이 기사는 2010년 03월 17일 11:50 thebell 에 표출된 기사입니다.

"리스크=이익이다. 리스크 관리 부서는 영업이익 발굴을 위한 척후병이다."

'2009 thebell Risk Manager Awards'에서 영업부문 리스크관리 성공사례로 은행부문 최우수상을 수상한 우리은행의 정의다. 리스크 관리가 영업조직과 별도로 존재하는 것이 아니라, 영업현장의 리스크 요인들을 찾아내 이를 빠르고 정확하게 알려줘 손실을 최소화한다는 것이다.

금융위기 이후 시행한 '연체관리 프로그램'과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 고위험 부문에 대한 선제적 리스크 관리가 이 같은 사례다.

우리은행은 글로벌 금융위기 이후 세계적인 경기침체 영향으로 연체율이 빠르게 올라가자 작년 초 자산건전성 악화를 막기 위해 전행차원의 연체관리 프로그램(Enterprise-Wide Delinquency Management Program)을 수립, 실행했다.

수석부행장 중심의 연체관리 종합대책반을 마련했고, 사후관리를 명확하게 하기 위해 연체여신에 대한 자동이관 제도를 한시적으로 폐지했다. 또 장기연체에 대해 페널티를 부과하고, 사후관리자에 대한 책임을 강화해 건전성 성과지표(KPI)도 리스크 요인을 반영토록 했다. 이를 통해 작년 초 1.55%까지 상승했던 연체비율이 작년 말에는 0.62%로 떨어졌다.

사후 관리뿐이 아니다. 자산건전성 악화를 사전에 예방하기 위해 기존의 개별차주 중심 관리에서 '신용리스크 공유차주 통합관리'로 종합적 리스크 관리 체제를 마련했다.

김정한 우리은행 부행장(CRO·사진)는 "경영의사 결정에 리스크 관리의 기여도를 높이기 위해 임원들이 참석하는 경영협의회에 한달에 한두번은 리스크 관련 현안을 보고하도록 했다"면서 "'리스크=이익'이라는 문화를 만들려고 노력했다"고 말했다.

특히 영업부서에 부동산 PF, 건설·조선업 여신 등 고위험 영역에 대한 선제적 리스크 관리의 필요성을 주문했고, '리스크 모니터 제도'와 모니터링 팀을 신설해 현장의 리스크 요인을 적시에 찾아내 경영진에 직접 보고할 수 있는 시스템을 마련했다. 과거 CDO·CDS 사례를 교훈삼아 파생상품 거래와 관련한 잠재적 위험발생을 사전 예방하기 위해서는, 트레이딩부에 집중돼 운영되던 업무를 영업점과 심사부서로 이관하고 프로세스를 개선했다.

경기민감 업종에 대해서는 위험노출 증가를 억제하기 위해 '업종별 익스포저' 관리 방안을 수립, 편중 리스크를 줄이는 방안을 시행 중이다.

조기경보 시그널의 적정성 확보를 위해서는 총 30개의 시그널을 정의하고 있고, '일별 건전성 워닝 체계'를 구축해 매월 자산건전성 악화 차주에 대한 조기경보가 적시에 나타나도록 체계화했다.

김 부행장은 "작년부터 부동산 PF나 자기자본투자(PI), 건설·조선업 여신 등 고위험 여신에 대한 사전보고를 철저히 하도록 했다"면서 "작년 준비를 마쳤고 올해부터는 고위험 영역에 대한 조기경보 시스템이 운영된다"고 강조했다.