이 기사는 2021년 01월 26일 15:57 thebell 에 표출된 기사입니다.

바젤3(바젤Ⅲ) 조기도입으로 자본여력 상승 효과를 본 국내은행이 인수합병(M&A)이나 고배당에 나서는 건 자제해야 한다는 지적이 나왔다. 코로나19라는 비상시국에 어려움을 겪는 기업들에 대한 금융지원을 늘리라는 취지를 감안해야 한다는 것이다.

지난해 바젤은행감독위원회(BCBS) 등 전 세계 금융당국이 바젤Ⅲ 자본규제 도입을 2022년에서 2023년으로 늦춘 것과 달리 우리나라는 이를 앞당겨 지난해 도입했다. 국내은행의 자본여력을 한층 높여줬고 금융시장 안정과 기업에 대한 신속한 자금 지원도 이뤄졌다.

임종건 금융감독원 은행리스크업무실 은행리스크총괄팀장(사진)은 26일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘2021 더벨 금융 포럼’에서 “올해는 드러난 숫자에 안주하기보다는 드러나지 않은 잠재 리스크를 철저히 관리하는 한해가 돼야 한다”며 이같이 밝혔다.

금감원에 따르면 지난해 9월 말 기준 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본 비율은 16.02%로 6월 말보다 1.46%포인트 올랐다. 기본자본비율은 14.02%로 같은 기간 1.33%포인트, 보통주자본비율은 13.4%로 1.3%포인트 각각 상승했다.

은행별로 보면 신한(18.77%), 농협(18.12%), 우리(17.64%), 국민(17.22%), 하나(15.36%) 등 주요 은행이 규제 비율(10.5%)보다 큰 폭으로 웃돌았다. 산업은행(13.36%)과 수출입은행(14.33%) 총자본 비율도 0.51%포인트, 0.89%포인트 올랐다.

이는 바젤Ⅲ 최종안을 조기에 도입한 효과다. 각 은행이 바젤Ⅲ 최종안을 적용하면서 위험가중자산이 99조2000억원 감소했다. 조기 도입 이전에는 외부 신용평가사로부터 신용등급을 부여 받지 못하는 기업에 대한 위험가중치가 100%였는데 바젤Ⅲ에서는 80%로 낮아졌기 때문이다. 주요 은행 중엔 하나은행만 아직 바젤Ⅲ 최종안을 도입하지 않고 있다.

그러나 임 팀장은 ‘조기도입의 마법’이라는 표현을 쓰면서 재무제표상 ‘숫자’만 좋아졌을 뿐 실물경제가 나아진 건 아니라며 금융회사에 보수적인 건전성 관리를 주문했다. 그는 “이러한 건전성 수치의 상승은 주요 위험이 이연돼 나타난 결과로 금융사의 M&A나 고배당 등에 활용돼선 안 된다”며 “보수적인 관점에서 충당금을 적립하고 위기가 장기화되는 L자형 상황을 가정한 스트레스 테스트 결과를 반영해 충분한 자본을 보유하는 것이 지금 상황에 가장 적합한 일”이라고 지적했다.

이어 “저금리, 저수익에 따라 과도한 수익성을 추구하면서 위험자산이 확대되는 우를 범해서도 안 될 것”이라며 “아울러 그간 자본대비 관리가 느슨했던 유동성에 대해서도 보다 철저한 관리가 필요하다”고 꼬집었다.

임 팀장은 일부에서 제기하는 기업 신용평가 유예에 대해선 단호하게 선을 그었다. 그는 “기업마다 충격의 크기를 정확히 알아야만 이에 대한 지원 방안도 정교하게 마련될 수 있다”면서 “신용평가는 위기발생 여부와 상관없이 반드시 실시될 필요가 있다”고 강조했다.

특히 임 팀장은 “비대면 영업이 크게 성장한 일부 기업이나 업종을 제외한 대부분의 음식·도소매 업종의 성과는 크게 저조할 것이고, 이로 인한 신용등급 하락은 불가피 해 보인다”고 했다.

금융의 디지털화에 따른 리스크 요인에 대해서도 짚었다. 비대면 거래가 코로나19를 매개로 급속히 증가했고, 특히 플랫폼 업체들이 금융시장 ‘메기’로 등장하면서 오프라인 영업력이 취약한 지방은행을 중심으로 관련 거래가 꾸준히 증가하고 있다고 평가했다.

그는 “비대면 거래의 특성상 신분증 위조, 다수 유령 법인의 설립, 동시 대출 등 사기 대출에 이용될 개연성이 높고, 리스크 특성상 부도율이 대면 거래에 비해 높다는 특성을 꼭 감안해서 관리에 보다 신경을 써야 한다”고 강조했다.

또 “은행 내 디지털 전담 본부가 신설되면서 대출을 관리하는 조직이 다원화되면서 내부통제 등 관리 사각지대가 발생할 우려도 있다”며 “제3자(핀테크 업체)에 대한 관리감독을 철저히 해야만 이들로부터 발생하는 소비자 피해나 시스템 리스크에 대한 사전 예방이 가능할 것”이라고 했다.