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JB금융, 바젤Ⅲ 최종안 선제도입…CET1 개선 효과 '미미' 표준등급법 탓에 보수적 RWA '발목'…내부등급법 승인 전까지 '제자리' 전망

이장준 기자공개 2020-06-30 08:50:39

이 기사는 2020년 06월 29일 10:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

JB금융지주와 산하 2개 은행(전북·광주)이 금융권에서 가장 먼저 바젤Ⅲ 최종안을 도입한다. 일찍이 관련 프로젝트를 준비했고, 그룹 내 계열사가 많지 않아 시스템 구축이 비교적 쉬웠기 때문이다.

정작 이번 개편으로 기대를 모았던 보통주자본비율(CET1) 상승 수준은 약 50bp 정도에 그치는 것으로 나타났다. 아직 표준등급법을 쓰고 있는 영향으로, 내부등급법이 도입되기 전까지는 자본비율 여력 확대에 큰 영향이 없을 전망이다.

29일 금융권에 따르면 국내 15개 은행, 8개 지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청해 최근 금융감독원의 승인을 받았다. 중소기업 대출의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD)을 하향하는 게 핵심이다. 은행과 지주사는 자본규제 준수 부담을 일부 덜어낼 전망이다.

JB금융지주, 광주은행, 전북은행만이 개편안을 이달 말부터 시행할 예정이다. 은행권에서 가장 먼저 도입하는 것이다. 금융사가 원하는 적용 시점을 정하는 방식이라 시행 시기는 회사마다 다르다.

*출처=금융위원회 바젤Ⅲ 최종안 보도자료

JB금융의 도입 시기가 빨랐던 건 올 1월부터 바젤Ⅲ 관련 프로젝트를 선제적으로 준비했기 때문이다. 다른 금융지주사에 비해 규모가 작아 시스템 구축도 용이했다. JB금융은 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용만을 계열사로 거느리고 있다.

JB금융 관계자는 "다른 지주사보다 프로젝트를 먼저 시작하고 계열사가 많지 않아 진척이 빨랐다"며 "감독당국이 조기 도입을 추진하는 만큼 이에 부응할 필요성을 느껴 서둘러 진행했다"고 말했다.

이에 따라 JB금융의 자본비율은 소폭 개선될 전망이다. JB금융의 BIS 자기자본비율과 CET1은 3월말 기준 각각 12.95%, 9.65%를 기록했다. 내부적으로 BIS 자기자본비율은 53~54bp, CET1은 50bp 가량 상승할 것으로 보고 있다.

다만 당장 상승 폭이 다른 금융그룹에 비해서는 여전히 미흡하다. 금융당국이 이번 조기 시행으로 지주사와 은행의 BIS비율이 각각 평균 111bp, 191bp씩 오를 것이라 밝힌 것에 비해 한참 못 미치는 수준이란 점이 주목된다.


이는 JB금융지주와 전북은행이 표준등급법을 사용하고 있기 때문이다. 표준등급법은 감독원이 지정해놓은 적격 신용평가 기관에서 평가하는 등급만 쓸 수 있어 보수적으로 위험가중자산(RWA)을 산출한다.

감독당국으로부터 내부등급법을 승인받으면 각 은행이나 지주사가 자체적으로 만든 신용평가 모형에 근거해 산출한 등급을 사용할 수 있다. 통상 내부등급법 도입시 RWA가 줄어 자본비율은 상승한다. 현재는 광주은행만이 내부등급법을 사용하고 있어 이번에 BIS비율이 200bp 가량 오를 전망이다.

JB금융은 내년 내부등급법 승인을 목표로 모형 개발에 집중하고 있다. 추후 내부등급법을 승인받으면 바젤Ⅲ 최종안에도 적용된다. 이 경우 내부등급법을 쓰는 다른 금융그룹처럼 BIS비율이 100bp 이상 오를 예정이다.

JB금융을 시작으로 대부분 금융지주·은행들은 오는 9월말 바젤Ⅲ 최종안을 도입할 예정이다. 조기 도입을 신청하지 않은 SC·씨티은행과 카카오·케이뱅크는 2023년 1월부터 적용된다.
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