이 기사는 2017년 06월 26일 13:37 thebell 에 표출된 기사입니다.

지방은행들의 유동성커버리지비율(LCR)이 오는 7월부터 시행되는 영업적예금 분류 요건 강화에도 규제 기준인 90%를 크게 상회할 것으로 보인다. 즉시 현금화할 수 있는 고유동성자산(HQLA)을 안정적으로 보유하고 있다는 점에서 비율 관리에 여유가 있다는 분석이다.


26일 업계에 따르면 은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 오는 7월부터 영업적예금 분류 요건이 강화된다. 이에 따라 예금 해약이 최소 한달 이상 이전에 통지가 가능한 예금만 영업적예금으로 인정되고, 이를 충족하지 않는 예금은 비영업적예금으로 항목이 변경된다.

문제는 금융감독원 조사 결과 각 은행별로 요건을 충족하는 영업적예금이 거의 없어 LCR이 크게 낮아질 수 있다는 점이다. LCR 규제는 바젤 III에서 요구하는 단기 유동성 규제로, 한 달간의 심각한 스트레스 상황에서 은행이 생존할 수 있을 정도의 충분한 고유동성자산을 보유하고 있는지 나타내는 지표다. LCR은 '고유동자산/30일간 순현금유출액'으로 정의하며 최저규제비율은 90%다.

영업적예금이 비영업적예금으로 변경될 경우 현금유출 이탈률이 크게 늘어나 LCR 산출시 분모인 순현금유출액(현금유출액-현금유입액)이 크게 증가한다. 영업적예금의 경우 이탈률이 5~25%인 반면 비영업적예금 20~100%다. 금융당국에서는 영업적예금 분류 요건이 강화되면서 은행의 LCR이 평균 10~15%포인트 하락할 것으로 내다봤다.

금융감독 관계자는 "시중은행의 평균 LCR은 100% 안팎으로 영업적예금 분류 요건 강화로 LCR 규제기준인 90%를 밑돌 가능성이 높다"며 "반면 지방은행의 경우 보수적인 자금운용 덕분에서 고유동성자산을 안정적으로 보유하고 있어 규제 강화에 따른 영향이 적을 것으로 보인다"고 설명했다.

실제 지난 3월말 기준 지방은행의 평균 LCR은 131%에 이른다. 대구은행이 167%로 가장 높은 수준을 유지하고 있고, 전북은행, 경남은행도 120%를 상회하는 수치를 나타내고 있다. 이는 영업적예금 분류 요건 강화로 LCR 평균이 10~15%포인트 하락하더라도 규제기준인 90%을 크게 상회하는 수준이다.


지방은행들의 LCR이 높은 이유는 'Level1'으로 분류되는 자산이 풍부하기 때문이다. 유동성 위기 시 현금화가 뛰어난 Level1 자산은 보유 중인 현금, 한국은행에 예치한 지급준비금, 정부가 발행하는 국채, 한국은행이 발행하는 통화안정증권 등으로 '처분제한'이 없는 고유동성자산이다.

대구은행의 Level1 자산은 5조7092억 원, 광주은행은 2조923억 원, 전북은행은 1조7667억 원, 경남은행은 3조3446억 원, 부산은행은 6조2446억 원으로 이탈률이 적용된 조정 후 순현금유출액을 크게 웃돌고 있다.

여기에 만기가 도래한 대출채권이 늘어나면서 현금유입이 증가한 덕분에 순현금유출액이 감소했다. 올해 들어 대구은행의 경우 만기가 도래한 대출채권이 5950억 원 늘어나면서 순현금유출액이 5000억 원 가량 줄었고, 경남은행도 만기도래로 순현금유출이 1000억 원 축소됐다.

업계 관계자는 "지방은행은 영업적예금 이슈를 감안하더라도 규제비율을 충분히 상회하는 유동성을 확보하고 있다"며 "추가적인 고유동성자산 편입이 없이도 위기상황에서 충격흡수가 가능한 상태"라고 말했다.