이 기사는 2021년 02월 19일 08:56 thebell 에 표출된 기사입니다.

BNK금융지주가 올 상반기를 목표로 내부등급법 도입을 준비 중이다. 내부등급법이 적용되면 지주 자본비율이 많게는 200bp가량 오를 것으로 예상된다.

19일 은행권에 따르면 BNK지주는 4년가량 준비한 내부등급법 모형을 갖고 시뮬레이션을 돌리고 있다.

내부등급법이란 은행 자체 신용평가시스템에 의해 산출된 리스크 측정 요소를 활용, 위험가중자산을 산출하는 방식이다. 내부등급법 기준으로 위험가중자산을 책정할 경우 감독당국이 제시한 표준등급법보다 적게 나오는 경향이 있다. 위험가중자산이 줄어드니 자연스레 자기자본비율 상승효과도 얻게 된다.

BNK지주가 내부등급법 도입에 착수한 것은 지난 2016년 일이다. 투뱅크 체제 하에서 단일 신용평가모형을 구축하는 작업인 만큼 꽤 많은 시간이 소요됐다.

BNK지주는 내부적으로 올 2분기 내 내부등급법 도입을 목표로 하고 있다. 지주 모형 승인 신청 이전에 부산은행과 경남은행의 내부등급법 변경승인이 이뤄져야 한다. 금융당국은 2019년 두 은행이 먼저 변경 승인을 받고 일정 기간 운영해본 뒤 지주 모형 신청을 진행하라고 방향을 제시했다.

부산·경남은행 변경승인은 지주 모형 도입을 위해 양행 신용평가모형을 통일하는 데 목적이 있다. 모형이 오래되기도 했다. 경남은행은 우리금융지주 산하 시절인 2011년 내부등급법을 승인받았고, 부산은행은 2017년 승인을 완료했다. 양행 변경승인은 올 3월 정도가 될 것으로 예상되고 있다.


BNK지주에 그룹 내부등급법이 적용된다면 자본비율이 최대 200bp가량 오를 것으로 업계는 추산한다. BNK지주는 2020년 말 기준 보통주자본(CET1)비율이 9.8%, 기본자본(Tier1)비율이 11.38%, 총자본(BIS)비율이 12.93%다. 작년 3분기에는 바젤 III 최종안 반영으로 자본비율이 80bp가량 높아지는 호재가 있었는데 그보다 훨씬 효과가 좋은 것이다.

만일 업계 예상치 만큼 자본비율이 오른다면 BNK지주는 시중은행 금융지주사와 엇비슷한 수준의 자본비율을 갖게 될 것으로 보인다. KB금융지주는 CET1비율이 13.29%, 신한금융지주는 12.9%, 하나금융지주는 12.03%로 대부분 12~13%대에 포진돼있다.

지주사로 전환한지 얼마 되지 않은 우리금융지주의 CET1비율이 10%, 지방은행 지주 중에서는 JB금융지주가 10.05%, DGB금융지주가 9.59% 정도인데 이들 모두 연내를 목표로 지주 내부등급법 도입을 준비 중이다.

BNK지주 관계자는 “자산이 지속적으로 변하는 만큼 실제 도입까지 가봐야 알 수 있을 것”이라고 말했다.