 이어졌다. 지난해 2분기 0.23%를 거쳐 4분기 0.19%까지 낮아졌다.

정 부사장은 “중소기업과 소상공인들은 최근 몇 년간 코로나로 인한 장기 경기침체에 어려움을 겪고 있다”며 “정부의 코로나 피해기업 상환유예 조치로 인해 연체율 등 건전성 지표는 하락 및 안정화 상태를 유지하고 있다”고 밝혔다.


연체율과 함께 자산건전성의 핵심 지표인 고정이하여신(NPL)도 감소 추세를 보였다. 우리은행의 NPL비율은 올 3분기 0.17%를 기록 중이다. 지난해 말 0.20% 대비 소폭 감소한 수치다.

NPL비율 역시 연체율과 비슷한 추이를 보여왔다. 코로나19 촉발과 함께 지속적으로 하락세를 보였다. 2020년 1분기 NPL비율은 0.40%를 기록했다. 그해 4분기 0.32%로 하락한 뒤 지난해 4분기에는 0.20%로 더 낮아졌다.

우리은행의 NPL비율 개선은 우리금융에도 영향을 미쳤다. 은행에 대한 의존도가 높은 만큼 은행의 자산건전성 개선이 곧바로 우리금융의 건전성 개선으로 이어졌다.

2020년 1분기 0.45%를 기록했던 우리금융 NPL비율은 그해 4분기 0.42%로 소폭 하락했다. 이어 지난해 연중 지속적인 개선세를 보이며 지난해 4분기 0.30%까지 하락했다. 올해는 추가적인 하락세를 이어가며 3분기 0.29%로 안정화된 모습이다.

다만 이러한 연체율과 NPL비율의 하락세는 리스크 총량 감소를 의미하진 않는다. 코로나19 잠재 여신이 이 수치에 포함돼 있지 않기 때문이다. 정부의 권고로 은행들은 코로나 관련 원금과 이자 유예상품에 대해 연체율 및 NPL 집계를 하지않고 있다.

정 부사장은 “매월 주요 자회사의 신규 발생 연체율과 NPL 차주 및 거액 연체·NPL 보유 차주의 현황과 정리방안을 모니터링하고 있다”며 “이슈업체의 경우 현황 및 향후 관리방안 등을 보고하고 있다”고 밝혔다.

이런 상황에서 리스크관리의 최대 승부처는 취약차주 연착륙이다. 선제적으로 취약차주를 선별해 관련 여신을 조기에 연착륙 시키는 것이 전체적인 건전성을 유지할 수 있는 방안으로 거론된다.

정 부사장은 “다양한 방법을 통해 NPL로 전이되는 것을 사전에 방지하고자 노력하고 있다”며 “NPL이 발생했을 경우 회수 가능성을 검토해 회수가 불가능한 여신에 대한 대손충당금을 적립해 손실에 대비하고 사후관리 전담부서에서 매·상각 등을 통해 건전성을 제고하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.


◇늘어나는 잠재부실…충당금으로 위기 넘는다

최근 우리금융 차원에서 눈여겨 보는 지표는 요주의이하여신비율이다. 연체율과 NPL비율과는 다르게 최근 상승세를 보이고 있다. 당장 고정이하여신으로 분류되지 않는 만큼 건전성 지표 등에선 경고등이 켜지지 않고 있지만 향후 언제든 부실이 발생할 수 있는 여신이기 때문이다.

우리은행의 요주의이하여신비율은 올 3분기 0.90%를 기록했다. 이 비율은 20201년 1분기 1.08%를 거쳐 지난해 말 0.78%까지 하락했다. 하지만 올 들어 1분기 0.81%, 2분기 0.88% 등 가파르게 상승세를 보이고 있다.

다만 우리금융은 대규모 충당금 적립을 통해 위기에 대응하기 위한 준비를 한 만큼 부실자산을 통제할 수 있는 여력이 충분하다는 입장이다. 특히 NPL커버리지비율과 요주의이하커버리지비율 등이 최근 대거 높아졌다.

우리은행 NPL커버리지비율은 올 3분기 271.0%를 기록 중이다. 이 비율은 2020년 1분기까지만 해도 120.7%에 머물렀지만 지속적인 충당금 적립으로 위급한 상황에서도 안정적으로 연착륙 할수 있을만큼 버퍼를 높였다. 우리금융 NPL커버리지비율도 2020년 1분기 128.7%에서 올 3분기 223.5%로 크게 개선됐다.

요주의이하커버리지비율도 지속적인 개선세를 보이고 있다. 우리은행 요주의이하커버리지비율은 2020년 1분기 44.5%에서 올 3분기 52.3%로 개선됐다. 같은 기간 우리금융 요주의이하커버리지비율은 46.1%에서 52.6%로 높아졌다.

정 부사장은 “우리금융그룹의 주요 자회사들은 경영내용, 재무상태 등을 고려해 즉각적인 위험이 발생하지는 않았다”며 “향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 잠재적인 요인을 가지고 있는 한계기업 및 취약차주들을 관리하는 잠재부실관리제도를 운영하고 있다”고 강조했다.

그는 “금융위에서도 만기연장·상환유예 차주에 대해 새출발기금 및 금융기관의 상환스케쥴 조정 등 자체 지원방안을 통해 충격없이 연착륙 할 수 있도록 유도하고 있는 점 등을 고려하면 연체율의 급격한 상승은 없을 것으로 예상된다”며 “자회사별로 정기적으로 관리대상 차주를 선정하고 관리현황을 점검하고 있다”고 밝혔다.

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