이 기사는 2021년 11월 24일 14:47 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 바젤Ⅲ 도입을 앞두고 리스크관리시스템 막바지 점검에 돌입한다. 기존 마련해둔 신용·운영·시장리스크 등 14개 관리시스템에 대한 적합성 검증을 내년 중순까지 마무리할 방침이다.

24일 금융권에 따르면 수출입은행은 바젤Ⅲ 규제에 따른 리스크관리 시스템 적합성 검증을 실시할 예정이다. 오는 2023년 시행 예정인 바젤Ⅲ 규제에 발맞춰 대응 시스템 개발과 함께 마지막 점검에 나섰다.

바젤 규제는 2013년 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성규제다. 바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템 취약성을 개선하는 취지로 도입됐다. 신용·운용·시장 등 3가지 리스크 관리 산출식을 변경하는 것을 주요 골자로 한다.

이번에 검증하고자 하는 시스템은 총 14개다. 신용·운용·시장리스크 관리시스템뿐 아니라 BIS비율 산출·관리시스템, 내부자본 관리체계, 위기상황분석 모형 등 종합시스템을 점검한다.

이어 신용편중리스크 관리시스템, 건전성 분류체계, 충당금 산출시스템, 여신감리체계를 점검하고 환리스크, 금리리스크, 외환결제리스크, 유동성리스크 관리시스템까지 총괄 검증할 계획이다.

수출입은행은 지난해 초부터 바젤Ⅲ 규제를 준비해왔다. 잘못된 내부 프로세스나 인력, 시스템으로 인해 발생할 수 있는 손실리스크를 의미하는 ‘운영리스크’ 관리체계부터 마련했다. 리스크통제 자가진단체계(RCSA)와 핵심위험지표(KPI) 관리체계를 구축하고 신표준방법에 다른 측정시스템을 개발해 운영리스크 자본량을 산출하도록 했다.

개편안에 따른 신용 위험가중자산(RWA) 영향도를 파악하고 위험가중자산 산출 시스템을 마련하는 등 신용·시장리스크 관리시스템도 구축을 완료했다.

바젤 규제는 신뢰성 높은 평가요소 개발뿐 아니라 정기적인 리스크관리 요소에 대한 적합성 검증을 요구하고 있다. 리스크관리의 시작이 데이터에 기반한 모형 설계라면 마무리는 운영 시스템에 대한 지속적인 검증이다. 관리시스템 적합성 검증은 바젤 규제 도입을 준비하는 마지막 단계인 셈이다.

수출입은행은 적합성 검증을 양적 검증과 질적 검증으로 나눠 실시할 계획이다. 통계적 기법을 활용해 리스크모형의 상관관계 및 계량적 신뢰수준을 평가하는 동시에 모형 설계, 데이터 정확성, 내부 활용도 및 대내외 규정 준수 등 비계량적 요소를 종합 평가한다는 방침이다.

현재 은행권은 바젤Ⅲ 도입에 대응해 리스크관리 시스템 구축에 속도를 내고 있다. 수출입은행과 같은 정책금융기관인 KDB산업은행은 지난해 신용리스크 개편안을 마련한 데 이어 올해 중으로 운영·시장리스크 관리시스템 개발을 완료할 예정이다.

시중은행 중에서는 우리은행이 유일하게 신용·운영·시장리스크 시스템 구축을 완료했다. KB국민·신한·하나은행 등은 신용리스크 도입 후 운영·시장리스크 시스템 구축을 추진 중이다.

수출입은행 관계자는 “수은에 적합한 검증체계를 구축하고 운영방안을 도출하고자 한다”며 “리스크관리시스템 전반에 대한 적합성 검증을 실시하고 검증 결과를 바탕으로 개선점을 도출할 계획”이라고 말했다.