이 기사는 2011년 11월 04일 15:26 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융감독 당국이 은행권에 대해 고강도 스트레스 테스트를 실시한다. 은행들은 그 동안 자체 모형을 통해 주기적으로 스트레스테스트를 실시해왔다. 금융당국이 스트레스테스트의 기준을 제시한 것은 이번이 처음이다.

4일 금융당국과 은행권에 따르면. 금융감독원은 최근 시중은행 리스크관리 담당자들과 모임과 갖고 다음달 당국이 제시한 기준으로 스트레스테스트를 실시할 계획이라고 밝혔다. 스트레스테스트는 9월 결산 기준으로 진행된다.

금감원은 지난 달 은행별 스트레스테스트 모형에 대한 점검을 마쳤다. 점검 결과 일부 은행의 스트레스 테스트 모형은 지나치게 낙관적인 가정을 기초로 실시되고 있는 것으로 전해졌다.

당국은 이를 기초로 다음달 중 외환위기 당시보다 경기 상황이 악화된다는 전제로 스트레스테스트 모형을 제시할 계획이다. 스트레스테스트 모형에는 △경제성장률 -6% 수준에서의 부도율(PD) 급등 △양도성예금증서(CD)금리 조절을 통한 제로(0)에 가까운 이자마진 △위기발생 후 2개년도 경제회복 속도 미미 등인 것으로 알려졌다.

시중은행 관계자는 "현재도 일부 은행이 성장률 -6% 등의 외환위기 상황을 가정하고 스트레스테스트를 실시하고 있다"면서 "시기에 따라 다르지만 BIS비율이 약 3~5%포인트 하락하는 것으로 나온다"고 설명했다.

이 관계자는 "외환위기 때에는 위기 발생 후 2년 차에는 성장률이 기저효과 등으로 10%를 넘었지만, 금감원은 위기 장기화를 고려해 2년 차에 1~3% 정도의 성장률을 제시하려는 것 같다"면서 "이 같이 극단적인 상황을 가정하면 BIS비율 하락 폭이 기존 스트레스테스트보다 커질 것"으로 내다봤다.

다른 은행 관계자는 "2년 차 성장률을 제한할 경우 부도율이 가파르게 상승하면서 부실이 큰 폭으로 늘어나는 결과가 도출될 것"이라며 "당국이 스트레스테스트결과를 바탕으로 은행에 추가자본 확충을 요구할 경우 은행의 부담이 지나치게 커질 것"이라고 전했다.

이와 관련해 금융당국은 확대 해석을 경계했다.

금감원 관계자는 "은행 별로 다르게 적용하고 있는 기준을 일치시켜 스트레스테스트를 해 보고, 영향을 살펴보자는 차원"이라며 "테스트 결과를 토대로 추가자본을 부과하는 감독 차원에서 실시하는 것은 아니다"고 말했다.