이 기사는 2017년 01월 23일 16:09 thebell 에 표출된 기사입니다.

'圖難於其易 爲大於其細(도난어기이 위대어기세)'.

'어려운 일은 어려워지기 전에 손을 쓰고 큰일은 커지기 전에 해결한다'는 뜻의 중국 명언이다. 노자 도덕경 32장에 나오는 이 문장이 올해 신한은행의 리스크 관리 전략 목표다.

조재희 신한은행 리스크관리그룹 상무는 "올해 경제 여건과 금융 산업에 대한 전망을 쉽게 예단하기 어렵다"며 "다만 어떠한 시장 변동이 오더라도 지속가능경영을 달성할 수 있도록 사전에 위험요소를 찾아내 제거하는 '선제적인 리스크 관리'를 수행하는 것이 올해 리스크관리 주안점"이라고 말했다.

신한은행은 잠재위험에 대한 예측력 강화를 위해 제도·시스템을 변경하는데 많은 시간을 투자할 계획이다. 우선 금융산업을 둘러싼 구조적인 문제, 즉 가계부채, 기업구조조정 등 잠재 리스크 요인을 사전에 파악할 수 있는 시스템 구축에 나선다.


신한은행은 조기경보시스템을 거액의 여신뿐만 아니라 전체 여신 부문으로 확대해 여신 규모와 상관없이 전체 부실 가능성을 조기에 발굴할 수 있도록 '가계·소호CSS조기경보시스템'을 개발할 계획이다. 또한 '간편 모니터링'을 통해 부도 발생 가능성이 있는 여신 전체를 점검할 수 있도록 개선하고 있다.

기존에는 일정 규모 이상의 여신에 한해서만 모니터링 대상을 추출해 심사역이 부도 가능성을 점검했다. 올해부터는 가계 부문에서도 조기경보시스템을 개발하고, 모니터링을 시스템화해 여신 규모와 상관없이 모든 잠재위험 요소를 점검한다.

여신 사후 관리 프로세스도 손볼 예정이다. 사후관리의 실행력 강화를 위해 상호 업무 연계성을 높이고 프로세스를 일원화할 계획이다. 조기경보시스템 모니터링 커버리지(Coverage)를 여신심사 시점부터 사후관리에 이르기까지 여신 프로세스 전반으로 확대해 데이터에 기반한 의사결정 지원을 더욱 강화할 예정이다.

기업 신용평가모델의 경우 지속적으로 개선작업을 이어왔다. 지난 2015년 기업 신용평가모델을 재구축한 신한은행은 지난해 소호CSS도 법인과 개인사업자로 분리해 평가 변별력을 강화했다. 단순 자산규모별로 나눠 여신을 관리·감독하기보다 차주 성격, 재무제표 특성 등을 반영해 위험요인을 사전에 찾아내기 위해서다.

조 상무는 "소호 및 중금리 대출 시장 확대에 대응해 모형의 변별력을 크게 높인 만큼 차별적인 리스크 관리 강화와 더불어 영업측면에서도 중위등급 고객에 대한 유입으로 성장동력 확보에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

신한은행은 적극적인 해외진출과 맞물려 해외법인 리스크 관리시스템도 업그레이드할 계획이다. 2012년 국내 은행 최초로 해외점포 리스크관리 시스템을 구축한 신한은행은 지난해까지 주요 해외법인의 현지 감독규제 사항 및 글로벌 리스크 규제 동향을 반영한 리스크 관리 시스템 구축을 완료했다. 현지법인이 일관되게 리스크관리를 할 수 있도록 표준화된 글로벌 플랫폼을 공통적으로 적용하고 있다.

조 상무는 "글로벌 리스크 관리 구축으로 현지 및 국내 기준의 리스크를 일관성 있게 통합 관리할 수 있을 뿐만 아니라 현지 경영환경에 적합한 맞춤형 관리가 가능해졌다"고 설명했다.

마지막으로 조 상무는 리스크 관리 방안으로 '효율적인 자본 배분'을 강조했다. 적정 수준의 성장을 통해 자본을 관리해야 한다고 설명했다. BIS비율의 분자인 자기자본 증가는 한계가 있기 때문에 단순한 외형 확대는 리스크 관리 측면에서 적절하지 않기 때문이다.

조 상무는 "은행 평균 ROE는 대략 7%로 배당 등을 제외하면 성장여력은 3~4%에 불과하다"며 "RWA(위험가중자산)대비 기대수익이 낮은 자산에 대해 포트폴리오 최적화 등 효율적인 자본 배분을 통해 성장과 리스크 관리, 두 마리 토끼를 잡을 수 있다"고 말했다.