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[금융지주 매크로 리스크 점검]BNK금융 "선제적 출범 '자산건전성 회의' 진가 발휘"②박성욱 CRO "지주·계열사 CRO와 영업본부장 참여로 촘촘한 관리"

최필우 기자공개 2022-11-29 07:19:19

[편집자주]

은행을 중심으로 호황기를 구가했던 금융지주사들이 거대한 변화에 직면했다. 최근 몇 년 풍부한 유동성을 기반으로 대출자산을 늘리며 초고속 성장해왔지만 글로벌 긴축 모드에 변동성이 확대되는 뉴노멀 시대가 도래했다. 글로벌 불확실성 증대와 인플레이션, 급격한 기준금리 인상과 달러 강세 등에 따른 리스크는 과거보다 크고 다양해졌다. 더벨은 매크로 환경 변화에 대응해 각 금융지주사들이 어떤 대응 전략을 가지고 있는지 점검해본다.

이 기사는 2022년 11월 24일 07:30 thebell 에 표출된 기사입니다.

"BNK금융은 복수의 리스크 관리 기구를 두고 있습니다. 그룹 출범과 함께 설립된 리스크관리협의회에 더해 체계적인 지표 관리를 담당하는 자산건전성 회의를 두고 있습니다. 선제적 리스크 관리 조직 강화가 진가를 발휘할 때입니다."

박성욱 BNK금융지주 그룹리스크관리부문장(CRO·사진) 상무는 더벨과의 인터뷰에서 촘촘한 리스크 관리 체계에 대한 자신감을 표했다. 지주와 계열사들의 유기적인 리스크 현안 논의가 가능한 시스템을 구축했다는 설명이다. 효과는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 등의 지표에서 나타나고 있다.

◇'리스크관리협의회+자산건전성 회의' 이중체계 구축

BNK금융은 2011년 3월 전신인 BS금융지주로 출범할 당시 리스크관리협의회를 설립했다. 리스크관리협의회는 지주 및 자회사 CRO로 구성돼 있다. 그룹의 통합 위험을 관리하고 리스크 정도 파악, 한도 관리, 정보시스템 운영 등을 전반적으로 모니터링하는 조직이다. 신사업 진출, 신상품 및 서비스 개발 등이 리스크관리협의회를 통과해야 가능하다.

여기에 2019년 1월 자산건전성 회의가 추가됐다. 계기는 당시 화두였던 부산 및 경남 지역 경기 침체였다. 건전성 지표를 관리하고 부실 현황을 점검하자는 취지로 정례 회의체를 꾸렸다. 자산건전성 회의에는 그룹 CRO 뿐만 아니라 자회사 여신운영그룹장과 은행 영업본부장들도 참여한다. 리스크관리협의회가 굵직한 의사 결정을 내리는 상위 조직이라면 자산건전성 회의는 건전성 관리 실무를 한층 원활하게 하는 역할이다.

박 상무는 "영업 구역별 영업본부장에게 자산건전성 관리 목표를 부여하고 거래 기업 방문 및 취약 기업 재무 컨설팅 지원을 제공하고 있다"며 "그룹에서 추진하는 리스크 관리 방안 등 정책을 공유하고 계열사 이슈와 건의사항에 대해 논의하는 CRO 간담회도 비정기적으로 개최한다"고 설명했다.

현재 리스크 관리 조직이 가장 중점적으로 관리하고 있는 자산은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이다. 부동산 시장 침체가 장기화할 것이란 전망이 대세로 자리잡고 있어서다. BNK금융은 지난해 4월 '투자전문금융그룹'으로 전환을 선언하면서 BNK캐피탈, BNK투자증권 중심으로 부동산 PF 자산이 대폭 증가한 바 있다.

박 상무는 "올 하반기 부동산 PF 관리 한도를 1조원 감축하는 등 리스크관리위원회 중심으로 강도 높은 관리가 이뤄지고 있다"며 "내년도 경영 계획에 부동산 PF 노출액 관리 방안과 대응책을 반영할 것"이라고 말했다.

◇대출 성장에도 자본비율 상승 'RWA 한도 관리' 효과

BNK금융은 리스크 요인이 늘어났음에도 불구하고 지난 3분기 자본비율을 끌어 올렸다. BIS비율 13.87%, 기본자본(Tier1)비율 13.04%, 보통주자본(CET1)비율 11.45%로 각각 1bp, 8bp, 28bp 씩 상승했다. 이 기간 원화 대출금이 성장했음에도 적절한 RWA 관리가 뒷받침된 덕이다.

엄격한 RWA 한도 관리가 효과를 봤다는 게 박 상무의 설명이다. BNK금융은 'RWA Budget(예산)' 제도를 도입해 계열사별로 위험자산 한도를 정하고 있다. RWA 관리 목표치 준수 여부를 점검하고 초과한 계열사는 성과 평가에서 페널티를 받는 식이다. 또 위험가중자산수익률(RoRWA)를 시범적으로 성과 지표로 삼고 있다.

박 상무는 "자본적정성 관리 방안으로 올 하반기 위험가중자산 한도를 1조3000억원 축소한 게 효과를 봤다"며 "내년 바젤Ⅲ 도입시 자본비율이 큰 폭으로 하락하겠지만 고위험자산 축소로 비율 하락폭을 최소화할 것"이라고 말했다.

우량 차주 비율도 높아지는 추세다. 우량 차주는 BNK금융 내부 신용평가에서 A 등급 이상을 획득한 기업을 의미한다. BNK금융의 우량 차주 비중은 지난 3분기 기준 23%다. 2020년 12월 18.8%, 2021년 21.3%에 이어 3년 연속 상승이 확정적이다. 이 기간 대출 잔액이 41조2063억원, 46조3178억원, 50조1734억원으로 매년 늘어났음에도 우량 차주 비중이 늘어난 것이다.

박 상무는 "부산은행은 리스크에 취약한 거래처 정상화 지원, 신용여신 축소 등으로 부실 우려에 선제적으로 대응하고 있다"며 "경남은행은 '우량자산 중심의 질적 성장'을 목표로 포트폴리오를 개선해왔다"고 말했다.
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