이 기사는 2013년 04월 03일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

농협금융지주의 '리스크관리 실천 가이드라인'은 실패의 교훈에서 시작됐다. 제2의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 사태를 막자는 취지에서였다. 농협은 부동산 경기 정점에 대규모 부동산 PF 대출을 집행했다고 여전히 수천억 원의 부실을 떠안고 있다. 이 같은 실패를 되풀이하지 않기 위해 단순한 리스크관리 원칙이 아니라, 실제 적용이 가능한 실천 지침을 만들었다.

가이드라인 제정을 준비하는 과정에서는 외부 컨설팅도 전혀 받지 않았다. 리스크관리 실패사례로 꼽히는 부동산PF 등의 뼈아픈 과거 경험을 기반으로 농협금융에 적합한 실천 가이드라인을 제정할 수 있었기 때문이다.

가이드라인이 은행, 보험(생명+손해), 증권, 자산운용, 캐피탈, 선물 등 총 7개의 농협금융 전 계열사 임직원을 대상으로 하고 있지만 거부감이 없는 이유도 여기에 있다. 리스크관리를 모범적으로 수행함으로써 농협금융의 새로운 이미지 변신을 꾀하자는 데 공감대가 형성됐던 셈이다.

농협금융의 리스크관리 실천 가이드라인의 기본 방향은 △실용적·실천적 가이드라인 수립 △실천력 제고를 위한 관련 제도 점검 △실효적 교육 등으로, 궁극적으로는 모든 업무 추진과정에서의 실효성을 강조하고 있다.

이를 토대로 농협금융은 △리스크와 수익의 균형 추구 △자산운용 포트폴리오 최적화 △예상하지 못한 리스크확대 가능성 대비 △단기 업적 위주의 사업 추진 지양 등 리스크관리 6대 원칙을 세우고 실효성 극대화 차원에서 자회사별 실천 과제를 제시·운영하고 있다.

농협금융은 특히 리스크와 수익의 균형 추구를 위해 거액 여신에 대한 EVA(경제적 부가가치) 산출을 제도화함으로써 리스크 비용을 감안한 합리적인 투자 의사 결정이 가능토록 했다. 거액여신 EVA 적용은 은행, 생명, 손보, 증권, 캐피탈 등 5개 회사에 적용되고 있다. 이들 회사는 여신 심사 승인시 EVA를 심사의견서에 기재해 의사결정자료로 활용하고 있다.

김홍무 상무(CRO)는 "금융지주 차원의 건별 거액 여신에 대한 EVA 도입은 특히, 은행 투자금융부서의 반대 의견이 매우 강했다"며 "하지만 금융지주 회장 및 리스크관리 부서의 설득으로 제도를 시행하게 됐다"고 강조했다.

자회사별 실천 과제는 선언적인 리스크관리 실천 가이드보다는 제도화를 통한 이행도를 제고하기 위해 시행되고 있다.

실천 과제는 △단위사업조직의 자체 리스크관리 기능 활성화 △리스크전담 조직과의 소통 강화 △리스크 측정 또는 관리가 어려운 상품 운용 제한 △차주의 상환능력을 충분히 반영한 여신 및 신용평가 제도 △리스크에 따라 차별화된 금리체계 운영 △거액여신 취급시 엑시트(Exit) 플랜 수립 △조기경보체계 구축 △여신이력제 도입 및 활성화 등 총 18개로 구성돼 있다.

지난해 8월부터 진행된 실천 과제는 7개 자회사에 76개 과제를 부여했으며 완료, 진행, 계획 등의 단계를 거쳐 지난해 말 현재 62개 과제가 완료된 상태(달성률 81.6%)다. 미완료 과제 14개 중 9개는 올해 중 완료할 예정이며 5개 과제는 내년이후 완료될 예정이다.

농협금융은 자회사에 대한 실천과제뿐만 아니라 전 자회사 임직원을 대상으로 한 교육도 병행하고 있다.


대표적인 교육 수단은 사내 통신망의 팝업창이다. 지난해 8월 1일부터 시작된 사내 통신망(아리오피스) 교육은 총 5년간 분기별 1회 공지(총 20회)하도록 돼 있으며 사내 통신망을 접속하는 순간 팝업창(플래쉬 파일)이 활성화되도록 했다. 아울러 자회사별 영업점장 및 각종 직무교육 과정에 리스크관리를 포함한 집합교육도 하고 있다.