이 기사는 2025년 06월 05일 09시40분 THE CFO에 표출된 기사입니다

우리금융저축은행이 2년 만에 리스크 관리의 결실을 맺고 있다. 부실채권 정리에 매진한 결과 대손상각비 규모만 약 1400억원에 달한다. 충당금 적립에 대한 부담이 해소되면서 올해 본격적으로 손익을 실현하는 모습이다. 건전성 지표도 개선세로 전환하면서 수익 기반을 점차 공고히 할 것으로 보인다.

이는 이석태 대표가 추진한 '리빌드업 프로젝트'의 성과이기도 하다. 이 대표는 리스크 관리에 중심을 두고 견고한 성장 기반을 구축해 왔다. 올해는 관리 역량의 '레벨업(Level-up)'을 주문하고 있다. 이 대표는 내실 있는 성장에 집중하며 '단단한 저축은행'으로 재도약하겠다는 목표다.

◇대손상각비 규모 1400억, 건전성 개선과 함께 손익 실현

우리금융저축은행이 중점 관리하고 있는 리스크는 부실채권이다. 2023년 604억원이었던 NPL 자산이 지난해 1639억원으로 급증했다. 이에 따른 NPL비율은 6%포인트 이상 상승해 9.82%를 기록했다. 연체 규모도 1000억원대에 진입하며 6.5%의 연체율 수준을 보였다. 부동산PF 사업성 평가와 중도금대출 내 사업장 부실로 건전성이 크게 저하한 것이다. 이는 결국 영업 손실로 이어졌다.

우리금융저축은행도 경영 정상화를 위해 부실을 털어내는 게 최우선 과제였다. 지난 2년간 매각한 대출채권이 약 750억원이다. 손실 규모만 240억원이었지만 건전성 제고를 위해 채권 매각에 집중했다. 부실채권으로 인한 대손상각비로는 1380억원이 발생했다. 이와 같은 리스크 관리 노력으로 올 들어 건전성이 회복되는 양상을 보이고 있다. 3월말 기준 연체율은 6.36%를, NPL비율은 8.95%를 기록했다.


부동산PF에 대한 관리 부담은 덜한 편이다. 부동산PF 자산은 318억원으로 전체 여신의 2% 수준이다. 우리금융저축은행은 신규 취급을 중단하고 여신 회수, 경공매 등으로 익스포저를 축소해 왔다. 다만 PF에 대한 연체율이 12.58%, NPL비율은 18.87%로 다소 높은 지표를 기록하고 있다. 건전성 관리 차원에서라도 잠재 부실 리스크에 대한 선제적인 대응이 요구된다.

우리금융저축은행 지난 한 해동안 '리빌드업 프로젝트'를 추진해 왔다. 이는 본업 경쟁력 강화와 수익성 개선을 주요 골자로 한다. 이에 기반해 리스크 관리에 중심을 둔 내실 성장에 집중했다. 올해는 위험 관리 역량을 한층 더 강화하며 실적 턴어라운드를 이루겠다는 목표다. 연간 순이익 목표치는 18억원이며 NPL비율은 9.72%다.


◇적정 한도 내 안정적 관리, 단기 유동성 리스크 제한적

우리금융저축은행은 리스크관리본부 산하에 리스크관리부를 두고 있다. 본부에서는 주요 리스크 요인을 측정하고 포트폴리오를 모니터링하는 역할을 맡고 있다. 현재 본부장은 변의갑 전무로 위험관리책임자(CRO)를 겸임하고 있다. 변 전무는 우리은행 출신으로 풍부한 영업 현장 경험을 지니고 있다. 저축은행엔 지난해 합류해 줄곧 CRO를 맡고 있다.

리스크관리위원회에서는 매년 부담 가능한 리스크 한도를 결정하고 있다. 지난해 책정된 우리금융저축은행의 위험 관리 한도는 1693억원으로 가용자본의 95.5%를 차지했다. 이중 1218억원 규모의 위험량(VaR)이 발생하면서 한도 내에서 안정적으로 관리됐다. 유가증권, 사모사채 등에 대한 적정 투자 한도로는 157억원이 승인됐었다.

유동성에 대해서는 자산·부채 만기구조 등을 파악하며 리스크를 통제하고 있다. 지난해 기준 현금 및 예치금 규모는 2242억원으로 전체 자산의 12%를 차지했다. 유동성 자산으로는 3444억원을 확보하며 유동성 비율이 159.36%를 기록했다. 자금조달은 전액 예수부채를 통해 안정적으로 이뤄지고 있다. 대출채권에 대한 회수가 원활하지 않으나 단기 유동성에 대한 리스크는 제한적이라는 분석이 따른다.