이 기사는 2014년 01월 07일 16:21 thebell 에 표출된 기사입니다.

국민은행이 운영리스크 시스템을 재구축한다. 바젤II 도입 후 10여 년 만에 업권 최초로 이뤄지는 대대적인 개선 작업이다.

국민은행은 동시에 내부통제 시스템도 재정비하고 있어, 지난 11월 발생한 채권 횡령과 같은 사고를 구조적으로 방지한다는 방침이다.

7일 은행권에 따르면 국민은행은 최근 운영리스크 시스템 재구축을 위한 컨설팅 프로젝트를 발주한다는 내용의 공고를 냈다. 해당 프로젝트는 당초 지난해 10~11월 경 진행할 예정이었으나 국민주택채권 횡령 사건이 터지며 올초까지 잠정보류 됐다.

국민은행 관계자는 "(운영리스크 시스템 재구축) 프로젝트를 검토 중"이라며 "아직 준비 중인 단계라 확실한 로드맵이나 구체적인 방안은 마련되지 않은 상태"라고 말했다.

회사별로 다루는 리스크 종류는 다르지만, 대체적으로 은행이 주안점을 두고 관리하는 리스크는 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크 등 세가지다. 시장리스크는 주식 변동성이나 채권 금리 등과 같이 시장에서 발생하는 리스크고, 신용리스크는 은행이 차주에 대출을 준 뒤 발생할 수 있는 손실 정도를 다루는 리스크다.

운영리스크는 시장과 신용 이외의 외부적인 요인에 의해 발생할 수 있는 리스크를 총칭한다. 전산 시스템 오류, 행원이 거래 중 저지르는 실수나 의도적인 부정행위, 외부인에 의한 도난 등 주로 '사고'를 기반으로 한 리스크다. 2000년 초반까지만 해도 생소하던 이 개념은 2004년 바젤II 협약으로 국내에 도입됐다. 바젤II 협약에서는 운영리스크에 대한 자본금을 적립하도록 요구했기 때문에, 국내 은행은 당시 동시다발적으로 해당 시스템을 구축했다.

하지만 10여 년이 지난 현재까지 국민은행과 같이 시스템 재구축에 나선 은행은 없다. 통상적으로 운영리스크에 대한 경영진의 관심이 적었기 때문이다.

리스크업계 관계자는 "운영리스크는 경영진이 관심이 없으면 그냥 넘어가는 리스크이기도 해서 은행이 공식적으로 발주까지 내가며 시스템 개선에 나선적은 없었다"며 "국민은행이 선제적으로 (운영리스크) 시스템 개선에 나서 눈길을 끈다"고 말했다.

국민은행은 운영리스크 시스템 재구축과 함께 내부통제 시스템도 다시 정비하고 있다. 금융감독원으로부터 내부통제 체계가 부실하다는 지적을 받은 데 따른 조치로 보인다. 국민은행은 지난 11월 채권 횡령과 동경지점 부당대출 등과 관련해 동시다발적인 검사를 받았다.