이 기사는 2017년 02월 13일 08:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB저축은행은 지난해 중금리 신용대출 영업을 하던 중 뜻하지 않은 난관을 만났다. 개인회생·파산, 신용회복 등의 정보를 숨기거나 일시적 대출상환으로 신용등급을 조작한 대출, 이른바 '작업대출'이 유입되면서 위험신호가 울렸기 때문이다. 서둘러 대출에 브레이크를 걸고 사후관리 및 시스템 업그레이드에 나섰다.

이 기회에 새로운 신용평가시스템(Credit Scoring System, 이하 CSS)을 구축키로 결정했다. 업계에서 유명한 시스템 개발팀도 불렀다. 새로 만들어질 CSS에는 KB저축은행의 지난 4년간 중금리대출 노하우가 반영된다.

◇4년간 노하우 응집된 신용평가시스템 개발

장영진 KB저축은행 부사장(위험관리책임자, 사진)는 "부실여신의 70~80%가 개인회생·파산, 신용회복 신청 등 개인채무조정채권에서 발생하는데 그동안 이를 수기(정성적 평가)로 걸러냈다"며 "이번에 오픈할 CSS는 4년간 중금리대출 영업을 하면서 쌓은 노하우(정성적 평가기준)를 시스템에 내재화 하는 것이 핵심"이라고 말했다.

금융지주계열 저축은행 특성상 KB저축은행은 착한대출 등 중금리 대출상품을 일정부분 들고 갈 수 밖에 없다. 지주 내 KB국민카드, KB캐피탈 등이 있기 때문에 다른 분야로 포트폴리오를 확장하는 것도 쉽지 않다. 마진율이 척박한 중금리 대출에서 손해를 보지 않으려면 부실대출 가능성을 최대한 차단해야 한다. KB저축은행이 CSS 개발에 힘쓰는 이유다.

저축은행 업계에서는 중금리 대출 포트폴리오를 무리없이 유지하기 위해선 규모의 경제에 기대야 한다고 말한다. 금리에 따라 다르지만 통상 1000억 원이 넘어야 역마진을 벗어난다. KB저축은행은 약 800억 원까지 중금리 신용대출을 늘렸다가 최근 새로운 CSS모델을 개발하면서 잠시 숨고르기를 하고 있다.

◇기업대출, 리스크비용 반영한 금리체계 구축

KB저축은행은 또 기업대출 분야에서 보다 정교한 리스크관리를 하기 위해 프라이싱(Pricing, 금리산정) 체계를 새로 구축할 예정이다. 차주별 리스크 프리미엄을 합리적으로 반영해 적절한 금리 책정이 이뤄질 수 있도록 한다는 게 목표다. 기업대출의 경우 그간 금리산출 방식이 1금융권에 비해 비교적 주먹구구식으로 진행돼온 게 사실이다.

여신 취급액 기준 KB저축은행의 개인대출과 기업대출 비중은 6:4 정도다. 총 기업대출 규모는 3300억 원이다. 담보를 중심으로 구성된 탓에 부실리스크가 비교적 적은 기업대출은 중금리 신용대출에 비해 마진이 높다. KB저축은행은 기업대출 분야를 일종의 틈새시장으로 여기고 있다.

장 부사장은 "저축은행 업계에서 틈새시장이라 할만한 건 기업대출이 유일하다"며 "기업대출의 경우 부동산 등 담보물을 확보할 수 있는 데다가 1금융권에 진입하지 못해 2금융권으로 밀려난 사업자들이 주 고객이라 금리에 대한 민감도가 다소 낮은 편"이라고 설명했다.

그는 "현재 약 3300억 원 정도 되는 기업대출만 잘 공략해도 나름의 비즈니스모델을 구축할 수 있을 것"이라며 "전체 대출에서 40% 정도 되는 기업대출 규모를 더 늘릴 필요는 있지만 단순히 파이를 키우기보다 좀 더 정교한 리스크관리 시스템을 기반으로 조심스럽게 규모를 키워나가야 한다는 생각"이라고 밝혔다.