이 기사는 2022년 11월 08일 16:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나금융지주는 지난 3분기 실적발표회(IR)에서 지주와 계열사 최고리스크관리책임자(CRO)들의 리스크 관리 현황 발표에 많은 시간을 할애했다. 최고재무책임자(CFO) 중심으로 실적을 강조하는 평소와 다른 기조다.

이례적 IR 배경에는 김주성 하나금융 부사장(사진)이 주축이 되는 위기상황관리협의회가 자리한다. 그룹 차원에서 실시간으로 공유하는 리스크 현안이 IR에서도 다뤄진 것이다. 코로나19 위기 상황 이후 해산했던 협의회가 꾸려지면서 다시 'CRO의 시간'이 왔다.

김 부사장은 더벨과의 인터뷰에서 "단기금융 돈맥경화, 금리 인상에 따른 자산 하락, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부실 가능성 등 리스크가 산적해 있다"며 "위기상황관리협의회를 중심으로 위험가중자산이익률(RoRWA) 등 자본비율 관리에 만전을 기할 것"이라고 말했다.

◇유형별 RoRWA 가이드라인, CET1비율 하락 최소화

위기상황관리협의회는 그룹 차원에서 대응해야 할 정도로 리스크 정도가 심할 때만 가동된다. 김 부사장이 협의회를 대표하고 CRO을 포함하여 그룹 및 관계사 주요 임원이 참여한다. 하나금융은 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락 국면에서도 협의회를 구성한 바 있다. 이번엔 지난 지난 9월 레고랜드 발 자산유동화기업어음(ABCP) 채무 불이행 사태가 벌어지면서 협의회를 재구성했다.

협의회 내에서 지주회사는 관계사별 대응 계획 이행 현황을 점검한다. 관계사는 일별로 위기상황 체계를 운영해 지주에 보고하고 있다. 이 같이 위기 상황을 조기에 감지해 선제적으로 대응하고 위기 상황 발생시 효과적으로 대응하는 게 협의회 구성 목적이다.

김 부사장은 "위기 상황에서는 '약한 고리'에서 가장 먼저 문제가 발생한다"며 "집중 관리가 필요한 부분을 수시 모니터링 해 적극적이고 과감하게 대응할 것"이라고 말했다.

김 부사장은 리스크 확대 국면에서 자본적정성을 가늠할 수 있는 자본비율 관리의 중요성을 강조했다. 하나금융은 4대 금융지주 중 CET1비율이 가장 높지만 위험가중자산(RWA) 확대에 따른 비율 하락을 면치 못하고 있다. 지난 3분기 CET1비율은 12.73%로 1년 전 같은 시점에 기록한 14.07%와 비교해 1.34%포인트 하락했다.

이 같은 흐름을 감안해 리스크 대비 적정 수익을 나타내는 RoRWA를 관계사 성과 평가에 반영하고 있다. 비율 관리에 평가 체계를 도입해 CRO들에게 책임을 부여하고 자본 효율성을 극대화 한다는 방침이다. 또 자산 유형별로 준수해야 하는 RoRWA 가이드라인을 제시했다. 그룹 차원의 동참을 이끌어내 CET1비율 하락을 최소화하기 위해서다.

달러 강세 현상도 자본적정성 관리에 애를 먹이는 요인 중 하나다. 달러 강세로 인해 지난 3분기 발생한 외화환산손실은 1368억원이다. 김 부사장은 연말까지 고환율 기조가 지속될 것으로 보고 민감도 감축 노력을 지속하기로 했다.

김 부사장은 "내년에도 경기 침체가 지속되면서 자본비율이 하락할 것으로 우려된다"며 "효율적으로 RWA를 운영하고 필요할 경우 자본증권 발행으로 자본비율을 관리하겠다"고 말했다.

◇'연체율·충당금' 보수적 관리 기조

김 부사장은 연체율도 집중 관리 대상으로 보고 있다. 고환율, 고금리, 원자재 가격 상승으로 물가상승, 자산가치 하락, 경기 침체 등 여러 악재가 동시다발적으로 발생해 대출자산 부실 우려가 커졌다는 설명이다. 하나금융 연체율은 지난 3분기 0.32%로 전년 동기에 비해 4bp 증가했다.

연체율 관리를 위해 가계와 기업 부문에 솔루션을 적용한다. 가계 부문에서는 다중채무자 및 주요 금융상품 모니터링을 강화했다. 기업 부분에선 부동산 PF 리스크 관리에 초점을 맞춘다. 지역, 물건, 사업 단계, 상환 순위, LTV 등을 고려해 고위험영역을 지정하고 점검 수위를 높였다.

올해 상반기 1752억원 규모로 추가 충당금을 적립하면서 대손충당금은 전년 대비 증가하였으나, 연간 계획 범위를 크게 초과하지 않은 수준으로 수익성에 미치는 영향은 제한적인 수준이다. 하나금융은 하반기 자사주 추가 매입 등 주주환원 과제가 남아 있는 만큼 수익성 관리도 의식해야 한다.

김 부사장은 "대내적으로 부채상환 부담이 가중되고 대외적으로 경제 불확실성이 지속될 것"이라며 "앞으로도 취약 차주 조기 신용평가와 고위험 차주 선별을 통해 대손 충당금을 최대한 보수적으로 관리할 예정"이라고 말했다.