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CK골디락스, '알고플러스' 명맥 잇는다…새 펀드 결성 1년간 실제 트레이딩해 성과 입증, 트랙레코드 '뒷받침'

조영진 기자공개 2022-06-30 08:09:08
CK골디락스운용이 하우스 강점을 반영한 절대수익 추구형 펀드를 결성했다. 2016년 최초 설정한 '알고플러스' 펀드를 청산한 지 1년 5개월 만에 내놓는 '알고리즘 트레이딩' 상품이다.

29일 금융투자업계에 따르면 CK골디락스자산운용은 ‘CK골디락스 멀티전략 일반사모투자신탁 제1호’를 신규 결성하고 7월 초 출시를 계획하고 있다. 만기가 없는 개방형 상품으로 PBS와 판매 모두 KB증권이 맡을 예정이다.

기관투자자를 대상으로 설정된 이 펀드는 지수형 및 통계적 차익전략, 변동성 매매전략 등 알고리즘 트레이딩을 통해 꾸준한 절대수익을 추구하는 상품이다. 주식(ETF 포함), 채권, 국내외 주가지수, 외환, 변동성지수 등 전통자산과 여러 파생상품을 펀드에 편입한다.

자체 고안한 알고리즘 시스템으로 데이터 수집부터 시장 포지션 진입 및 관리까지 대응한다는 점이 주요 특징으로 꼽힌다. 이번 상품의 목표수익률은 세전 월 1~2% 수준이다. 최대 손실을 15%로 제한하기 위해 펀드의 기준가가 850 이하로 내려갈 경우 운용을 중지하는 안전장치를 설정했다.


단순 시뮬레이션이 아닌 약 1년간의 실제 거래를 통해 이번 멀티전략의 성과분석도 마쳤다. 업계에 따르면 이 멀티전략은 지난해 5월부터 올해 5월까지의 13개월 중 12개월 동안 이익을 기록했다. 1개월의 손실구간을 포함한 최종 월평균수익률은 2.31%로, 기존 목표수익률이던 1~2%를 웃돈 것으로 집계됐다.

CK골디락스자산운용은 알고리즘 트레이딩을 활용하는 몇 안 되는 헤지펀드 운용사 중 하나다. 지난 2008년 KB국민은행 트레이딩부에서 알고리즘 트레이딩을 처음 선보인 조 대표가 함께 일하던 공승남 상무이사와 지난 2012년 CK골디락스투자자문을 설립했다.

운용사로 전환한 지난 2016년 이 하우스는 첫 알고리즘 트레이딩 펀드를 출시하며 지난해까지 준수한 성과를 기록했다. 업계에 따르면 ‘CK골디락스 ALGO PLUS 전문사모투자신탁 제1호’의 연환산수익률은 6.27%, 4년 6개월간의 누적수익률은 28.85%에 달하는 것으로 파악된다.

꾸준한 성과에도 불구하고 지난해 알고플러스 펀드를 청산한 배경에는 시장을 휩쓴 공모주 열풍이 자리하고 있다. 시중에 공급된 유동성이 공모주 시장에 쏠리면서 절대수익형 펀드가 비교적 주목받지 못했기 때문이다.

다만 올해 초부터 증시가 큰 변동성을 보이기 시작하면서 에쿼티 헷지, 픽스드 인컴 등 시장 중립적인 전략들이 다시금 주목받을 것으로 전망된다. CK골디락스는 이번 기관투자자용 알고리즘 트레이딩 펀드를 출시한 이후 리테일용 펀드의 추가 결성도 고심 중인 것으로 전해진다.
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