이 기사는 2017년 01월 18일 10:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

국민은행은 경제 불확실성이 점차 커질 것으로 예상하고 '컨틴전시 플랜(contingency plan)'에 따라 위기 상황에 즉각 대처할 수 있는 체계를 마련할 방침이다. 그 일환으로 지난해 개발을 완료한 '위기경보모형'을 활용해 금융환경 변화에 선제적 대응에 나설 방침이다.

김기환 리스크관리그룹 전무(사진)는 "금융시장을 둘러싼 변수 중 가장 큰 리스크 요인은 가계부채, 미국 금리 인상 가능성, 기업 구조조정의 가속화로 예상된다"며 "잠재적 리스크 요인이 증가함에 따라 리스크 통제의 실효성을 제고하기 위해 리스크 요인별로 구체적인 대응 방안과 관리 체계를 마련했다"고 말했다

우선 국민은행은 가계 부채 급증에 따른 가계의 상환능력 악화와 부동산 가격 하락을 우려해 가계자산 신용과 부동산 담보 유형별로 회수 및 손실 데이터를 세분화할 방침이다.

특히 부동산임대업에 대한 리스크 증가 가능성이 높다고 보고 공급 초과가 예상되는 주거용 주택시장, 투자 수익률이 낮아지는 상업용 물건 등 부동산 가격 하락 충격에 취약한 포트폴리오를 중점 관리할 방침이다.

김 전무는 "LTV가 높은 담보유형, 미분양 증가지역 등에 대해서 차주의 실질상환능력 점검을 강화할 예정이고, 부동산임대업에 대해서는 리스크 요인을 반영해 우량자산 위주의 선별적 유입 등을 조치할 계획이다"고 설명했다.

국민은행은 지난해 이어 올해도 기업 구조조정이 지속될 것으로 보고 조선·해운업 및 철강, 건설, 석유화학에 대한 익스포져를 제한적으로 운용할 예정이다. 반면 성장이 유망한 산업에 대해서는 선별적으로 여신을 확대해 산업별로 차별화된 정책을 추진할 계획이다.

김 전무는 "올해 전체산업 중 고위험산업, 경기민감업종, 부동산임대업에 대한 익스포져 관리 정책을 유지할 방침"이라며 "글로벌 공급과잉이 우려되는 철강업과 석유화학, 주택경기 둔화가 예상되는 건설업에 대해 여신을 선별적으로 관리할 계획이다"고 말했다.


국민은행은 무엇보다도 선제적인 리스크 관리를 강화해 위기 발생시 적시에 대응할 수 있는 체계를 마련하는데 집중할 방침이다. 그 일환으로 지난해 개발을 마친 '위기경보모형'을 적극 활용한다는 계획이다

위기경보모형은 금융지표, 실물지표, 내부지표 별로 유의성 있는 위기선행지표를 선정한 후 지표별 위기신호를 종합해 위기경보지수를 산출한 후 미래의 위기발생 가능성을 예측하는 모형이다. 실제 위기 발생 시 은행 손실을 최소화하기 위해 개발된 위기경보모형은 과거 장기간 시계열 데이터를 활용해 모형의 예측력 검증절차까지 마친 상태다.

김 전무는 "각 지표에서 위험임계치를 초과해 위기신호를 보내는 정보를 종합해 그 결과를 경영진에게 보고하고 있다"며 "위기 단계가 높을 경우 사전에 수립된 계획을 실행하는 '위기상황 식별 및 대응프로세스'도 구축했다"고 말했다.

또한 국민은행은 리스크 관리 평가 모델의 적정성과 유의성을 강화하기 위해 상시적으로 검증 절차를 진행할 계획이다. 리스크관리그룹 내 독립적인 조직인 모델검증유닛(Unit)에서 신용평가모델을 연 1회 이상 검증해 개선여부를 지속적으로 판단하고 있다.

올해 국민은행은 자본 적정성을 타이트하게 설정한다는 계획이다. 완만한 경치침체 상황을 가정한 스트레스 테스트 결과를 반영해 리스크 유형별, 사업그룹별 등으로 자본을 배분했다. 그 결과 내부자본 한도를 지난해 비해 약 1조 원 정도 축소할 방침이다.

김 전무는 "올해 리스크 관리가 중요하기 때문에 내부자본 한도를 보수적으로 접근했다"며 "적정 수준의 BIS비율을 안정적으로 유지하면서 우량자산 위주의 자산 성장을 위해서 내부자본의 리스크량을 지난해 보다 타이트하게 가지고 간다"고 말했다.