이 기사는 2021년 03월 23일 14:45 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리금융지주가 바젤Ⅲ 최종안 도입에 앞서 그룹 통합 운영리스크 관리시스템을 선제 도입한다. 운영리스크를 예방하고 손실사건에 대한 관리를 강화하는 동시에 그룹 차원에서 일관성 있는 정책을 펼칠 것으로 기대하고 있다. 임직원의 참여를 독려해 리스크 중심 문화를 만들려는 행보도 눈에 띈다.

23일 금융권에 따르면 우리지주는 지난해 2월부터 그룹 전 계열사를 대상으로 운영리스크 관리체계 수립에 착수해 이달 시스템 개발을 완료했다. 신규 편입된 자회사를 포함해 오는 6월까지 추가 개발을 마칠 예정이다. 다른 금융지주보다 조기에 도입할 것으로 예상된다.

당초 금융감독원은 바젤Ⅲ 최종안을 2023년부터 도입할 예정이었다. 하지만 지난해 코로나19 사태로 은행들이 피해기업과 개인에 대규모 금융지원에 나서자 자본 관리 부담을 덜어주고자 선제적으로 개편안을 도입할 수 있도록 계획을 바꿨다.

우리지주와 우리은행은 지난해 9월 신용리스크 개편안을 먼저 도입했다. 당시 중소기업 대출의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD)을 하향하면서 자본비율이 개선됐다.

이번에는 금융사고 등 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 인력, 시스템 등으로 발생하는 손실 위험인 '운영리스크'에 대한 관리체계를 도입한 것이다. 우리지주의 신(新)표준 운영리스크 관리체계는 크게 △운영위험자본량 관리 △운영리스크 관리체계 △시스템 관리 등 세 가지 측면으로 설명된다.

운영위험자본량 관리는 정량적인 운영위험가중자산(운영RWA) 산출을 위해 그룹사에서 발생한 손실 사건을 정확하게 수집하고 분석하는 게 핵심이다. 우리금융은 자회사 일선 부서에서부터 그룹 리스크관리 부서까지 체계적으로 손실 관리가 이뤄지는 시스템을 만들었다.

운영RWA와 더불어 정성적인 측면인 건전한 운영리스크 관리원칙(PSMOR) 도입 역시 전 그룹사로 확대됐다. 이를 위해 '그룹 운영리스크 관리표준'을 수립했다. 일관성 있는 운영리스크 모니터링이 가능해 추후 신규 그룹사 편입 시에도 시스템 도입이 용이해질 전망이다.

아울러 운영리스크 관리시스템을 구축했다. 13개 자회사 모두 그룹 통합의 최신 운영리스크 관리체계를 따르며 그룹 리스크관리자는 관리체계 표준을 바탕으로 수월하게 관리할 수 있다. 전 그룹사의 업무 프로세스 분류 체계를 통일하고 손실 관리 요건을 정비하는 한편 업종에 따른 고유한 특성이나 회사 규모 등을 고려했다.

우리금융은 그룹사별 운영리스크 현황이 왜곡되는 것을 미연에 방지하고 효율적인 관리가 가능할 것으로 보고 있다. 또 그룹 업무 연속성 계획(BCP)을 통해 코로나19 팬데믹처럼 예측 불가능한 위험 발생 시 신속하게 영업력을 회복할 수 있는 기반을 마련했다는 평가가 나온다.

사실 그동안 국내에서는 신용리스크나 시장리스크에 비해 운영리스크 관리 중요도에 대한 인식은 상대적으로 낮은 편이었다. 하지만 잇따른 사모펀드 사태와 더불어 금융소비자보호 기조 강화로 여기 힘을 실은 것으로 풀이된다. 우리지주는 그룹 운영리스크 관리체계가 조직문화로 확실하게 자리 잡도록 핵심 과제들을 선정해 추진했다.

'쉽고 간편한 운영리스크'라는 인식을 전파하기 위해 접근성은 높이고 업무 부담은 덜어냈다. 관리 시스템 자체는 복잡한 바젤 기준을 충족할 수 있도록 정교하게 만들었지만 그룹 임직원이 운영리스크 관리 업무를 수행할 때는 쉽고 간편하게 조작할 수 있도록 시스템 UI(User Interface)를 구성했다.

리스크 중심 문화 확산을 위한 노력도 이어졌다. '5일부터 5일동안 5분평가'라는 캐치프레이즈를 발표하고 임직원들의 참여를 독려했다. 운영리스크 교육 영상도 자체 제작했다. 바젤 규제와 운영리스크가 생소한 임직원에게 쉽게 풀어 설명하면서 공감대를 형성하고 시스템 도입 효과를 높였다는 설명이다.

우리금융 관계자는 “시행착오와 이슈를 바탕으로 시스템을 개선하고 안정화하는 데 주력할 것"이라며 "2023년 바젤Ⅲ 개편안 정식 도입 시점을 목표로 관리시스템이 확실히 자리 잡도록 해 국내 운영리스크 선두주자로 발돋움하겠다"고 밝혔다.