이 기사는 2013년 04월 01일 14:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 국내은행 중에서 처음으로 글로벌 리스크관리 체제를 구축했다. 급변하는 대내외 금융환경의 변화에 맞춰 세계 각국에 진출해 있는 법인 및 점포의 리스크를 효율적으로 측정하고 관리하기 위해서다.

신한은행 김임근 리스크총괄부 부장(사진)은 "글로벌 금융위기 이후 해외 각국의 금융감독당국이 금융기관에 대한 규제를 강화하는 등 '규제의 패러다임'이 바뀌었다"며 "변화하는 현실에 보다 적극적이고 선제적으로 대응하기 위해 글로벌 리스크관리 시스템을 구축하게 됐다"고 설명했다.

신한은행 김임근 리스크총괄부 부장

치열해진 국내 영업경쟁으로 은행들의 해외 진출이 활발해지면서, 해외 점포에 대한 리스크관리 시스템 구축은 당연해 보이지만 쉬운 게 아니다. 이는 각 국가마다 고유의 감독기준을 갖고 있고 언어가 달라 모행과 현지법인(해외 점포)에 공통적으로 적용할 수 있는 플랫폼 구축이 어렵기 때문이다.

김 부장은 "국내외 현지감독기준의 갭분석, 현지 감독기준의 번역, 모범규범 및 가이드라인 설정 등을 통해 발생 가능한 모든 변수를 고려해 대비했다"며 "해외 점포의 전산 시스템과 국내의 전산 시스템을 조정·통합하고 매핑(mapping)하는데 상당한 노력이 들었다"고 시스템 구축 과정을 소개했다.

신한은행은 이번 시스템 구축으로 해외 진출 교두보 마련과 현지법인의 안정적 성장의 토대를 마련했다는데 의의를 두고 있다. 김 부장은 "현지의 내부기준과 외부 감독기준을 동시에 충족하는 시스템을 구축하면서 실시간 리스크관리가 가능해졌다"며 "현지 국가의 규제에 대한 정확한 판단이 가능해져 해외 진출을 위한 기반을 다질 수 있게 됐다"고 시스템 구축의 의의를 설명했다.

실제로 신한은행은 그동안 수작업에 의존하던 해외 점포의 익스포저 관리를 시스템화하면서 선제적 리스크 관리가 가능해졌다. 가령 일본법인의 경우 충당금 산출을 수기작업으로 진행할 때 45일 이상 걸리던 작업을 이번 시스템 구축을 통해 약 2주 정도로 단축시켰다. 김 부장은 "그동안 글로벌 리스크 측정에 있어서 여러 제약 요건으로 인해서 시기의 적절성을 확보하기가 쉽지 않았고, 수직으로 처리되어 담당 개인의 리스크관리 역량에 따라 정보의 질에 편차가 있기도 했다"며 "시스템 구축으로 리스크에 선제적으로 대응하기 위한 빠른 리스크 측정 및 관리가 가능해졌다"고 설명했다.

사실 해외 점포에 대한 실시간 모니터링과 통합리스크 산출 시스템 구축은 해외 진출에 있어서 필수 조건이다. 통합 리스크관리 시스템이 있어야만 해외 점포의 익스포저 현황을 정확하고 상시적으로 파악할 수 있기 때문이다. 김 부장은 "효율적인 위험관리를 위해선 상품기획단계부터 리스크에 대한 고려가 필수적"이라며 "글로벌 리스크 시스템의 구축은 리스크 집계와 관리의 시스템화를 통해 전행적인 효율적 리스크 관리를 가능하게 해줬다"고 말했다.

신한은행이 구축한 해외점포 리스크관리 시스템은 중국과 일본 현지법인에 한정돼 있다. 현재 베트남과 미국에 대한 프로젝트가 진행 중이며, 올해 안으로 해외 주요 법인에 대한 시스템 구축을 마무리할 예정이다. 내년에는 유럽과 캐나다에 시스템 구축을 완료하고, 그 후에는 기타 국가로 시스템개발 및 적용을 확대할 예정이다.

반면 신한은행을 제외하고는 해외 점포에 대한 리스크관리 시스템을 구축한 은행은 전무한 실정이다. 우리은행과 하나은행, 외환은행 정도가 올해부터 단계적으로 시스템 구축을 계획하고 있다. 김 부장은 "글로벌 영업 확대를 위해선 해외 점포에 대한 리스크관리가 필요하다는 고민을 갖고 장기 로드맵을 설정했다"며 "지속가능한 성장을 위한 선택이었다"고 강조했다.

신한은행은 시스템 구축과 함께 직원 개개인에 대한 리스크관리 역량 강화에 나선다는 계획이다. 김 부장은 "시스템이 완벽해도 그것을 운영하는 사람의 리스크관리 역량이 부족하면 자칫 빛 좋은 개살구가 될 수 있다"며 "은행 전체 구성원에 대한 체계적이고 실질적인 교육을 통해 리스크관리 역량을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.