이 기사는 2019년 10월 31일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

"신한금융지주는 내·외부 정량지표, 외부환경 변화에 대한 정성적 판단 등에 따라 위기상황을 그룹사와 함께 인지하는 시스템을 갖췄다. 계열사별 영향도 분석, 그룹 내 전이를 고려한 위기단계 설정, 협의체를 통한 세부계획과 실행, 정기적인 모니터링을 구체적으로 수행할 수 있는 것은 결국 리스크관리 문화가 기저에 정착된 덕분이다."

'2019 더벨 리스크 매니저 어워즈(thebell Risk Manager Awards)' 심사단이 대상(금융감독원장상)으로 신한금융그룹을 선정한 핵심 사유다. 심사위원들 사이에선 지주회사와 계열사들이 각각 이원화된 위기관리협의체를 운영, 스스로 위기를 예측·대응하고 발생한 위기로부터 회복할 수 있는 내적제도와 역량을 키우는 노력이 인상 깊다는 평가가 주를 이뤘다.

이같은 호평에 정작 김임근 신한금융지주 리스크관리부문 부사장(CRO·사진)은 아직 할 게 많다면서 겸손을 보였다. 그는 현재 금융시장 환경을 VUCA라고 표현했다. 변동성(Volatility), 불확실성(Uncertainty), 복잡성(Complexity), 모호성(Ambiguity)의 약자다.


김 부사장은 "미중 무역분쟁 상시화, 한일 경제제재 장기화 등 경제적 이슈보다 정치적 이슈가 금융시장에 더 큰 영향을 주는 시대로 금융사가 통제·예측할 수 있는 범위와 수준이 제한적"이라며 "위기로 전이되는 강도나 속도는 결국 금융회사의 내적역량에 따라 달라질 것"이라고 말했다.

그는 "이런 복합 변동성의 시대에 대응하기 위해 구축된 위기관리체계는 신한금융의 차별적인 내적역량을 보여줄 수 있는 바로미터"라며 "시대와 기술의 변화에 따라 리스크관리도 새로운 무기를 장착할 필요가 있는 만큼 계속된 업그레이드를 추진하고 있다"고 덧붙였다.

김 부사장이 주목하고 있는 것은 인공지능(AI)이다. 지난 9월 3일 출범한 신한금융의 16번째 자회사 신한AI의 인공지능 분석모델을 조기위험 감지에 활용하는 방법을 준비 중이다. 지주사 리스크관리팀은 신한AI 설립 전부터 참여해 관련 내용을 살펴왔다.

그는 "신한AI는 그룹 차원에서 진행하는 '보물섬 프로젝트'의 결실로 인공지능 투자솔루션 '네오(NEO)'를 통해 은행·금융투자·보험·자산운용 계열사들에게 투자자문서비스를 제공하고 있다"며 "조용병 신한금융 회장은 이를 리스크관리에도 활용할 수 있을 것으로 봤고 저 역시 같은 생각"이라고 밝혔다.

신한금융의 위기관리체계는 대·내외적 위기를 조기에 감지하기 위한 위기인식판단지표를 주기적으로 점검하고 적시에 대응할 수 있도록 한 제도다. 실무자급에서 경영진까지 위기관리협의체를 통해 전사적으로 동일한 뷰(View)를 공유하고 상황에 가장 적합한 대응방안을 결정할 수 있도록 운영하고 있다.

여기에는 위험지표 모니터링을 얼마나 정교하고 선제적으로 감지하느냐가 중요하다. 김 부사장은 방대한 양의 데이터를 분석할 수 있는 AI기술을 위기관리체계에 적용해 위험감지 역량을 한층 제고할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

김 부사장은 "신한AI를 활용해 조기위험감지지표를 선정하고 최근 시장트렌드와 잠재리스크 등을 반영한 추가지표를 발굴하려 한다"며 "시장지표 중에서 그룹 신용위험을 감안해 중장기 변동성 모니터링이 필요한 지표를 개선하고 있다"고 말했다.