이 기사는 2010년 03월 25일 09:02 thebell 에 표출된 기사입니다.

글로벌 금융위기는 직격탄을 맞은 해외 유수 금융사뿐만 아니라 국내 금융사들의 리스크관리 체계에도 한계가 있음을 확인시켰다. 신한금융그룹도 예외일 수 없었다.

신한금융그룹은 금융위기 시 내부 리스크관리 시스템이 제대로 작동하지 않았다고 판단해 그 원인과 해결책을 찾기 위해 태스크포스(TF)팀을 꾸렸다. 신한금융지주가 주체가 돼 △그룹리스크관리 전략수립 △그룹리스크관리체계 실행을 위한 2단계 프로젝트를 1년 간 진행했다.

그 결과 신한지주는 '2009 thebell Risk Manager Awards' 금융지주사 부문에서 인프라 구축 우수사례로 선정돼 우수상을 받았다.

국내 금융지주사들은 은행을 중심으로 계열사가 하나둘 생기면서 필요에 의해 만들어졌다. 그래서 은행과 여타 계열사 간의 리스크관리 능력의 격차가 컸고, 지주사는 큰 방향을 설정하는 역할에 그쳤다.

금융위기 이후 신한금융그룹은 각 계열사의 자율적인 영업활동은 보장하되 리스크관리 만큼은 지주사가 직접 관리를 해야한다고 판단했다. 그래서 이삼용 상무(사진)를 리스크관리를 전담하는 그룹전담 CRO(Chief Risk Officer)로 선임했고 계열사 CRO가 지주사 CRO에게 직접 보고하는 세미-매트릭스 체계를 가동시켰다. 위기가 발생하면 지주사를 중심으로 유동적으로 대처할 수 있는 시스템을 마련하기 위함이다.

리스크매니저어워즈 심사위원들은 "세미 매트릭스 방식의 보고체계는 지주사의 중앙 통제기능과 개별사의 개별 통제기능을 적절히 조화시킨 형태"라며 "지주사의 포트폴리오 상 적합한 리스크관리 체계"라고 평가했다.

지난 1년은 신한지주가 리스크관리 업무프로세스를 정립하고 개선하는 중요한 시기였다. 계열사 별로 리스크관리 능력의 차가 컸는데 지주사가 가이드라인을 잡아 상향평준화를 할 수 있는 기반을 마련한 셈이다.

신한금융그룹은 과거 영업순이익 위주에서 보다 장기적이고 안정적인 성과관리를 유도하기 위해 EVA(경제적 부가가치)를 도입해 점진적으로 확대하기로 했다. 그룹 포트폴리오의 주요영역을 선정해 선제적으로 대응하는 Dash-Board 체계도 마련했다.

또 조직 별로 연간 허용할 수 있는 손실규모를 리스크 감내수준으로 설정해 관리하는 체계도 도입했다.

하지만 아무리 좋은 시스템을 갖춰놨다 하더라도 이를 제대로 활용하지 못하면 소용이 없다. 특히 일선 현장의 영업인력들이 리스크에 대한 확실한 개념을 갖추지 못하면 인프라 구축은 보기 좋은 떡에 불과하다.

신한지주는 '지속 가능한 성장을 위해 모든 조직 구성원들이 리스크에 대한 오너십을 갖고 제반 비즈니스를 수행함에 있어 리스크와 수익의 균형을 추구'한다는 그룹의 리스크 철학이 담긴 모범규준을 만들었다.

이를 바탕으로 리스크관리교육 프로그램을 개발해 전 직원들을 대상으로 교육을 진행하고 있고 최고 경영진의 리스크관리 문화 생활화를 위해 자회사 CEO를 대상으로 한 리스크 워크샵도 지속적으로 실시하고 있다. 리스크 실무진들 간의 네트워크를 강화하기 위한 REN(Risk Expert Network)도 운영 중이다.

신한지주는 이번 리스크매니저어워즈 수상을 리스크관리의 첫 단추를 채우는 시작점으로 보고 있다. 리스크관리 업무프로세스가 우선 마련됐지만 종료형이 아닌 진행형이라는 것.

신한지주 측은 "각 계열사들의 리스크관리 능력이 단계적으로 올라와 상향평준화된다 하더라도 업무프로세스의 개선작업은 계속될 것"이라며 "금융업에 종사하는 한 리스크관리는 일시적인 유행이 아닌, 숙명"이라는 말로 수상 소감을 밝혔다.