이 기사는 2013년 04월 03일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

농협금융지주의 '리스크관리 실천 가이드라인'은 신동규 회장과 각별한 인연을 맺고 있다. 평소 리스크관리를 강조해왔던 신 회장이 리스크관리 실천 가이드라인 제정의 단초를 제공했기 때문이다.

김홍무 상무(CRO, 사진)는 "신 회장이 지난해 6월 취임 직후 가진 각 부서별 업무보고에서 리스크관리를 강조하며 리스크관리 문화 확산 방안을 강구하라고 지시했다"며 "이를 계기로 리스크관리 실천 가이드라인을 제정하게 됐다"고 말했다.

'리스크관리 실천 가이드라인' 제정 이후에도 신 회장은 자회사에 대한 리스크관리 문화 확산 차원에서 자회사 평가 항목 중 리스크관리 평가항목 비중을 상향토록 지시했다.

현재 농협금융의 자회사 평가는 크게 계량평가와 비계량 평가로 구분되며 비중은 약 7:3 정도다. 계량평가 항목은 목표 손익, 건전성 비율, 위험조정수익률(RAROC) 등이며 비계량평가 항목은 리스크관리, 시너지, 전략과제, 기타(사고예방활동 등) 등이다.

이중 리스크관리 평가는 △자회사의 리스크관리 지배구조 △리스크관리 프로세스 △리스크 한도관리 △금융지주 통합리스크 반영도 등의 항목으로 구성돼 있다.

김 상무는 "신 회장이 비계량평가 항목 중 리스크관리 평가비중을 기존 20%에서 27%로 상향 조정토록 지시했다"며 "다른 평가항목과 비교해 평가비중이 높다고 할 수는 없지만, 지주사 출범 이후 리스크관리 문화를 확산하고 자회사 실천 과제 이행을 독려하는 효과를 제고할 수 있었다"고 말했다.

차주의 상환능력을 충분히 반영한 여신 및 신용평가 제도, 거액여신 취급시 엑시트(Exit) 플랜 수립 등 7개 자회사에 대한 76개 실천 과제를 부여·이행토록 과정에서도 신 회장이 중요한 역할을 했다. 거액여신에 대한 EVA(경제적 부가가치) 산출 제도 과정에서 각 자회사의 자금운용부서와 충돌할 당시 신 회장의 강력한 추진의지가 반영됐다.

거액여신에 대한 EVA 산출은 '리스크를 보상받지 못하는 거래는 원칙적으로 취급하지 않는다'라는 모토(motto)를 표방하고 있다. 리스크가 높은 운용자산에 대해서는 리스크에 합당한 금리를 받아야 한다는 논리다.

김 상무는 "합리적인 근거가 없으면 여신승인이 나지 않는 만큼 자금운용부서와 많은 충돌이 있었지만 신 회장을 포함한 경영진과 많은 의견조율과정을 거쳐 시행하게 됐다"며 "올 2월부터 리스크를 모두 감안한 순수한 부가가치 산출 결과가 부의 값(-)이 나올 경우에는 EVA 금액을 여신심사의견서에 넣도록 하고 있다"고 말했다.

리스크관리 실천 가이드라인에서 제시하는 자회사별 리스크관리 실천과제에 대한 점검도 매월 이뤄지고 있다.

김 상무는 "7개 자회사의 CRO가 참석하는 리스크관리협의회(위원장: 김홍무 상무)에서 자회사별 실천과제를 점검하고 이행과제를 보고하고 있다"며 "각 자회사별 리스크 관련 이슈 사항은 신 회장에게도 보고함으로써 리스크관리 문화 확산에 심혈을 기울이고 있다"고 말했다.

그는 이어 리스크관리 실천 과제 중 금융지주에서 통합 수행이 필요하다고 판단되는 부문에 대해서는 적극적인 시스템 구축에 나설 계획이라고 강조했다.

김 상무는 "금융지주 출범직후 토탈 익스포저를 개발·완료했으며 올해 중에는 바젤Ⅱ 프로젝트도 수행할 예정"이라며 "바젤Ⅱ 프로젝트 이후 조기경보시스템, RAPM 등을 순차적으로 구축할 계획"이라고 말했다.