이 기사는 2015년 01월 15일 15:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

국내 금융지주사의 단일 신용평가모형 구축 작업이 올해 대부분 마무리될 전망이다. 일부 금융지주사는 올해 하반기께 금융감독원에 단일 신용평가모형 승인 신청을 낼 수 있을 것으로 보인다.

머니투데이 더벨이 국내 은행 11곳의 CRO를 대상으로 실시한 '2015 더벨 리스크매니저 서베이' 결과, 응답 은행 중 지주사 체제인 은행들은 그룹사 바젤Ⅱ 이행에 따라 올해 단일화된 신용평가모형 구축을 마무리할 계획이라고 답했다.

국내 금융그룹은 2016년 말까지 그룹별로 단일화된 신용평가모형을 구축해 금융감독원에 승인 신청을 내야 한다. 금감원은 현재 은행권에만 시행중인 신용리스크 내부등급법을 증권·보험·저축은행·캐피탈 등 금융계열사로 확대 적용할 방침이다.

이에 따라 현재 계열사간 서로 다른 리스크 관리체계가 그룹 기준으로 통일된다.

A은행 CRO는 "은행 중심의 금융그룹에 대해 금감원이 단일화된 신용평가 모형 구축을 요구하고 있어 규제 요건 충족과 자본 효율성을 제고하는 시스템을 구축하고자 한다"며 "올해 안에 단일 신용평가모형 구축을 마무리할 계획"이라고 말했다.

B은행 CRO도 "올해 단일 신용평가모형 시스템 구축을 마무리하고 계열사에 시범적용하는 등 테스트를 진행할 계획"이라며 "현재 진행 속도로 볼 때 이르면 올해 하반기께 금감원에 단일 신용평가모형 승인 신청을 낼 수 있을 것"이라고 설명했다.

국내 은행들은 또 기업, 특히 중소기업 신용평가모형 개선 작업도 착수한다는 계획이다. 글로벌 금융위기 이후 경영환경의 변화, 기업 차주 수 등 모집단 특성 변화를 반영할 필요가 있다는 게 리스크매니저들의 설명이다.

금리·환율·유가 등의 변동이 기업경영에 상당한 영향을 미칠 뿐만 아니라 최근 정부 정책으로 중소기업 여신을 확대하고 있는 만큼 신용평가모형 개선을 통해 선제적 리스크관리에 나서겠다는 뜻으로 풀이된다.

E은행 CRO는 "중기업/소기업 신용평가모형 개선으로 건전성 관리능력이 제고되고 영업경쟁력이 강화될 것으로 보인다"고 강조했다. F은행 CRO도 "부도빈도가 낮은 포트폴리오(LDP·Low Default Portfolio) 익스포저에 대한 신용평가모형 개발에 착수할 계획"이라고 전했다.

이 외에도 CSS모형(가계신용평가모형) 개발 등 은행들은 각각의 특성에 맞춰 신용평가모형이나 리스크 측정방법 개선에 나선다.