이 기사는 2011년 04월 04일 10:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

"경영진에게 리스크관리 현황을 잘 전달해야 겠다는 생각에 경영진 용 대시보드를 만들었다."

금융지주회사 차원의 리스크 관리의 중요성이 높아지고 있다. 국내 금융권이 지주회사 체제로 빠르게 재편되고 있고, 복합금융상품 출현으로 자회사 간 리스크 관리의 필요성이 점증하고 있기 때문이다.

우리금융지주의 ERMS(Enterprise Risk Management System)는 한 눈에 그룹 전체의 리스크 현황을 파악할 수 있는 최초 사례다.

◇ 리스크 현황 한 눈에

6개월(2010.7.26∼2011.1.25)이라는 비교적 짧은 기간에 구축됐지만, 우리금융지주 산하 3개 은행, 우리투자증권, 우리아비바생명, 우리파이낸셜 등 6개 계열사의 리스크 현황을 한 눈에 볼 수 있다.

ERMS 구축 실무를 담당했던 안기수 리스크관리부 부장(대우)는 "경영진과 리스크관리의 전반적인 사항을 공유하기 위해 ERMS를 만들게 됐다"고 인프라 구축 배경을 소개했다.

경영진부터 일선 영업점 사원까지 한 눈에 리스크 현황을 파악할 수 있는 시스템이 필요했다는 것이다.

안 부장은 "그룹의 리스크 및 사업 현황을 경영진에게 쉽고 빠르게 전달하는 한편 그룹 공동사용 시스템 구축으로 전사 리스크관리 기반을 마련하고자 했다"면서 "리스크관리 전 영역의 정보를 다양한 관점에서 분석, 집계하는 데도 목적이 있다"고 설명했다.

경영진이 그룹의 익스포저, 손익, 리스크 현황 및 추이 등을 한 눈에 파악할 수 있는 리스크 대시보드는 ERMS만의 특징이다. 경영진은 대시보드를 통해 선행지표에 의한 조기경보와 함께 고위험 영역 및 이슈 관리가 가능하다.

안 부장은 "경영진에게 리스크관리 현황을 잘 전달해야겠다는 생각에 경영진용 대시보드를 만들었다"고 전했다.

실무자 리스크 모니터링은 각종 리스크(신용, 시장, 운영, 유동성·금리, 보험) 측정치와 사업현황(포지션, 자산건전성, 수익성) 등을 모니터링 할 수 있다. 자본적정성, 한도관리, 고위험 영역, 재무관련 정도 등의 모니터링도 가능하다.

계열사의 전체 익스포저 데이터를 그룹 관점에서 집계한 '그룹 통합 토탈 익스포저'는 그룹 합산 및 계열사별 익스포저 정보를 분석할 수 있다.

◇ 그룹 차원 선제적 리스크관리 체계 마련

우리금융지주는 ERMS 구축을 바탕으로 리스크 관련 정보를 통합해 선제적으로 대응할 수 있는 전사적 리스크관리 체계를 마련했다는 평가다.

우선 리스크 관리의 사각지대 발굴을 통한 선제적 리스크 관리 수행이 가능해졌다. 주요 지표에 대한 임계치 설정 후 조기경보(Early Warning) 기능을 사용한 실무자의 지속적인 모니터링을 통해 선제적 리스크 관리를 수행할 수 있기 때문.

그룹과 계열사 간 리스크 커뮤니케이션의 효율화를 극대화할 수 있는 발판을 마련했다는 의미도 있다. 그룹 통합 프레임워크를 적용한 통일된 기준의 리스크 정보 공유를 통해 그룹 및 계열사 간 리스크 커뮤니케이션을 활성화할 수 있게 된 것이다.

또 영업 조직에 리스크 정보를 제공해 리스크 마인드를 제공할 수 있는 인프라를 구축했다는 점도 평가할 만 하다.