이 기사는 2025년 04월 01일 10시48분 THE CFO에 표출된 기사입니다

NH농협캐피탈은 위험 징후에 적극 대응하고 있다. 리스크 통합 대시보드 모니터링 제도를 운영하며 상시 리스크 점검 체계를 구축해 뒀다. 운영 리스크 관리 시스템을 자체 개발하며 내부통제 관리 체계도 마련했다.

올해는 심사 기준을 강화하는 등 사전 리스크를 통제하는 데 중점을 두고 있다. 부동산PF의 경우 그룹과 관리 시스템을 공유하며 선별적으로 취급하고 있다. NH농협금융지주의 가이드라인에 따라 올해 NH농협캐피탈의 위험성향은 66.6%로 승인됐다.

◇조기경보시스템 고도화, 위험징후 선제적 대응

NH농협캐피탈은 리스크관리본부를 확대 개편했다. 기존에는 대표이사 직속으로 위험관리책임자(CRO)를 두고 산하에 리스크관리팀과 리스크검증팀을 운영해 왔다. 올해 본부 단위로 승격시키며 리스크관리부와 리스크검증부, 신용평가부 등으로 구성하고 있다. CRO는 함경식 상무가 맡고 있다. 함 상무는 농협금융지주와 농협은행에서 리스크 관리를 담당한 바 있다. 올해 NH농협캐피탈에 합류해 리스크 관리를 총괄하고 있다.

NH농협캐피탈이 중점적으로 관리하고 있는 리스크는 개인 차주와 자영업자의 부실이다. 경기 악화에 따라 부실 위험을 사전에 예방하기 위해 심사 기준을 강화하고 있다. 사전 리스크를 통제하면서 기업 여신과 리테일금융 여신에 대한 감리 대상도 확대했다. NH농협캐피탈 관계자는 "이슈 사항이 발생하면 수시감리를 신속하게 실시하는 등 사전 위기 대응력을 제고했다"고 말했다.


보다 정교한 리스크 관리를 위한 시스템을 자체 구축해 운영하고 있다. 먼저 NH농협캐피탈은 조기경보 시스템을 고도화하며 위험 징후에 선제적으로 대응하고 있다. 이와 동시에 리스크 통합 대시보드 모니터링 제도를 운영하며 리스크를 상시 점검하고 있다.

NH농협캐피탈은 손실흡수능력도 제고하고 있다. 안정적인 대손충당금 관리를 위해 방법론을 지속 고도화하고 있다. 최근 내부통제가 중요해짐에 따라 운영 리스크 관리 시스템도 개발했다. NH농협캐피탈은 업무 프로세스에 대한 위험평가를 실시하며 내부통제 관리 체계를 강화하고 있다.


◇그룹과의 협업으로 리스크 관리 강화 지속

올해 NH농협캐피탈의 위험성향(Risk Appetite)은 66.6%다. 리스크관리위원회는 매년 위험자본 관리계획과 허용 한도, 익스포저 한도 등 리스크 한도 관리 기준을 의결한다. 위험자본 관리계획을 통해서는 위험성향을 설정하고 위험자본 한도를 리스크 유형별로 세분화한다. NH농협캐피탈은 위험성향을 지주가 제시한 가이드라인 85% 이내로 결정하고 있다.

경기민감도가 높은 부동산금융도 그룹과 리스크 관리 시스템을 공유하며 선별적으로 취급하고 있다. 올해 2월말 기준 NH농협캐피탈의 PF 잔액은 6181억원으로 전체 자산의 7% 수준이다. 본PF가 70%를 차지하는 등 전반적인 PF 영향은 제한적이라는 평가가 따른다. NH농협캐피탈 관계자는 "매년 부동산PF 한도를 부여해 관리를 강화하고 있다"며 "부동산PF 정기사업성 평가와 전수감리를 통해 전체 사업진행 상황과 위험요소를 사전에 점검하고 있다"고 말했다.

유동성과 관련해서는 회사채 외 일반 차입과 기업어음(CP) 등 차입 포트폴리오 다양화를 추진하고 있다. 금융시장 불확실성 확대에 따라 유동성 비상조달계획도 수립해 유동성 악화 시 즉각 대응하고 있다. NH농협캐피탈 관계자는 "각 위기단계별 실행 계획을 설정해 위기상황 발생 시 전사적 차원의 대응전략을 수립하고 부정적 영향을 최소화할 것"이라고 강조했다.

NH농협캐피탈은 향후 그룹과의 협업, AI 도입 등을 통해 리스크 관리 체계를 지속 고도화하겠다는 계획이다. 중장기적으로는 자본증자가 필요할 경우 지주와의 협의 채널을 통해 자본적정성도 안정적으로 관리해 나갈 예정이다.