이 기사는 2013년 04월 02일 11:45 thebell 에 표출된 기사입니다.

"리스크관리는 은행 경영에 있어서 중요합니다. 사전적으로 리스크 요인이 예측되고, 이에 대해 준비된다면 은행의 안정적 성장에 기여할 수 있습니다."

김종국 대구은행 리스크관리본부 부행장(사진)은 은행 성장에 있어서 리스크관리가 사전적으로 이뤄져야 한다고 지적했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 자본규제와 유동성규제가 강화되면서 보다 선제적으로 대응하지 못하면 은행의 안정적 성장도 기대할 수 없다는 뜻이다.

대구은행이 노후화된 자산·부채관리(ALM)시스템을 재구축하고 바젤Ⅲ 유동성시스템을 구축한 것도 자산·부채의 효율적 관리를 통한 안정적 성장과 유동성 규제에 선제적으로 대응하기 위해서다.

무엇보다 ALM시스템과 바젤Ⅲ 유동성시스템을 동시에 구축해 유기적으로 연결시킨 것이 '은행의 안정적 성장'이란 효과를 얻을 수 있었다는 게 김 부행장의 생각이다.

그는 "데이터 정비와 시스템 고도화로 금리·자금 관련 정보가 신속하게 제공돼 경영진의 의사결정에 활용되고 있다"며 "시스템에 의해 바젤Ⅲ 지표를 정교하게 산출하고, 위기상황분석 등을 통해 유동성을 관리함으로써 보다 효율적으로 규제강화에 대응하는 효과도 얻었다"고 밝혔다.

실제로 대구은행 리스크관리본부는 일별·주별 자금 및 금리 동향을 분석해 경영진에 보고하고 매월 초에 열리는 리스크관리협의회에 자산·부채동향 등 다양한 분석 자료를 제공해 은행 경영 의사결정에 영향을 미치고 있다. 특히 본부부서와 경영자 입장에서 쉽게 활용할 수 있도록 정형화했다. 김 부행장은 "여러 시계열자료를 통한 정형화된 관리로 실질적으로 경영에 도움이 될 수 있도록 구성했다"고 전했다.

그러나 대구은행과 달리 다른 지방은행들은 ALM시스템은 구축했지만 바젤Ⅲ 유동성시스템까지 구축하고 있지는 않다. 김 부행장은 "ALM시스템과 바젤Ⅲ 유동성시스템 구축을 동시에 수행한 은행은 현재까지 대구은행이 유일하다"고 말했다. 즉, 지방은행 중 대구은행만이 바젤Ⅲ 유동성시스템을 최초로 구축해 규제강화에 대응하고 ALM 시스템의 다양한 정보를 관련부서들과 공유해 은행 경쟁력을 향상시키고 있다는 것이다.

이처럼 효과가 크지만 상대적으로 대구은행이 시스템 구축에 들인 시간은 짧다. 대구은행이 ALM시스템과 바젤Ⅲ 유동성시스템 구축을 동시에 개발하는데 소요된 시간은 8개월. 통상 ALM시스템 개발기간이 10~12개월, 바젤Ⅲ 유동성시스템 개발이 6~10개월 소요되는 점을 감안하면 매우 짧은 시간이다. 그는 "정확한 금액은 밝힐 수 없지만 상당한 시간을 절약하면서 비용절감 효과도 컸다"고 전했다.

김 부행장은 향후에도 리스크부문에 대한 투자를 지속할 계획이다. 김 부행장은 "현재 바젤Ⅱ 신용리스크 내부등급법 승인을 목표로 프로젝트를 수행 중에 있다"며 "향후 내부등급법 승인을 위한 제반 시스템 구축에 지속적으로 투자를 진행할 예정"이라고 강조했다.

그는 또 "이와 병행해 신용리스크 관리체제 개선 및 통제구조 개편도 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 대구은행은 시스템 구축과 별도로 영업 현장에서의 리스크관리도 병행해 은행의 경쟁력을 극대화시킨다는 목표다. 은행 본점에서 일정정도 리스크 테이킹(risk taking)을 할 수 있지만 일선 현장에서부터 리스크관리가 될 필요가 있어서다.

김 부행장은 "은행 본점에서 우수한 시스템을 개발하더라도 현장에서 리스크에 대한 인식이 높아지지 않는다면 리스크관리에 한계가 있다"며 "리스크의 일상화가 될 수 있도록 다양한 노력을 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.