이 기사는 2025년 06월 10일 14시22분 THE CFO에 표출된 기사입니다

BNK저축은행은 규제 환경 변화에 대응하는 데 집중하고 있다. ALM실무협의회를 중심으로 전략을 수립하고 자산의 건전화 등을 도모하고 있다. 경영실적 부진의 주된 요인인 부동산PF 정리에 속도를 높이며 수익 기반을 마련하겠다는 계획이다.

포트폴리오 재편에 따라 우량 차주를 선별하기 위한 시스템 고도화도 지속하고 있다. BNK저축은행은 신용평가모형(CSS)을 개편하고 신용대출에 대한 건전성 관리를 강화했다. 다만 지역 경기침체로 인한 부실 리스크를 안고 있어 건전성 부담은 지속될 전망이다.

◇올해는 부실채권 매각 성과 낼까

BNK저축은행은 올해 자산 클린화를 통한 수익 기반을 마련하는 데 주안점을 뒀다. 기존 BNK저축은행의 수익 기반이 됐던 건 부동산 중심의 기업대출이다. 출범 이후 전체 대출의 약 70% 이상을 기업대출이 차지했으며 대부분 담보대출로 취급해 왔다. 그러나 대부분의 부실이 부동산PF에서 발생하면서 리스크로 전이됐다. 올해 3월말 기준 연체율은 9.97%, NPL비율은 11.87%를 기록했다.

기업여신에 대한 집중도를 낮추고 있으나 리스크 해소까지는 시간이 소요될 전망이다. 부동산PF 자산은 1083억원으로 전체 여신의 6.8%를 차지했다. PF에 대한 연체율은 24.08%, NPL비율은 24%로 다소 높은 지표를 기록하고 있다. 올해 1분기에만 100억원 규모의 채권이 회수의문으로 분류되면서 부실화 위험이 커졌다. 회수의문은 손실 규모를 추정할 수 없지만 사실상 손실률이 100%에 근접한다.


건전성이 급격히 저하되면서 올해도 부실채권 매각에 집중하는 모습이다. BNK저축은행은 새출발기금과 NPL 전업 투자사 등에 대출채권을 매각하고 있다. 지난해 매각한 대출채권 규모는 382억원으로 예년보다 두 배 이상 늘었다. 대출채권 상·매각에 대한 대손충당금으로는 500억원이 발생했다. BNK저축은행은 1000억원이 넘는 충당금을 확보하며 손실에 대한 대응 여력을 제고하고 있다.

사업 재편에 따른 CSS 고도화 작업도 지속하고 있다. CSS는 신용평점시스템(ASS)으로 운영되며 개인평점산출, 컷오프(Cut-Off) 전략 관리, 필터링 시스템 등으로 구성돼 있다. BNK저축은행은 2023년 CSS를 개편한 이후 개인대출 취급을 늘리고 있다. 가계대출 자산은 8063억원으로 전체 여신의 51%를 차지하고 있다. 올해는 리테일관리부를 신설하는 조직개편으로 사후관리 체계도 보다 강화했다.


◇유동성 비율 200% 상회, 업권내 자금 조달 역량 우위

BNK저축은행은 일선 영업부문과 독립적으로 리스크 관리 업무를 수행하고 있다. 현재 리스크관리본부 산하에 리스크관리부를 두고 있으며 여신감리팀이 편제돼 있다. 리스크관리본부장은 이수찬 전무가 맡고 있다. 이 전무는 부산은행 출신으로 수도권영업본부장, 여신영업본부장 등을 역임했다. 올해 위험관리책임자(CRO)라는 직책으로 BNK저축은행에 새롭게 합류했다.

금융환경의 변화에 대응하기 위한 시스템도 가동하고 있다. 적정 유동성의 확보와 자산의 건전화, 수익의 안정화 등을 도모하기 위함이다. ALM실무협의회는 자금 조달, 운용 방침과 포트폴리오 정책, 월별 자금수급 계획 등을 수립한다. 유동성에 관한 각 사업본부의 이행 사항도 점검하고 있다.

BNK저축은행은 감독 기준과 별개로 잔존 만기 1개월 유동성도 내부 관리용 보조지표로 활용하고 있다. 별도의 플랫폼을 통한 수신이 가능한 만큼 자금 조달에서는 비금융권 내 저축은행보다 우위를 점하고 있다. 현금 및 예치금 규모는 2312억원으로 전체 자산의 12.3%를 차지했다. 이에 따른 유동성 비율은 292.31%를 기록하며 안정적인 수준을 보였다.