이 기사는 2011년 10월 20일 11:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융감독 당국이 은행의 스트레스 테스트 모형에 대한 점검에 나섰다. 유럽발 재정위기와 미국의 경기침체가 장기화될 조짐을 보이면서, 은행권이 위기 시에 감내할 만한 자본적정성을 갖추고 있는 지 당국 차원에서 점검해보려는 취지로 보인다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 이달 초 은행권 리스크관리 담당자와 태스크포스(T/F)를 구성, 스트레스 테스트 모형에 대한 검증 작업을 벌이고 있다.

시중은행 관계자는 "당국이 이달 초 스트레스 테스트 기준을 점검하는 T/F를 구성했다"며 "은행 별로 스트레스 테스트 시나리오의 취약점을 점검해보려는 것으로 보이는데, 현재 은행별 스트레스 테스트 시나리오를 취합하는 단계"라고 전했다.

다른 은행 관계자는 "금리나 환율 등의 시장 변수나 손실 분포 등의 모형 변수에 극단적인 기준이 적용될 경우 BIS비율이 어떻게 될 지 장담할 수 없다"면서 "당국이 스트레스 테스트 점검 결과를 토대로 추가 자본을 부과할 경우 은행에 부담이 될 수 밖에 없다"고 말했다.

이와 관련 금감원 관계자는 "은행들이 정기적으로 스트레스 테스트를 실시하고 있지만, 은행별 테스트 모형이 적합한 지 등을 점검하기 위한 차원에서 실무자를 소집한 것"이라고 설명했다.

이 관계자는 "감독에 활용하기 위한 목적으로 스트레스 테스트 모형을 점검하는 것이 아니다"면서 "이런 점에서 유럽이나 미국에서 실시되는 은행 스트레스 테스트와는 차이가 있다"고 덧붙였다.

국내 은행의 올 6월 말 현재 바젤II 기준 BIS비율은 14.36%로 자본적정성으로 따지면 안정적인 수준으로 평가받는다. 하지만 당국이 스트레스 테스트 모형 점검 후, 부도율 시나리오나 부동산가격 하락 시나리오, 금리·환율·주가 등에 대해 극단적인 기준을 적용토록 할 경우 일부 은행의 BIS비율이 큰 폭으로 떨어질 가능성도 배제할 수 없다는 관측이다.

금감원은 앞서 지난 9월에는 은행의 외화유동성 점검 차원에서 외화 스트레스테스트를 실시했다. 금감원은 스트레스 테스트 결과를 토대로 3분의2 이상의 은행에 추가로 외화 유동성을 확보하도록 권고한 것으로 알려졌다.