이 기사는 2025년 02월 24일 10시58분 thebell에 표출된 기사입니다

AI 활용에 있어서 데이터는 다다익선이다. 데이터가 많을 수록 더 많이 비교할 수 있고 양질의 데이터로 거듭날 수 있다. 그 측면에서 KB캐피탈은 유리한 고지를 선점하고 있다. 중고차 플랫폼 'KB차차차'를 10년 가까이 운영하며 축적한 데이터를 바탕으로 AI를 고도화하고 있기 때문이다.

최근에는 생성형 AI 기술의 업무 적용을 추진 중이기도 하다. 이로 인한 새로운 금융 리스크에 대비하기 위해서 작년부터 운영리스크 관리 원칙(PSMOR)을 도입해 은행급의 AI 리스크 점검도 진행하고 있다. AI 적용 부서와 고객분석부를 거친 2단계 점검 체계로 리스크에 대비한다.

◇'KB차차차' 데이터 활용 극대화…내부망에서도 생성형 AI 활용

KB캐피탈은 기존의 AI 기술을 대출 심사와 고객 서비스에 적극 활용해 왔다. 차주의 상환 능력을 평가하는 신용평가모델과 'KB차차차' 내 중고차 시세 조회 서비스, 고객 상담을 위한 챗봇과 콜봇 기반 상담 서비스 등이 대표적이다.

특히 KB차차차를 통해 확보한 중고차 데이터는 AI 모델의 정교함을 높이는 핵심 자산으로 작용하고 있다. KB캐피탈은 2016년부터 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석해 시세를 제공하고 매매하는 플랫폼인 KB캐피탈을 운영해 왔다. 자동차등록매물 1위를 달성하면서 중고차 빅데이터 활용에 있어 KB캐피탈이 우위를 점한 것이다.

최근에는 생성형 AI 기술을 금융 업무에 적용하는 시도를 본격화했다. 지난해 말 업권 최초로 금융위원회로부터 혁신금융서비스 지정을 받아 금융권 내부망에서도 외부 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경을 구축했다. 기존에는 보안 문제로 금융사 내부망에서 챗GPT 같은 생성형 AI를 쓸 수 없었지만 KB캐피탈은 금융위 혁신금융서비스 지정으로 이를 도입해 AI 기반 서비스 혁신에 속도를 내고 있다.

KB캐피탈의 방대한 데이터에 더해 최근 규제완화 흐름은 캐피탈업권 내에서 차별화된 AI 서비스를 제공하는 데 긍정적이다. KB캐피탈 관계자는 "리스크가 적은 내부 직원용 서비스를 우선적으로 구현하고 적용 범위를 대고객용 서비스로 점차 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

◇투트랙 AI 리스크 관리…PSMOR 기반 내부통제, 2단계 점검 체계

이 같은 신기술 도입이 빠르게 이뤄지는 만큼 리스크 대응 역시 필수적이다. KB캐피탈은 두 가지 트랙을 통해 AI 관련 리스크를 관리하고 있다. 우선 KB캐피탈은 2024년 6월부터 PSMOR을 도입해 AI 리스크를 체계적으로 점검하고 있다. PSMOR은 바젤위원회가 제정한 운영리스크 관리 원칙이다. 운영리스크란 잘못된 내부 절차나 인력, 시스템, 외부 사건으로 발생하는 손실을 뜻한다.

은행권이 지난해부터 도입한 PSMOR을 KB캐피탈이 선제적으로 적용한 것이다. KB캐피탈은 AI 활용과 관련한 리스크를 정의하고 이를 주기적으로 점검하는 내부통제를 강화했다. 점검 방식은 2단계로 이뤄진다. AI를 적용하는 해당 부서에서 1차 점검을 수행한 뒤 고객전략본부 산하 고객분석부의 마이데이터사업팀이 2차 점검을 맡아 AI 리스크를 추가 검토한다.

고객분석부는 KB캐피탈의 AI 활용을 이끄는 핵심 부서다. 디지털과 데이터분석 관련 신기술 도입 및 활용 전략을 수립한다. 인공지능 기술을 내재화해 비즈니스에 적용하도록 지원하고 데이터·AI 부문이 시너지를 내도록 하는 업무도 추진한다. 이를 통해 데이터 기반의 경영진 의사결정을 지원하는 부서다.

금융 도메인 지식을 보유한 내부 인력으로 구성돼 있으며 AI 교육을 주기적으로 실시하며 AI 역량을 강화하고 있다. 또한 KB금융그룹 내 인력 교류를 통해 AI 활용 경험이 있는 인재를 확보하는 전략도 펼치고 있다.

AI 활용이 늘어나면서 금융 리스크도 새롭게 부각되고 있다. 신용평가의 편향성 문제나 데이터 신뢰성, 보안 문제 등이 대표적이다. KB캐피탈은 이런 리스크에 대응하기 위해 AI 거버넌스를 구축하고 있다. 연내 완성하는 것이 목표다. 이를 통해 AI 서비스의 위험 수준을 객관적으로 식별하고 통제하는 운영 방안을 마련할 계획이다.

AI 규제 환경 변화에도 적극 대응하고 있다. 지난해 말 제정된 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 대한 기본법(AI 기본법)'에 맞춰 AI 위험관리정책을 고도화하고 있다. 금융당국의 AI 관련 가이드라인도 면밀히 검토하고 있다. 금융감독원은 AI 리스크 관리의 중요성을 강조하며 금융사에 3단계 대응 체계를 요구하고 있다.

IT 조직→IT 조직 내 자체감사인→감사조직의 IT감사인으로 이어지는 3중 내부통제 체계다. KB캐피탈이 자체 점검 체계를 운영 중이지만 향후 금융당국의 요구에 맞춰 추가적인 리스크 대응 체계를 마련할 가능성도 크다.