이 기사는 2013년 03월 19일 14:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

"시장 위기가 발생하면 파생거래 금융회사들이 요구한 마진콜(Daily Margin·일일증거금)을 그대로 쌓아 신용위험노출이 컸지만 시스템 구축을 통해 신용위험 맞춤 관리가 가능하게 돼 위험 통제 강화를 가져왔습니다."

한유연 우리은행 리스크총괄부 과장은 19일 서울 소공동 플라자호텔에서 열린 '2013 더벨리스크매니저어워즈'에서 '파생 거래상대방 신용위험 관리 강화'를 주제로 한 대상사례발표에서 "파생 거래상대방 신용위험 관리를 강화하기 위해 프론트(Front), 미들(Middle), 백오피스(Back Office)를 연결하는 통합 트레이딩 시스템을 은행권 최초로 구축했다"고 소개했다.

한 과장은 시스템 구축 이유에 대해 "'파생 거래상대방 신용위험' 관련 감독 기준이 강화되고 우리은행의 파생상품 거래 비중이 높아 신용위험 관리 수준을 선진금융기관 수준으로 높일 필요가 있었다"고 설명했다.

이어 그는 "파생거래에 있어서 거래상대방 신용위험 관리는 일반업체(고객)와 금융기관이 구분돼 특성에 맞게 관리할 필요성을 느끼게 됐다"고 덧붙였다.

우리은행은 이번 '파생 거래상대방 신용위험 관리' 시스템 구축으로 일반고객에 대해서는 한도초과건수가 감소하는 등 선제적 리스크 관리가 가능해졌고, 금융기관에 대해서는 담보 지급을 낮춰 신용위험노출액을 감소시키는 효과를 얻었다.

한 과장은 "CSA계약을 통한 거래상대방 신용위험 관리 대상 금융기관이 확대되고, 마진콜 관리비율이 개선돼 적절한 담보관리가 가능해졌다"며 "지난해 말 기준으로 2010년 말 대비 익스포저와 담보징구액이 270% 증가했지만 신용위험노출액은 2010년 말 1300만 달러에서 지난해 말 기준으로 전액 감소하는 효과를 얻었다"고 말했다.

그는 또 "파생한도 부여 프로세스 정비를 통해 일반고객에 대한 한도초과건수가 2009년 17건에서 지난해 말 2건으로 대폭 감소했고, 신용위험노출액도 같은 기간 동안 73% 줄었다"고 의의를 설명했다.