이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

최근 몇 년간 투자자들은 하나금융지주를 걱정어린 시선으로 바라봤다. 그룹BIS(국제결제은행)기준자기자본비율이 낮아 항상 자본확충 이슈가 불거질 가능성이 열려 있었기 때문이다. 또 유상증자로 인한 주가 희석 우려감이 높아지면서 주가도 끌어올리지 못했다.

이 같은 분위기는 하나금융그룹의 주력 계열사인 하나은행에게도 부담이 됐다. 그룹BIS비율을 끌어올리기 위해선 하나은행의 역할이 중요했던 것이다. 그리고 하나은행이 '적정자본 유지를 위한 전략적 리스크관리 체계'를 도입하게 된 계기가 됐다.


황효상 그룹리스크총괄 겸 하나은행 리스크관리그룹 전무(CRO·사진)는 "과거 (수익성이 낮은) 자산을 늘려도 이익만 생기면 된다는 인식이 강했다"며 "전략적 리스크관리 체계를 도입하면서 BIS비율 제고를 위해 위험가중자산(RWA)을 감안, 수익을 내는 사업계획을 짜기 시작했다"고 말했다.

실제로 하나은행은 사업그룹별로 자산증대계획을 세운 후 RWA와 BIS비율을 예측하는 바텀업(Bottom-up) 방식에서 목표 BIS비율과 RWA 증대금액을 우선 확정하고 사업그룹별 자산증대 계획을 수립하는 탑다운(Top-down) 방식으로 바꿨다. 위험가중자산이익률(RoRWA)이 높은 자산이나 사업그룹에 많은 자본이 할당되도록 효율성을 중시한 사업계획 수립 프로세스를 운영할 수 있게 됐다.

사실 목표자본비율 등 리스크관리 목표를 우선 정하고 자산증대 방향 등 사업계획을 짜는 사례는 그동안 국내에서 찾아보기 힘들었다. 최근 일부 금융회사들이 하나 둘 도입하고 있는 수준이다. 그러나 글로벌 톱클래스의 금융사들에겐 기본적인 리스크관리 체계라고 할 수 있다.

황 전무는 "해외 투자자의 경우 투자한 돈이 헛되이 쓰이는지 관심 있게 지켜본다"며 "자본의 효율성을 높일 수 있는 사업계획을 짤 수 있는 리스크관리 체계를 마련하는 것이 기본"이라고 강조했다.

이 때문에 하나은행은 눈에 띄는 성과를 얻을 수 있었다. 은행의 BIS비율이 상승하면서 그룹BIS비율도 개선된 것이다. 그 결과, 하나금융이 실적발표 컨퍼런스콜을 진행할 때마다 증권사 애널리스트들은 낮은 BIS비율을 우려했지만, 올해 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에선 이 같은 우려의 목소리가 거의 사라졌다.

다만 하나은행이 전략적 리스크관리 체계를 도입하기까지 순탄치만은 않았다. 황 전무는 "영업본부 등 사업그룹에서 반발이 심했다"며 "자산을 늘리면 손쉽게 이익을 낼 수 있는데 자산을 늘리지 못한 채 이익을 내야 한다는 점에서 직원들이 싫어했다"고 설명했다.

이에 황 전무는 직원들을 설득하기 위해 많은 시간을 할애했다. 그는 "자본적정성을 유지해야 투자자들에게 기업가치를 인정받을 수 있고, 위기시 생존 가능성을 높일 수 있는 방안이라는 점에 중점을 두고 (직원들을) 설득했다"고 전했다.

여기에 사업본부별 성과평가지표(KPI)에 RoRWA 개선도를 포함시켜 직원들 스스로 RoRWA를 관리하도록 했다. 다만 RoRWA 개선도를 영업점 KPI에 포함시켰지만 직원들의 부담감이 커지자 한 발 후퇴하기도 했다.

하나은행은 RoRWA 개선도를 내년부터 영업점 KPI에 다시 포함시키는 방안을 검토하고 있다. 최근 자본의 질이 좋아져 그룹BIS비율이 개선되자 자산을 늘릴 수 있도록 RWA 증대가능금액 한도를 늘려달라는 얘기가 종종 나오고 있기 때문이다.

황 전무는 리스크관리업무를 맡고 있는 동안 하나은행의 자본적정성과 건전성지표 등을 은행권 최고 수준으로 유지한다는 목표다. 내년 말까지 은행권 최우량의 수준의 BIS비율, 크레딧코스트, 건전성비율 등을 달성할 수 있을 것으로 조심스럽게 내다보고 있다.

이를 위해 직원들의 리스크관리 역량을 키운다는 계획도 세우고 있다. 황 전무는 "성장을 위해선 위험을 감수해도 수익을 낼 수 있는 산업이나 기업을 찾는 것이 리스크관리부문이 추구해야 할 방향"이라며 "직원들의 리스크인식 측정 능력을 높일 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

이어 "기업 또는 산업의 리스크가 무엇인지 인식할 수 있고, 문제가 생기면 얼마큼의 위험이 생길지 측정해 자본을 쓰고 그 이상의 수익을 내면 된다"며 "리스크를 인식하고 측정하는 능력이 없으면 할 수 없는 일인 만큼 (직원들이) 그 능력을 키울 수 있도록 해주고 싶다"고 강조했다.

하나은행은 '2017 thebell Risk Manager Awards'에서 은행Ⅰ 권역 최우수상을 수상했다.