이 기사는 2017년 07월 10일 13:21 thebell 에 표출된 기사입니다.

올해 상반기 한국형 헤지펀드 시장(설정기간 1년 미만 제외)을 통틀어 가장 우수한 성과를 낸 펀드는 DS자산운용의 '디에스진(珍)전문투자형사모투자신탁'으로 나타났다. 연초 이후 강세장이 이어지면서 해당 펀드 뿐 아니라 롱 바이어스드 전략이 전반적으로 두각을 보였다.

연초 이후 설정액이 가장 많이 늘어난 펀드는 '유경PSG헤리티지밸류전문투자형사모혼합자산투자신탁1호'였다. 유경PSG자산운용은 올 들어 500억 원 이상 운용 규모를 늘리며 설정액이 가장 크게 늘어난 운용사로 꼽히기도 했다.

10일 더벨 헤지펀드 리그테이블에 따르면 전략별 단순평균 수익률을 살펴보면 롱 바이어스드(Long biased)가 22.4%로 가장 높았다. 롱 바이어스드는 코스피지수 상승률(18.1%) 뿐 아니라 다른 전략에 비해서도 압도적인 성과를 냈다. 뒤를 이어 △이벤트 드리븐 (6.2%) △ 에쿼티헤지(5.3%) △ 멀티스트래티지 (4.8%) △ 기타전략(1.7%) △ 픽스드 인컴(1.3%)순이었다.

롱 바이어스드 전략 중 가장 우수한 성과를 낸 건 DS자산운용의 '디에스진(珍) 펀드'였다. 이 펀드는 연초 이후 34.81%의 수익률을 거두며 롱 바이어스드 뿐 아니라 전체 헤지펀드 중에서도 1위를 차지했다. 이 외에 '디에스수(秀)·복(福)·현(賢)·지(智)·정(正)전문투자형사모투자신탁'이 2~6위에 안착했다.

이벤트드리븐 전략 유형에서는 대신자산운용의 '대신에버그린이벤트드리븐전문사모투자신탁제2호'가 21.86%를 기록, 1위에 올랐다. 대신자산운용은 이벤트드리븐 전략에서 1~3위를 차지했다.

에쿼티헤지 전략에서는 타이거자산운용의 '타이거5Combo전문투자형사모투자신탁1호'가 24.8%가 가장 높았다. 타이거자산운용은 중소형주에 주력했던 포트폴리오에 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 편입비중을 늘리며 수익률을 끌어 올렸다.

멀티 스트래티지 유형에서는 J&J자산운용의 '제이앤제이파트너베타전문투자형사모투자신탁제1호'가 1위를 거뒀다. 이밖에 기타 전략과 픽스드 인컴 유형에서는 미래에셋자산운용의 펀드가 가장 높은 성적을 냈다. '미래에셋스마트Q오퍼튜니티플러스전문사모투자신탁1호'와 '미래에셋스마트Q아비트라지전문사모투자신탁2호'는 각각 3.31%, 2.29%였다.
설정기간별 수익률 부문에서도 각축전이 벌어졌다. 설정된지 5년 이상된 펀드 중에서는 '교보악사매그넘1전문사모투자신탁'이 8.12% 수익률로 여유있게 1위를 차지했다. 2위였던 '미래에셋스마트Q토탈리턴전문사모투자신탁1호' 수익률은 1.83%로 격차가 컸다.

설정 3년이상 5년 미만 펀드 중에서는 '대신에버그린이벤트드리븐전문사모투자신탁제2호'가 21.86%로 1위였다. 2위도 대신자산운용 펀드가 차지했다. '대신에버그린이벤트드리븐전문사모투자신탁제1호'가 21.58%로 2위에 올랐다.

설정 1년 이상 3년 미만 펀드 중에서는 '디에스珍전문투자형사모투자신탁'이 34.81%를 기록해 1위를 차지했다. 다른 디에스자산운용 헤지펀드들도 높은 수익률을 기록하며 2~6위까지 포진했다.

6월 말 기준 운용규모가 가장 큰 운용사는 7068억 원을 기록한 삼성헤지자산운용이었다. 5849억 원으로 2위인 타임폴리오자산운용과 약 1200억 원의 격차를 보였다. 상반기 중 설정액이 가장 많이 늘어난 펀드는 514억 원 늘어난 '유경PSG헤리티지밸류전문투자형사모혼합자산투자신탁1호'였다. 설정액이 가장 많이 증가한 운용사 1위도 유경PSG자산운용이 차지했다. 상반기에만 516억 원 증가했다. 이어 작년 하반기 이후 처음 신규펀드를 론칭한 타임폴리오자산운용이 457억 원 증가해 2위를 차지했다.

전략별로 보면 이벤트드리븐을 제외한 모든 전략에서 자금이 빠져나갔다. 설정 1년 이상 된 111개 헤지펀드에서 연초 이후 이탈한 자금은 7693억 원에 달했다. 유출 폭으로 보면 △에쿼티헤지 3924억 원 △멀티스트래티지 2299억 원 △픽스드인컴 1102억 원 △기타 492억 원 △롱 바이어스드 45억 원 순으로 컸다. 이벤트드리븐에서는 파인밸류자산운용을 중심으로 자금이 들어오며 170억 원 증가했다.