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국민연금, 해외투자 운용환경 개선 작업 시동 시스템 종합 정비…성과·리스크 분석 등 도입 추진

한희연 기자공개 2020-09-29 10:59:13

이 기사는 2020년 09월 28일 10:46 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

국민연금 기금운용본부가 해외투자 운용환경 개선 시스템을 구축하기 위해 사전 스터디에 나선다. 본격 개발에 착수하기 전 구축 가능한 시스템 수준과 소요기간 등을 알아보기 위해 시장 태핑을 시작한 모습이다.

28일 관련업계에 따르면 국민연금은 최근 '해외투자 운용환경 개선 사업' 관련 정보제공 요청(RFI: Request for Information)을 공고하고 내달 7일까지 제안을 받는다.

해외투자 증가에 따라 시스템 도입과 운용 환경을 개선을 추진하고 있는 국민연금의 사전 정보 취합 목적이다. 해외투자 운용환경 개선사업은 기금이 운용하는 투자자산의 주문관리, 포트폴리오 관리, 포트폴리오 모델링, 성과 및 리스크 분석이 가능한 통합 시스템을 도입한다는 목표로 추진되고 있다.

구체적으로 개선사업의 내용을 살펴보면, 우선 해외투자 확대에 따른 전 세계(All country) 자산과 다양한 상품(Multi Asset)에 대한 커버리지 구현을 꾀할 계획이다. 투자 다변화 전략에 맞춰 적시에 투자할 수 있는 업무 환경을 구현하고 글로벌 연기금, 국부펀드, 운용사의 투자 환경을 벤치마킹하고, 지역별 투자 시장 관례와 상품별 투자 특성을 모두 반영한 적시 대응 환경을 구축할 계획이다.

해외투자거래 증가에 대해 효율적·안정적인 트레이딩 플랫폼도 만들 예정이다. 포트폴리오 분석, 주문·체결, 컴플라이언스 등 시스템별로 분산된 업무의 통합환경을 만든다는 얘기다.

또 해외사무소 투자 환경 개선과 모니터링이 가능한 시스템도 꾀한다. 해외사무소의 주문·포트폴리오 관리 기능과 인프라 개선 등을 통한 현지에서의 직접 투자 환경을 조성한다는 취지다.

이밖에 기금의 외환 운용과 시장 변동에 따른 대응을 적시에 관리할 수 있는 플랫폼도 동시에 구축한다. 외환 관련 단기 자금과 파생 상품 등을 처리할 수 있는 시스템이나 해외투자 확대에 따른 기금의 외환 익스포져를 모니터링·관리할 수 있는 환경 등이 이에 속한다.

정확한 투자의사 결정을 지원할 수 있는 실시간 통합 포트폴리오 관리 체계 구현도 추진한다. 거래, 공시, 자금이동 등을 실시간으로 반영해 직접·위탁 운용자산의 통합 실시간 투자 장부(IBOR, Investment Book of Record)를 관리하고 리스크·성과 분석, 시뮬레이션 등을 실행해 투자의사 결정을 지원할 수 있는 환경을 만든다는 내용이다.

국민연금은 정보제공사에게 이같은 사업 내용에 대한 분석을 다각도로 취합할 예정이다. 사업추진 방법과 방법론, 일정, 개념검증 등 사업 추진 항목 뿐 아니라 국내외 국부펀드나 연기금 등 구축 사례같은 과거 실적에 대한 정보도 요청하고 있다. 또 주문관리, 포트폴리오 관리, 포트폴리오 모델링 등 업무요건 관련한 정보와 안정성, 자원증설 등과 관련한 인프라 측면을 아우르며 가능한 많은 정보 제공을 반영한다는 계획이다.

정보제공사의 자료가 취합되면, 국민연금은 이를 바탕으로 구체적인 사업 내용의 범위와 예산, 소요기간 등을 산출해 사업을 본격 추진할 전망이다.
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