이 기사는 2025년 04월 10일 14시43분 THE CFO에 표출된 기사입니다

롯데캐피탈은 부실 우려 등에 따른 강화된 리스크 관리 정책을 실시하고 있다. 보수적인 관리 기조로 부동산PF에서는 '무(無)연체'가 지속되고 있다. 이는 우량 사업장 위주로 선별적 취급하며 리스크를 철저하게 통제한 데 따른 성과로 볼 수 있다.

롯데캐피탈은 PF뿐 아니라 각 사업 부문별로 특화된 리스크 관리 역량도 확보하고 있다. 가계부채에 대해서는 부실징후 여신을 모니터링하는 등 관리 체계를 더욱 강화한 모습이다. 올해도 롯데캐피탈은 안정적인 조달 구조를 확보하며 자산건전성을 유지하겠다는 계획이다.

◇가계대출 부실 우려 증대, 관리 정책 강화

롯데캐피탈은 대표이사 직속으로 위험관리책임자(CRO)를 두고 산하에 리스크관리팀을 별도 운영하고 있다. 현재 CRO는 최만호 상무로 IT본부장을 겸임하고 있다. 리스크관리팀은 소관부서와 유기적인 협조 관계를 유지하며 세부 리스크를 관리하고 있다. 신용 리스크는 각 영업본부에서, 금리 리스크와 유동성 리스크는 자금팀에서 일차적으로 관리하고 있다.

적정 투자 한도와 손실 허용 한도 등은 위험관리위원회가 결정하고 있다. 위험관리위원회에는 이사진 5명 전체가 참여한다. 올해는 현대캐피탈에서 리스크본부장을 지낸 김현주 사외이사가 합류하며 리스크 관리 전문성이 보강된 모습이다. 임원진으로 구성된 심사위원회에서는 위험관리위원회가 위임한 범위 내에서 한도 설정과 한도 초과 승인 등을 심의하고 있다.


롯데캐피탈은 올해도 부동산PF 시장에서 무결점의 행보를 이어가고 있다. 한국기업평가에 따르면 지난해 9월말 기준 롯데캐피탈의 부동산PF 관련 자산은 1조1873억원이다. 전체 영업자산의 약 16%를 차지하고 있으며 본PF가 1조원가량이다. 관련 대출 리스크는 철저한 관리 기조로 낮은 수준을 보이고 있다. 롯데캐피탈이 취급한 사업장에서는 단 한 건의 연체도 발생하지 않았으며 사업장 모두 '정상' 여신으로 분류되고 있다.

가계대출에 대한 리스크 관리 정책도 강화할 계획이다. 롯데캐피탈은 부실 우려 등을 고려해 사전 모니터링을 주기적으로 실시하고 있다. 롯데캐피탈 측은 "최근 실물 경기 침체 우려에도 오랜 업력을 바탕으로 각 사업 부문별 특화된 리스크 관리 능력을 보유하고 있다"며 "양호한 자본적정성과 자산건전성을 유지할 것"이라고 말했다.


◇조기경보제도 도입, 부실징후 관리 체계 고도화 지속

롯데캐피탈은 매 반기마다 정기 론리뷰를 진행하며 부실징후 여신을 사전 점검하고 있다. 지난해에는 조기경보제도를 도입하며 부실징후에 대한 관리 체계를 고도화하기도 했다. 일정 규모 이상 여신에 대해서는 심사팀에서 의무적으로 대출 심사를 하고 있다. 정기적으로 여신성 자산의 건전성을 점검하며 우발상황에 대응하는 계획도 수립하고 있다.

유동성에 대해서는 매분기 3개월 이내 자산과 부채에 관한 비율을 점검하고 있다. 목표치 이내로 유지하도록 관리하며 자금조달의 장기화를 유도하고 있다. 회사채를 중심으로 차입부채의 만기를 분산시키며 유동성 리스크를 최소화하겠다는 계획이다. 롯데캐피탈은 자금조달 편중도를 관리하며 자금 상황 변화에도 적극 대응하고 있다.

올해는 미래 전망 정보를 반영해 1조7000억원이 넘는 유동성을 확보하고 있다. 롯데캐피탈 측은 "향후에도 안정적인 영업 현금흐름과 풍부한 보유 유동성을 바탕으로 유동성 대응 능력을 유지하겠다"고 말했다. 지난해 말 기준 유동성 비율은 234.66%로 전년(215.67%) 대비 18.99%포인트 상승했다.