韓 CDS 프리미엄 급등 ... 일부서 대량 매도 일부 차익실현 물량에 CDS 상승 ... CDX 등 인덱스 지표 교체도 영향미쳐
이 기사는 2009년 06월 16일 13:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 지난 밤 크게 상승했다.
5년만기 외국환평형기금채권의 CDS 프리미엄은 15일(현지시각) 뉴욕 시장에서 176bp에 마감됐다. 장중 한때 181bp에 거래되기도 했다. 같은 날 아시아 거래 호가에 비해 16bp나 폭등했다. 한국물 CDS 프리미엄은 지난 2일 135bp까지 하락한 후 5bp 내외의 상승을 거듭하다 지난 11일 160bp대까지 올라섰다.
지난밤 뉴욕시장에서는 유독 한국 CDS프리미엄의 상승폭이 컸다. 그간 비슷한 행보를 보여 왔던 아시아 주요국 CDS 프리미엄은 상승추세에 있긴 했지만 10bp이하의 상승폭을 보였다.
한국물 CDS가 상승한 데는 수급에 의한 요인이 가장 크게 작용한 것으로 보인다.
CDS 거래 등은 트레이딩 계정으로 관리되는데 최근 CDS 프리미엄이 급락한 상황에서 차익실현수요가 많았다는 분석이다. 거래가 별로 없는 상황에서 한국물 물량을 많이 가진 몇 곳이 차익 실현을 이유로 매도수요를 보이자, 몇몇 호가에 CDS프리미엄 전체가 크게 움직였다는 얘기다.
또 다른 이유는 6월말 CDX나 iTraxx 등 크레딧 디폴트 스왑 인덱스의 기존지표가 신규 지표로 교체되기 때문이다. 기존지표의 정리에 대비, 신규 지표로 갈아타기 위해 일부 기관투자가가 이와 맞물린 CDS 계약을 정리했다는 분석도 있다.
한편 북한 핵 관련 이슈도 한국물 CDS에 지속적으로 영향을 주고 있다. 북핵 이슈는 외평채나 CDS에 민감하게 영향을 주는 재료다. 북핵 이슈가 발생하고 일정기간이 지났음에도 불구하고 잠재적 리스크를 우려하는 투자자들은 오히려 늘어나고 있다는 설명이다.
국제금융시장 한 관계자는 "그동안 거래가 없었던 상태에서 비드-오퍼 간 차이도 많이 벌어져 있었는데 수급 등의 이유로 오퍼가 갑자기 늘자 전체적으로 크게 상승했다"며 "몇 개 거래로 전체 방향을 단정하기 보다는 며칠간은 두고 보면서 추세적인지 여부를 살펴봐야 할 것"이라고 말했다.
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