이 기사는 2017년 01월 23일 16:09 thebell 에 표출된 기사입니다.

조재희 신한은행 리스크관리그룹 상무(사진)는 업계에서도 알아주는 리스크 관리 전문가다. 그는 1993년 신한은행 종합기획부 때부터 리스크 관리 업무를 맡아온 베테랑이다.

조 상무는 신한은행 리스크 관리를 총괄하는 수장임에도 은행 내 리스크를 관리하는 부서가 없어지는 게 최종 꿈이라고 한다. 영업 접점부터 리스크 관리가 잘 수행된다면 굳이 별도의 관리 부서가 필요하지 않기 때문이다.

조 상무는 "노자의 무위 사상처럼 억지로 리스크 관리를 하지 않아도 모든 업무 프로세스에서 자연스럽게 리스크 업무가 실행되도록 문화와 관리 체계가 구축돼야 한다"며 "한동우 회장이 강조한 '無智名 無勇功(무지명 무용공)'도 이와 같은 맥락이다"고 말했다.

조 상무가 리스크 관리 업무와 인연을 맺은 것은 1992년부터다. 당시 금리자율화로 체계적인 금리예측, 자금조달 및 운용계획능력 등 리스크 관리 체계 구축이 모든 은행의 당면 과제로 떠올랐던 시기였다.

조 상무는 "당시 과장 승진자 면접에서 앞으로 어때 일을 해보고 싶냐는 질문에 금리 자율화도 되고 ALM시스템이 뜬다는데 그런 일을 하고 싶다고 말했더니 금리 대책반에서 금리 담당을 맡게 됐다"며 "이후 프라임 레이트(Prime Rate)제도, 수신·여신금리결정체계 등을 만드는데 참여했다"고 말했다.

신한은행은 1999년 IMF 시절 종합기획부에서 리스크 관리 업무를 떼어내독립적인 부서로 만들었다. 당시 리스크관리실 부실장을 맡게 된 조 상무는 20년 가까이 리스크 관리 업무에서 주도적인 역할을 수행했다.

그는 신한은행이 리스크 관리에서 명실상부한 1등 은행이 될 수 있었던 배경으로 30년 넘게 지켜온 '창립정신'을 지목했다. 창립정신을 계승하고 발전시키는 것이 일찌감치 리스크 관리 문화가 정착될 수 있었던 발판이었다고 강조했다.

조 상무는 "지난 30년간 각종 통계 데이터를 다루면서 느낀 점은 신한은행이 리스크 모형이나 시스템이 뛰어나서 리스크 관리를 잘 하는 것이 아니었다"며 "주인의식, 새로운 금융문화 창달 등 창립정신을 꾸준히 지켜온 덕분에 영업 현장부터 리스크 관리 체계가 자리잡았다"고 설명했다.


최근 조 상무가 관심을 두고 있는 것은 4차 산업혁명, 고령화, 인공지능(AI)이다. 인공지능, IoT, 바이오테크놀로지 등 4차 산업혁명으로 글로벌 경제 전체가 어떤 흐름으로 흘러갈지, 인공지능과 로봇공학의 발전으로 자산운용과 리스크 관리에 어떤 변화가 있을지, 고령화 저출산에 대한 은행의 대응과제는 무엇이고, AI 활성화에 따른 여신의사결정, 신평평가를 어떻게 이끌고 가야 할지 등이 주된 관심사다.

조 상무는 "4차 산업혁명, AI 등은 기존 성장과 관리 방식의 틀을 깨뜨리는 새로운 혁신"이라며 "이는 은행이 거부할 수 없는 흐름이며, 걱정하면서도 대비해야 할 부문이다"고 말했다.

금융권에서는 이미 AI을 활용한 로봇이 자산관리를 서비스하는 '로보어드바이저(Robo-Advisor)' 도입이 확산되고 있다. 또한 모바일 애플리케이션을 통해 대출 실행이 원스톱으로 진행되고 있으며 '챗봇(채팅로봇)'을 통해 카카오톡 채팅창에서 금융상품 추천 등 개인 맞춤형 금융서비스도 제공되고 있다.

조 상무는 "AI기반으로 비대면 채널이 활성화되고 있는 가운데 리스크 관리도 그에 상응하는 시스템과 체계를 구축해야 한다"며 "단 수십 초 만에 여신의사결정과 상품추천이 이루어지는데 그 시간 동안 축적된 빅데이터를 활용해 신용평가를 분석하고 의사결정지원모형을 어떻게 구축할 수 있을지 고민 중"이라고 말했다.