이 기사는 2024년 06월 04일 07:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

케이뱅크는 중·저신용자 대상 신용대출을 확대하는 과정에서 건전성 지표 관리에 어려움을 겪고 있다. 특히 회수가 어려운 무수익여신비율이 빠르게 증가했다. 이에 케이뱅크는 부실채권의 상각 및 매각 규모도 점차 커지고 있다.

케이뱅크는 안정적인 중·저신용대출 공급을 위해 채권 회수 역량을 강화하고 있다. 관련 조직을 확대하고 채권회수모형을 고도화했다. 뿐만 아니라 연내 자본 확충을 계획하고 있어 IPO 성공에 대한 무게감은 더욱 커지고 있다.

◇무수익여신비율 1.42%…인터넷은행 중 가장 높아

케이뱅크는 2021년까지는 고정이하여신비율과 연체율이 우수한 수준을 보였다. 그러나 본격적으로 중저신용자대출을 늘린 2022년부터 관련 지표가 빠르게 악화했다. 2022년 연체율은 전년 대비 0.64%포인트 상승해 0.86%를 기록했고 지난해말 0.97%로 며 1%대에 점차 가까워졌다.


케이뱅크의 올 1분기 연체율과 고정이하여신비율은 각각 0.95%, 0.87%를 기록했다. 전분기(0.97%, 0.86%)와 비슷한 수준을 유지했다.

특히 무수익여신은 2022년을 기점으로 고정이하여신을 역전했다. 당해 무수익여신비율은 1.02%로 1%를 넘어서며 고정이하여신비율 0.95%를 앞섰다. 이후 관련 비율은 점차 증가해 1분기 1.42%를 기록했다. 2102억원 규모로 인터넷은행 중 규모가 가장 크다.

무수익여신은 이자수입이 전혀 들어오지 않는 여신으로 3개월 이상 원금 상환이 연체된 여신에 이자미계상여신을 추가 반영한다. △부도업체 등에 대한 여신 △채무상환능력 악화 여신 △채권재조정 여신 등이 추가됨에 따라 고정이하여신보다도 악성으로 취급된다.

무수익여신 중 1802억원이 가계대출여신으로 전체 비중의 85.7%를 차지하고 있다. 기업 대출은 122억원으로 규모가 그리 크지 않지만 빠르게 늘어나고 있다. 케이뱅크는 2022년 5월 개인사업자 대출을 출시한 후 당해에는 관련 부실이 없었으나 지난해부터 관련 무수익여신은 78억원 늘었고 올해 1분기에만 44억원이 추가됐다.

관련 부실 위험이 고조됨에 따라 부실 채권의 매각 및 상각도 빨라지고 있다. 1분기 케이뱅크는 대손충당금에서 대출채권 395억원을 상각, 44억원 매각을 단행했다. 전분기(401억원) 보다 상·매각 규모가 커졌다.

◇회수 조직 강화…자본 확충 위한 IPO 무게감↑

케이뱅크는 향후 중저신용자 대출의 안정적인 공급을 위해 부실 채권 회수 역량 강화에 나섰다. 지난해까지 채권회수모형 고도화를 완료했고 올 2분기부터 관련 모형의 적용과 활용전략 수립에 나섰다. 또한 지난 3월에는 회수관리조직을 확대하고 연체구간을 세분화해 관리하고 있다.



또한 케이뱅크는 올해 IPO를 재추진하며 연말까지 자본 확충에 나설 계획이다. 케이뱅크는 지난 2021년 유상증자시 투자자에게 부여한 동반매각청구권 뿐 아니라 안정적인 대출 공급을 위해서라도 자본 확충이 필요하다. 현재 케이뱅크의 총자본비율은 13%대에 머물고 있어 RWA(위험가중자산)를 대폭 늘리기 어려운 상황이다. 1분기 총자본비율은 13.61%로 전년 동가(13.55%) 대비 0.06%포인트 상승했다.

또한 유동성 긴급대책 계획도 지속적으로 점검한다. 유동성 위기 시 관련 현황을 파악하고 조치 및 대응 수준을 판단하기 위한 긴급대책 계획(Contingency Plan)을 상시적으로 운영하고 있다.