이 기사는 2025년 06월 02일 11시20분 THE CFO에 표출된 기사입니다

JT친애저축은행이 재정비한 신용평가모형(CSS)을 본격 가동하기 시작했다. CSS 고도화에 초점을 둔 부문은 개인대출이다. 차주 변별력을 개선해 저신용자까지 취급 범위를 넓힐 수 있었다. 중금리 대출의 취급 기반이 마련됨에 따라 손익 실현의 기대감도 높아지고 있다.

건전성 지표가 눈에 띄게 개선된 점도 주목된다. 2023년 이후 연체율과 NPL비율 모두 2%포인트씩 하락하며 가시적인 성과를 거뒀다. JT친애저축은행은 올해도 CSS 고도화에 집중할 예정이다. 시장 변화에 적시 대응할 수 있는 시스템을 구축하는 데 목표를 두고 있다.

◇최성욱 대표 주도로 CSS 재정비, PF 리스크 영향 제한적

JT친애저축은행은 2023년부터 CSS를 재정비해 왔다. 변화하는 대출시장에 적시에 대응하기 위해 최성욱 대표의 주도로 진행됐다. JT친애저축은행이 개인신용대출을 주력하는 만큼 리스크 관리 차원에서 부임 직후 우선적으로 추진한 것이다. 기업대출 취급을 줄이고 중금리 대출을 본격적으로 확대하기 위한 포석이기도 하다.

JT친애저축은행은 CSS에 기반해 올해 1분기에만 중금리 대출을 1939억원 취급했다. 79개 저축은행 중에서 네 번째 큰 규모다. 신용점수에서 가장 하단인 300점 이하 차주까지 중금리 대출을 공급하고 있다. 이는 대출심사에 대한 자신감으로 볼 수 있다. 실제로 3월말 기준 연체율이 4.54%로 전년말 대비 0.23%포인트 개선됐다. NPL비율은 0.48%포인트 낮아진 6.68%를 기록했다. 연체율과 부실률을 낮추고 이익률을 높여가는 모습이다.


올해도 CSS시스템 고도화 작업을 이어나갈 계획이다. JT친애저축은행은 시장 변화에 지속적으로 대응할 수 있는 시스템을 구현하는 데 중점을 두고 있다. JT친애저축은행 관계자는 "연체율을 낮추고 안정적인 이자수익을 거둘 수 있는 개인대출 채권을 확보할 것"이라고 말했다. 현재 가계대출 자산은 1조2833억원으로 전체 대출자산의 61.6%를 차지하고 있다.

부동산PF 리스크에 대한 영향은 제한적이었다. JT친애저축은행은 다른 저축은행보다 부동산PF 익스포저 수준이 낮기 때문이다. 3월말 기준 부동산PF 자산은 1291억원으로 전체 여신의 6.2%를 차지했다. 다만 올 들어 PF에 대한 연체율이 높아지면서 부실채권을 상·매각하는 등 건전성 관리가 요구된다. PF 연체율은 9.45%를 기록해 전년말 대비 5.59%포인트 상승했다.


◇유동성 비율 200% 내외 안정적 수준 유지

JT친애저축은행은 리스크 관리에 대한 상시 업무를 위험관리본부에서 담당하고 있다. 산하에는 리스크관리부와 여신감리부가 편제돼 있다. 이중 여신감리부는 여신심사와 사후관리의 적정성, 법규준수 여부 등을 평가하는 역할을 하고 있다. 본부장 겸 위험관리책임자(CRO)는 이달부터 장재형 부장이 맡는다. 장 부장은 전신인 미래저축은행 시절부터 몸담고 있다.

세부 리스크별로는 신용 리스크에 대해 허용한도의 위기단계를 4단계로 설정한다. 각 단계별 대응책도 별도로 마련하고 있다. 시장 리스크에 대해서는 유가증권 투자규정을 준용하고 있다. JT친애저축은행은 지난해 사모사채를 포함한 유가증권 투자한도를 9000억원으로, 손실 한도는 45억원으로 설정했다. 대체투자 익스포저는 총한도 2527억원 내에서 운용됐다.

유동성에 대해서는 비율을 200% 내외 수준에서 안정적으로 관리하고 있다. JT친애저축은행 측은 "자금의 조달, 운용과 관련된 유동성 변동요인을 조기에 예측해 적정 수준을 유지하고 있다"고 설명했다. 지난해 말 유동성 자산으로는 4666억원을 확보하며 유동성 비율이 212.09%를 기록했다.