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기업은행, 올해 신용리스크한도 상향…코로나 부실 대비 2022년 리스크관리 계획 수립, 대출만기연장 종료 등 불확실성 선제 대응

김규희 기자공개 2022-01-25 08:12:18

이 기사는 2022년 01월 24일 15:53 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

IBK기업은행이 지난해보다 적극적으로 리스크 관리에 나서기로 했다. 오미크론 변이 코로나19 바이러스가 확산하는 등 각종 불확실성에 대비하기 위해서다. 내부자본한도 규모를 지난해보다 4조2000억원 정도 늘리고 신용리스크 배분량도 확대해 대출 만기연장 종료 등 부실 충격을 최소화한다는 방침이다.

아울러 최근 들어 금리 변동 폭이 급격하게 커진 만큼 이에 대비하기 위한 금리리스크 한도도 예년보다 상향 조정했다.

24일 기업은행이 수립한 ‘2022년도 리스크관리 기본계획’에 따르면 올해 가용자본은 26조2753억원이다. 이는 지난해와 비교해 2조4000억원 가량 늘어난 수준이다.

내부자본은 더 큰 폭으로 증가했다. 올해 내부자본은 21조5977억원으로 전년 대비 4조2000억원 가량 늘었다. 지난해 예비자본으로 설정해둔 2조원을 이번에 내부자본으로 끌어올리면서 상승폭이 컸다.

내부자본은 경영상 직면하는 모든 리스크 평가결과와 위기상황분석결과 등을 종합적으로 고려해 자체적으로 위험량을 산출하고 이를 소요자기자본 규모로 환산한 것이다.

은행은 가용자본과 리스크성향 등을 감안해 내부자본한도를 설정하고 리스크 유형별 및 사업부문별 등으로 세분해 내부자본한도를 설정해 관리한다.

기업은행은 리스크별 배분에 있어 신용리스크 한도를 크게 가져갔다. 정책금융기관 특성상 시중은행보다 신용리스크가 클 수밖에 없다. 여신 포트폴리오 대부분이 기업금융으로 구성되어 있기 때문이다.

개인 차주가 많으면 리스크가 분산되지만 기업금융은 건당 여신규모가 크기 때문에 부실이 발생할 경우 은행에 미치는 여파가 크다.

구체적인 신용리스크 한도 규모를 밝히고 있진 않지만 전체 리스크에서 70% 가량을 신용리스크에 배분한 것으로 전해진다.

올해 불확실성이 커진 점을 반영했다. 최근 들어 오미크론 바이러스가 확산하는 등 여전히 코로나19에 의한 우려가 여전히 큰 상황이다.

게다가 대출 만기연장, 이자 상환유예 등 정부 금융지원도 오는 3월 종료를 앞두고 있어 이로 인한 부실 위험성이 커졌다. 지난해 11월까지 금융권이 지원한 금액은 잔액 기준으로 만기 연장 115조원, 원금 유예 12조1000억원, 이자 유예 5조원 등이다.

기준금리가 연이어 오르면서 대출금리도 상승해 자영업자와 중소기업의 대출 상환에 대한 부담은 예전보다 훨씬 커졌다.

기업은행은 신용리스크 한도 상향을 통해 혁신산업에 대한 지원도 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다. 지난해 3분기 기준 총 대출 규모가 251조원인 점을 감안하면 올해 수십조원의 버퍼를 확보가 가능한 것으로 예상된다.

혁신금융 확대에 대한 의지가 큰 만큼 올해 바이오, 전기차, 배터리, 반도체 등 혁신 산업에 진출한 중소기업 지원을 강화할 방침이다. 아울러 모험자본에 대한 지원 규모도 확대할 계획이다.

올해는 예년과 달리 금리리스크에 대한 한도도 소폭 늘렸다. 한국은행이 잇따라 기준금리를 인상하면서 금리 변화 폭이 커지자 이에 대비하기 위해 금리리스크 한도를 상향했다.

자본적정성 유지에도 집중할 계획이다. 기업은행은 국책은행인 만큼 타 시중은행 대비 자본적정성 관리에 여유로운 편이지만 올해 BIS비율 목표치를 14.80%로 설정, 보수적으로 관리한다는 방침이다. 지난해 목표치는 14.30%였으며 실제 BIS비율은 이보다 높을 것으로 예상된다.

기업은행 관계자는 “중소기업 지원이라는 정책금융기관 특성과 함께 코로나19 팬대믹 우려와 대출 만기연장 등 정부 금융지원 종결 등 불확실성이 여전한 상황인 점 등을 감안해 신용 리스크 한도를 크게 늘렸다”며 “부실 대비에 만전을 기울이면서 안정적으로 관리할 계획”이라고 말했다.
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