이 기사는 2011년 04월 04일 10:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

'리스크 지배구조의 매트릭스화.' 하나금융지주가 '2010-2011 더벨 리스크매니저 어워즈'에서 금융지주회사 부문 최우수상을 수상한 이유다.

하나금융지주의 리스크 관리 총괄 책임자인 이우공 상무(CRO·사진)는 "매트릭스(matrix) 조직에 의한 리스크 지배구조는 리스크 대비 수익성을 집중 관리해 이익을 안정적으로 가져갈 수 있다"고 말했다.

이 상무는 "여신한도를 강화하면 할수록 영업부서와 마찰을 빚게 되는 것이 사실"이라며 "이럴 때일수록 수익과 리스크 간 상충관계를 잘 설득해야만 지주사의 리스크 관리 제어가 가능하다"고 비결을 소개했다.

하나금융지주는 국내 금융지주회사 가운데 유일하게 매트릭스 조직체제를 도입했다. 매트릭스 체제는 리스크 관리에서도 빛을 발했다.

이 상무는 "지주사와 계열사 간의 장벽을 넘어서 사업조직을 재배치한 것이 매트릭스 조직이고, (이를 통해) 개별 회사 중심이 아닌 지주사 중심으로 그룹 차원의 리스크 관리에 만전을 기할 수 있다"고 설명했다.

매트릭스 조직 덕분에 하나금융은 계열사의 한도 관리 시스템을 가장 깐깐하게 유지할 수 있었다.

이 상무는 "부동산 프로젝트파이낸스(PF) 여신을 승인할 때, 그룹 내의 부동산 전문가들이 한 자리에 모여 먼저 사업성을 평가한다. PF 여신에 대한 과다한 여신 집중도를 방지하기 위해 PF에 대한 총 한도도 자기자본 대비해서 설정하도록 하고 있다"고 한도관리 시스템을 소개했다.

PF 한도는 자기자본 뿐만 아니라, 지역·용도·PF 단계별로 구분해 세부한도를 설정한다.

하나금융은 PF 한도 설정 이전에도 수 년간 부동산 업종에 대한 업종 한도를 보수적으로 설정하고 관리해 왔다. 때문에 PF 여신 비중이 다른 금융기관과 비교했을 때 가장 작은 수준을 유지하고 있다.

여타 리스크 요소에 대한 지주회사 차원의 관리에도 만전을 기하고 있다.

이 상무는 유동성 리스크 관리와 관련해 "국내 금융시장 및 그룹에 미치는 영향을 단계별로 조기에 판단할 수 있도록 지난해 조기경보시스템을 업그레이드해 재구축했다"며 "주력 자회사인 하나은행 역시 은행업 특성에 맞는 유동성 조기경보지표를 설정하고 있다"고 말했다.

개별지표는 원화유동성비율 등 규제지표 5개, 원화차입금가산금리 등 5개 항목, 한국물 CDS 프리미엄 추이 등 시장지표 4개 항목으로 구성돼 있다.

이 상무는 "개별지표들의 값이 일정수준을 넘어서게 되면 경보가 작동하고 경보의 수준에 따라 위기상황을 요주의 단계, 준위기 단계, 위기 단계로 구분한다"고 설명했다.

그는 "유동성 리스크 관리는 조기경보 운영 뿐만 아니라 금융시장 급변에 따른 유동성 리스크 발생을 예방하기 위해 하나금융, 시장, 복합위기의 유동성 스트레스 시나리오를 설정하고 있다"며 "통계분석 및 자금량 시뮬레이션을 통해 유동성 부족상황을 점검하고 있다"고 말했다.

이 상무는 "금리, 환율, 유가, 원자재 가격 등이 전반적으로 오름세에 있거나 향후 변동성이 증가할 것으로 예상된다"며 "관련 업종, 고객군, 상품에 대한 관리를 강화하고자 대응방안을 마련 중"이라고 강조했다.

이어 그는 "금리상승에 따른 가계대출 상환부담도 증대되고 있다"며 "가계대출에 대한 스트레스 테스트와 비상계획 관리를 지속하고 현금흐름에 기반한 상환능력 평가를 중심으로 프로세스를 변경하고 있다"고 덧붙였다.

이른바 '최고경영자(CEO) 리스크'와 관련해서도 차기 CEO 양성계획을 만들 계획이다.

이 상무는 "지주사의 당기 순이익 변동요인 중 대손충당금 전입액이 차지하는 비중이 높아, 올해는 일정 범위(0.7%→0.5%) 이내로 낮출 수 있도록 사전 관리를 강화할 계획"이라며 "업종포트폴리오 개선 지속, 바젤Ⅲ 도입에 따른 대응체계 강화 등을 중점적으로 추진할 계획"이라고 말했다.