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동부화재式 리스크관리 프로세스 황희대 동부화재 CRO "올해는 신용·시장 리스크 관리 중점"

안영훈 기자공개 2013-04-08 07:30:13

이 기사는 2013년 04월 08일 07:30 thebell 에 표출된 기사입니다.

IPIC(아부다비 국영석유투자회사) 지급보증 해외채권 투자, 무역보험공사 보증 해외 선박매입금융 선순위 대출 할인 매입 등 동부화재의 대체투자는 남다르다. 대부분의 보험사가 SOC, BTL, 부동산 투자 등 한정된 국내시장에서 투자 건 발굴에 주력하는 것과는 차별적이다. 자부심도 대단하다. 브로커를 통해 소개받기 보다 해외 금융시장에서 직접 뛰며 쌓아온 네트워크를 활용해 직접 투자 건을 발굴한다.

그 결과 동부화재의 항상 업계 최고의 운용자산이익률을 기록하고 있다. 최근 3년간 대체투자 손실도 전무하다. 그 비결은 '대체투자 사전·사후 리스크 관리 프로세스' 구축 등 매번 진화하는 리스크 관리체계다.

크기변환_사본 -황희대 상무3
황희대 상무(리스크관리팀장·선임계리사·사진)는 "지난 1999년 업계 최초로 자산부채종합관리(ALM) 시스템, 신용·시장시스템을 구축한 이래 리스크관리 통합시스템(2011년), 대체투자 사전·사후 리스크 관리 프로세스 개선안 마련(2012년) 등 자산운용 못지 않게 리스크 관리체계도 선도적"이라고 말했다.

동부화재 리스크 관리의 가장 큰 장점은 동부화재만의 색(色)을 반영하는 것이다. 아무리 좋은 리스크 관리 시스템이라도 그대로 받아들이기 보다는 동부화재의 장점은 그대로 살리면서, 부족한 부분만을 보완하는 식이다.

지난해 이뤄진 대체투자 사전·사후 리스크 관리 프로세스 개선안 마련도 마찬가지다.

황 상무는 "저금리 기조가 장기화되면서 안정적인 고배당 창출을 위해 대체투자를 확대하면서 리스크 관리 프로세스의 정교화가 요구됐다"며 "프로세스 개선을 위해 다른 금융권역의 벤치마킹부터 시작했고, 이 과정에서 취사선택을 통해 동부화재의 특성은 반영하면서도 부족한 부분을 보완할 수 있는 프로세스 개선안을 마련했다"고 말했다.

이렇게 탄생한 동부화재의 대체투자 사전·사후 리스크 관리 프로세스는 신속한 투자 결정을 내릴 수 있으면서도 다중 심사체계가 가능한 구조로 이뤄졌다.

또 형식적인 외부 자문단 활용보단 조직 내 견제체계를 마련해 비용은 줄이면서도 그 효과는 최대화했다.

황 상무는 "지난해 내내 프로세스 개선을 위해 자산 부문별 투자 가이드라인 수립, 위험요인 검토 프로세스 시스템화, 사전 모니터링을 위한 리스크지표(KRI) 마련 등의 프로젝트를 통해 동부화재만의 대체투자 사전·사후 리스크 관리 프로세스를 마련했다"며 "올해는 신용·시장 리스크 관리를 한층 강화할 계획으로, 그 첫 단계로 신용·시장 리스크 관리 전담을 위한 자산RM파트를 신설한다"고 말했다.
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