이 기사는 2020년 06월 24일 08:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나은행은 해외금리연계 집합투자증권(DLF) 대규모 손실 사태로 뭇매를 맞았다. 금융당국은 불완전판매를 원인으로 봤고, 하나은행에 167억8000만원 상당의 과태료 징계를 내렸다. 일부 임원과 실무자들도 문책·주의적 경고를 받았다.

하나은행 리스크관리부서는 이번 사태의 원인을 3대(신용·시장·운영) 리스크 중에서도 '운영리스크'로 인식했다. 앞으로도 이와 유사하게 예측할 수 없는 손실(unexpected loss) 발생이 불가피하다고 보게 됐다.

하나은행은 DLF 사태를 계기로 리스크를 경감시키기 위한 여러가지 장치들을 구상하고 있다. 이를 진두지휘하고 있는 건 황효상 하나은행 부행장(CRO)이다.

황 부행장은 구 외환은행에 입행한 뒤 여신심사부, 신용기획부, 전략기획부 등을 거치면서 리스크 관리 관련 경험을 쌓았다. 2014년 1월 외환은행 리스크관리그룹장(상무)에 선임된 후 같은 해 2월부터 하나금융지주 CRO까지 겸임하고 있다.

이번 일을 계기로 마련하게 된 대표적인 장치가 '투자자성향분석 확인콜' 제도다. 본점 준법감시인이 승낙하지 않으면 투자자 정보를 전산상에 기입할 수 없도록 하는 장치다.

황 부행장은 "판매는 사람이 하는일인지라 잘못된 투자자성향 등급을 전산에 임의로 입력하는 경우가 발생할 수 있다"며 "본점 준법감시인이 영업점으로부터 투자자정보를 받아 한 번 더 점검하는 프로세스를 구축했다"고 말했다.


사후적인 장치들도 구상하기 시작했다. 앞서 지난 1월 투자상품 리콜제(책임판매제도)를 도입한 게 대표적이다. 가전제품과 자동차 등 제품의 결함이 발견됐을 때 해당 상품을 생산자가 다시 수거해가는 소비자 보호 제도인 리콜을 금융상품에 도입한 것이다.

예컨대 영업전선에서 투자자성향 등급을 잘못 매기더라도 본점 검토를 통해 시정할 수 있다. 만일 준법감시인의 검열 결과 한 고객의 투자성향이 '위험성향'이 아니라 '안정형'으로 나왔다면 15일 이내로 전화해서 투자 원금 전액 환불 조치를 할 수 있게 했다. 비록 은행 입장에서는 손실이 발생할 수 있더라도 추후 당국의 징계 리스크는 사전에 차단할 수 있기 때문이다.

하나은행의 판매 상품 사전 검열은 투자상품서비스(IPS)본부에서 총괄하고 있다. 다만 상품선정 과정을 촘촘하게 개선하기 위한 밑그림을 그리는 작업에는 리스크관리부서를 책임지고 있는 황 부행장도 참여했다.

기존 하나은행의 상품 선정과정은 4단계를 거쳤다. 투자상품부 담당자 검토→투자상품협의체 사전협의→내부통제부서 협의 및 상품품의→상품위원회 등 순서로 심의를 진행했다. 올해부턴 최종 단계에 '리스크관리운영위원회 보고' 과정이 추가됐다.

개선 방향의 핵심은 상품위원회 내 임원 참여율 증가다. 기존 상품위원회에는 리스크 부서 부장급 정도가 참여했다. 직급이 높은 상품 관련 부서 임원에게 제대로 된 발언을 하기 어려운 구조였다.

리스크 담당 임원인 황 부행장(CRO)와 백미경 소비자보호본부 전무(CCO)가 참여하며 그 벽을 허물었다. 상품 선정 및 도입 단계부터 소비자 보호를 강화하기 위한 전략이다. 위원회 참여 임원만 총 6~7명에 이른다.

황 부행장은 최종 심의 단계인 리스크관리운영위원회도 이끈다. 상품위원회에서 검토한 리스크 사항과 함께 은행 전반적으로 미치는 리스크를 종합적으로 판단할 수 있게 된 셈이다. 또 필요에 의해 외부 평가기관 의뢰도 실시하기로 했다. 수익성에 치중하기 보다 리스크 관리에 편중된 상품 선정 구조가 구축됐다.

하나은행은 IT리스크 관리에도 주력하고 있다. 올해 내 구축을 목표로 완전판매를 위한 프로세스를 개발하고 있다. 스마트창구를 이용한 전자서식을 개발하고 있는데 단계별 표준 응대 스크립트와 서양식을 제공하는 게 골자다. 판매 직원별 편차를 없애고 표준화된 완전 판매 절차 준수가 가능토록 한다는 방침이다.

정보보호를 위한 장치 마련에도 돌입했다. 현재 CDO(Chief Digital Officer) 총괄 하에 정보보호 관련 법률을 기준으로 전자금융 안전성을 모니터링하고 있다. 아울러 금융사기 피해 예방을 위한 인공지능(AI) 기반 이상금융거래탐지시스템(FDS) 운영과 사전 모니터링 강화를 지속 추진 중이다.

하나은행 관계자는 "최신 사기 수법과 피해사례를 분석해 손님이 사기계좌로 이체하기 전 사전 조치를 완료하는 것을 추진하고 있다"고 말했다.