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키움운용, 채권형펀드에도 'ESG' 색입힌다 채권형 모펀드 ESG 전략 '접목'…주식 이어 채권으로 ESG 투자 확대

김진현 기자공개 2021-03-22 08:26:58

이 기사는 2021년 03월 18일 13:27 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

키움투자자산운용이 주식에 이어 채권 자산에도 환경·사회·지배구조(ESG) 요소를 고려한 투자 전략을 적용한다. 키움투자자산운용은 자체 개발 ESG 모델에 기반해 책임 투자를 강화해 나간다는 방침을 세웠다.

18일 금융투자업계에 따르면 키움투자자산운용은 현재 운용 중인 채권형 모펀드인 '키움퇴직연금증권모투자신탁[채권]'의 명칭을 '키움ESG증권모투자신탁[채권]'으로 변경한다. 채권 자산에 대해서도 ESG 투자를 접목시키면서 투자전략과 펀드명을 고치기로 했다.

글로벌 시장에서 중요한 투자 요소로 떠오르고 있는 ESG 투자 기법을 접목해 수익률 제고에 힘쓰기로 했다. 앞서 주식형 펀드에는 ESG 요소를 고려해 투자에 활용하고 있었다.

주식형펀드인 '키움퓨처에너지' ' 키움올바른ESG' 등 펀드가 ESG 투자 요소를 접목시킨 대표적인 상품이다. 주식형펀드에 국한돼 있던 ESG 투자 요소를 전통자산 전체로 확장시키는 게 키움투자자산운용의 올해 목표다.

이를 위해 우선 23개 펀드가 모펀드로 투자 중인 키움퇴직연금증권모펀드를 키움ESG증권모펀드로 변경하는 조치를 취할 계획이다. 다음달 초부터 펀드명을 교체하고 변경된 투자 방식으로 운용될 예정이다.

이에 따라 일부 하위 펀드 펀드명도 교체될 예정이다. '키움퇴직연금파이어니어증권자투자신탁제1호[채권]'은 '키움파이어니어ESG증권자투자신탁제1호[채권]'으로 바뀐다. '키움더드림중장기우량채증권자투자신탁제1호[채권]'도 '키움ESG중장기우량채증권자투자신탁제1호[채권]'으로 변경된다.


키움투자자산운용은 외부 전문기관 서스틴베스트의 ESG 평가등급을 참고해 자체적인 평가 모델을 통해 투자 종목을 관리한다는 계획을 세웠다. 키움투자자산운용은 현재 ESG 투자 강화를 위해 CIO가 주축이 된 태스크포스(TF) 조직을 운영하며 자체 평가 모델을 개발하고 있다.

자체 모델 개발은 ESG 투자 강화를 위한 선택이다. 외부 ESG 등급이 1년에 두차례 발표되기 때문에 ESG 등급 변경에 걸리는 시차를 줄이기 위해 내부적으로도 수시로 ESG 투자 요소를 검토하려는 의도로 해석된다. 또 외부 자문기관에서 커버하고 있지 않은 기업들도 투자 대상이 될 수 있기 때문에 자체적으로도 평가 시스템을 구축하려는 거다.

변경된 투자 전략에 따라 채권형펀드 투자 대상 기업은 두 차례의 스크리닝을 통해 걸러질 예정이다. 먼저 내부 평가 기준에 따라 투자 매력이 있는 채권투자 유니버스를 꾸린다. 이후 주류, 도박, 대량살상무기와 관련한 기업에 대해 투자 가능성을 재검토하는 네거티브 스크리닝을 거친다. 여기서 일부 기업을 제외한 뒤 ESG 투자 요소에 따라 제외되는 기업을 한차례 더 걸러내 남는 기업으로 최종 투자 대상 바스켓을 꾸릴 계획이다.

채권운용본부 내 크레딧팀이 채권 유니버스를 관리하고 내부 ESG 평가를 담당할 예정이다. 주식리서치팀도 상장기업에 대해선 ESG 투자 요소 평가에 힘을 보탠다.

키움투자자산운용 관계자는 "상반기 중 자체 개발 모델을 활용해 ESG 투자를 강화할 계획"이라며 "주식뿐 아니라 채권 등 전통자산에 대해 전체적으로 ESG 투자 방법을 적용시켜나갈 예정"이라고 말했다.
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