이 기사는 2025년 04월 10일 07시24분 THE CFO에 표출된 기사입니다

하나캐피탈이 연체자산에 대한 체계적인 관리를 위해 전담 인력을 배치했다. 보유 채권별로 사업성을 분석하며 건전성 개선에 집중하고 있다. 리스크 관리 전략에 있어서는 허용 한도 대비 이익을 극대화하는 데 목표를 두고 있다.

올해는 여신 심사를 강화하며 우량 자산 확보에도 주력할 계획이다. 중장기적으로는 수익성과 건전성 중심의 성장 전략으로 자본 관리 체계를 지속 강화하고 있다. 하나캐피탈은 조기경보체제를 운영하며 부실 징후에도 발 빠르게 대응하고 있는 모습이다.

◇신임 CRO 김형규 상무 선임, 올해 중점 리스크 관리 전략은

하나캐피탈은 리스크관리본부 산하에 종합리스크관리팀과 신용리스크관리팀을 두고 있다. 2007년 리스크관리팀을 신설했으며 2020년 종합리스크관리팀과 신용리스크관리팀으로 확대 분할했다. 종합리스크관리팀은 각종 리스크 관련 지표 관리, 한도 설정, 신용감리 업무 등을 담당하고 있다. 신용리스크관리팀은 신용 리스크와 관련된 각종 분석과 기획, 리스크모형 개발 등 부실채권 예방에 주력하고 있다.

현재 리스크관리본부장 겸 위험관리책임자(CRO)는 김형규 상무가 맡고 있다. 김 상무는 하나은행 출신으로 기업여신심사부와 신용리스크관리부 등에서 금융 업무 전반에 대한 실무 경험을 쌓아 왔다. 하나금융지주에서는 감사팀 부팀장을 맡기도 했다. 하나캐피탈에는 올해 합류해 전반적인 리스크 관리 업무를 총괄하고 있다.


올해 하나캐피탈은 건전성 개선과 선제적인 리스크 관리에 집중할 계획이다. 이를 위해 연체자산과 유의자산 관리를 전담하는 인력을 배치했다. 채권별 사업성 분석에도 나선다. 하나캐피탈 관계자는 "회수뿐 아니라 매각, 상각, 정상화 지원 등 다각화된 방법을 통해 건전성 개선에 노력할 계획"이라고 말했다. 심사 역량을 강화하며 우량 여신 확보에도 주력하고 있다.

부동산PF 익스포저는 경쟁사 대비 안정적인 수준에서 관리되고 있다. 지난해 말 기준 부동산PF 자산은 7336억원으로 영업자산 내 3.7%를 차지하고 있다. 다만 브리짓론 비중이 다소 높아 건전성 관리 부담이 늘어나고 있다. 부동산PF 관련 고정이하여신(NPL)비율은 8.7%를 기록했다. 이에 하나캐피탈은 현장 밀착관리와 함께 채권 매각을 통한 회수 현황을 지속 모니터링하고 있다.


◇자산 성장 속도 조절, 중장기 자본 관리 체계 지속 강화

하나캐피탈은 각 사업 부문 간 긴밀한 협업 체계를 구축하며 주요 리스크를 사전에 식별하고 있다. 관리 대상 리스크에 대해서는 관련 부서를 지정해 1차적으로 관리하고 있다. 종합리스크관리팀과 신용리스크관리팀은 신용 리스크와 신용편중 리스크를 관리하고 있다. 자금팀은 유동성과 금리, 시장, 전략 등에 대한 리스크 관리를 수행하고 있다.

유동성의 경우 매일 자금의 만기 도래를 파악해 신규 차입에 반영하고 있다. 자금관리 담당부서에서는 안정적인 리스크 관리를 위해 자금 조달의 장기화를 유도하고 있다. 지난해 말 기준 단기조달 비중은 1.74% 수준이다. 하나캐피탈 관계자는 "차입 구조 다각화와 장단기 만기 분산 전략을 지속 추진하고 있다"고 말했다.

레버리지 규제에 대비해서는 자산 성장 속도를 조절하고 있다. 캐피탈사들은 올해부터 레버리지배율을 8배 이내로 관리해야 한다. 하나캐피탈은 올해 1500억원 규모의 신종자본증권도 발행해 레버리지를 관리하고 있다. 하나캐피탈 관계자는 "과도한 자산 성장보다 자산 포트폴리오의 질적 성장에 집중하고 있다"며 "수익성과 건전성 중심의 성장 전략으로 중장기 자본 관리 체계를 지속 강화할 것"이라고 강조했다.